PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIGT.L с GLGG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIGT.L с GLGG.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF (BIGT.L) и L&G Clean Water UCITS ETF (GLGG.L).

BIGT.L и GLGG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BIGT.L - это пассивный фонд от Legal & General, который отслеживает доходность NASDAQ Biotechnology TR USD. Фонд был запущен 18 янв. 2018 г.. GLGG.L - это пассивный фонд от Legal & General, который отслеживает доходность S&P Global Water TR. Фонд был запущен 26 июн. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BIGT.L и GLGG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF (BIGT.L) и L&G Clean Water UCITS ETF (GLGG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIGT.L и GLGG.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BIGT.L
L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF		2.31%27.03%-3.16%-14.88%2.68%-2.30%23.89%-0.12%
GLGG.L
L&G Clean Water UCITS ETF		2.96%7.81%5.74%14.58%-7.49%27.84%14.27%4.99%

Доходность по периодам

С начала года, BIGT.L показывает доходность 2.31%, что значительно ниже, чем у GLGG.L с доходностью 2.96%.

BIGT.L

1 день
1.91%
1 месяц
1.91%
С начала года
2.31%
6 месяцев
8.11%
1 год
27.45%
3 года*
4.50%
5 лет*
2.83%
10 лет*
—

GLGG.L

1 день
2.64%
1 месяц
-6.91%
С начала года
2.96%
6 месяцев
2.15%
1 год
14.32%
3 года*
9.34%
5 лет*
7.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF

L&G Clean Water UCITS ETF

Часто сравнивают с BIGT.L:
BIGT.L с INDABIGT.L с BCHN.LBIGT.L с WBIO.LBIGT.L с BTEE.LBIGT.L с HLTW.LBIGT.L с WHCE.LBIGT.L с GNOG.L
Часто сравнивают с GLGG.L:
GLGG.L с IH2O.LGLGG.L с SPYGLGG.L с PHOGLGG.L с AQWAGLGG.L с CGWGLGG.L с URTHGLGG.L с ECOG.L

Сравнение комиссий BIGT.L и GLGG.L

И BIGT.L, и GLGG.L имеют комиссию равную 0.49%.

BIGT.L
L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF
GLGG.L
L&G Clean Water UCITS ETF

Доходность на риск

BIGT.L vs. GLGG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIGT.L
Ранг доходности на риск BIGT.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIGT.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIGT.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIGT.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIGT.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIGT.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
GLGG.L
Ранг доходности на риск GLGG.L: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLGG.L: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLGG.L: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLGG.L: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLGG.L: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLGG.L: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIGT.L c GLGG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF (BIGT.L) и L&G Clean Water UCITS ETF (GLGG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIGT.LGLGG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

0.93

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

1.32

+0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.18

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.98

1.19

+1.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.68

4.11

+4.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIGT.L vs. GLGG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIGT.L на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа GLGG.L равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIGT.L и GLGG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIGT.LGLGG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

0.93

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.53

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.60

-0.36

Корреляция

Корреляция между BIGT.L и GLGG.L составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIGT.L и GLGG.L

Ни BIGT.L, ни GLGG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BIGT.L и GLGG.L

Максимальная просадка BIGT.L за все время составила -30.23%, что больше максимальной просадки GLGG.L в -27.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIGT.L и GLGG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

BIGT.LGLGG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.23%

-27.08%

-3.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.62%

-11.62%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.23%

-18.82%

-11.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.88%

-7.71%

+5.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.72%

-5.06%

-5.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

3.36%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности BIGT.L и GLGG.L

L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF (BIGT.L) имеет более высокую волатильность в 7.53% по сравнению с L&G Clean Water UCITS ETF (GLGG.L) с волатильностью 6.50%. Это указывает на то, что BIGT.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLGG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIGT.LGLGG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.53%

6.50%

+1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.17%

10.38%

+3.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.80%

15.32%

+4.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.69%

14.95%

+1.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.36%

17.72%

+0.64%