Сравнение BIGT.L с INDA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF (BIGT.L) и iShares MSCI India ETF (INDA).
BIGT.L и INDA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BIGT.L - это пассивный фонд от Legal & General, который отслеживает доходность NASDAQ Biotechnology TR USD. Фонд был запущен 18 янв. 2018 г.. INDA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI India Index. Фонд был запущен 2 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BIGT.L и INDA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIGT.L и INDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIGT.L L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF | 2.31% | 27.03% | -3.16% | -14.88% | 2.68% | -2.30% | 23.89% | 9.47% | -1.85% |
INDA iShares MSCI India ETF | -12.15% | -4.64% | 10.53% | 11.30% | 1.88% | 22.50% | 11.45% | 2.44% | -1.06% |
Разные валюты инструментов
BIGT.L торгуется в GBp, в то время как INDA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения INDA были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BIGT.L показывает доходность 2.31%, что значительно выше, чем у INDA с доходностью -12.15%.
BIGT.L
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- 1.91%
- С начала года
- 2.31%
- 6 месяцев
- 8.11%
- 1 год
- 27.45%
- 3 года*
- 4.50%
- 5 лет*
- 2.83%
- 10 лет*
- —
INDA
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -7.28%
- С начала года
- -12.15%
- 6 месяцев
- -9.34%
- 1 год
- -10.80%
- 3 года*
- 3.68%
- 5 лет*
- 4.32%
- 10 лет*
- 7.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIGT.L и INDA
BIGT.L берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии INDA в 0.69%.
Доходность на риск
BIGT.L vs. INDA — Ранг доходности на риск
BIGT.L
INDA
Сравнение BIGT.L c INDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF (BIGT.L) и iShares MSCI India ETF (INDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIGT.L | INDA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | -0.70 | +2.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | -0.96 | +2.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.89 | +0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | -0.64 | +3.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.68 | -1.95 | +10.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIGT.L | INDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | -0.70 | +2.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.29 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.29 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между BIGT.L и INDA составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIGT.L и INDA
Ни BIGT.L, ни INDA не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIGT.L L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
INDA iShares MSCI India ETF | 0.00% | 0.00% | 0.76% | 0.16% | 0.00% | 6.44% | 0.27% | 0.99% | 0.94% | 1.09% | 0.90% | 1.19% |
Просадки
Сравнение просадок BIGT.L и INDA
Максимальная просадка BIGT.L за все время составила -30.23%, что меньше максимальной просадки INDA в -37.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIGT.L и INDA.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIGT.L | INDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.23% | -45.07% | +14.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.62% | -18.69% | +7.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.23% | -22.72% | -7.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.88% | -20.53% | +18.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.72% | -9.48% | -1.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 5.70% | -2.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIGT.L и INDA
L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF (BIGT.L) имеет более высокую волатильность в 7.53% по сравнению с iShares MSCI India ETF (INDA) с волатильностью 6.02%. Это указывает на то, что BIGT.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIGT.L | INDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.53% | 6.02% | +1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.17% | 10.97% | +3.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.80% | 15.41% | +4.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.69% | 14.80% | +1.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.36% | 20.83% | -2.47% |