PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIGT.L с WBIO.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIGT.L с WBIO.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF (BIGT.L) и WisdomTree BioRevolution UCITS ETF USD Acc (WBIO.L).

BIGT.L и WBIO.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BIGT.L - это пассивный фонд от Legal & General, который отслеживает доходность NASDAQ Biotechnology TR USD. Фонд был запущен 18 янв. 2018 г.. WBIO.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность NASDAQ Biotechnology TR USD. Фонд был запущен 3 дек. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BIGT.L и WBIO.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF (BIGT.L) и WisdomTree BioRevolution UCITS ETF USD Acc (WBIO.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIGT.L и WBIO.L

2026 (YTD)20252024202320222021
BIGT.L
L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF		2.31%27.03%-3.16%-14.88%2.68%-0.53%
WBIO.L
WisdomTree BioRevolution UCITS ETF USD Acc		6.20%13.58%-14.08%-5.86%-18.74%-1.39%

Доходность по периодам

С начала года, BIGT.L показывает доходность 2.31%, что значительно ниже, чем у WBIO.L с доходностью 6.20%.

BIGT.L

1 день
1.91%
1 месяц
1.91%
С начала года
2.31%
6 месяцев
8.11%
1 год
27.45%
3 года*
4.50%
5 лет*
2.83%
10 лет*
—

WBIO.L

1 день
2.24%
1 месяц
-1.78%
С начала года
6.20%
6 месяцев
13.76%
1 год
40.66%
3 года*
0.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF

WisdomTree BioRevolution UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с BIGT.L:
BIGT.L с INDABIGT.L с BCHN.LBIGT.L с BTEE.LBIGT.L с HLTW.LBIGT.L с WHCE.LBIGT.L с GLGG.LBIGT.L с GNOG.L
Часто сравнивают с WBIO.L:
WBIO.L с DOCT.LWBIO.L с BTEE.LWBIO.L с HEAE.LWBIO.L с SBIO.LWBIO.L с HEAL.LWBIO.L с HEAW.LWBIO.L с XLVP.L

Сравнение комиссий BIGT.L и WBIO.L

BIGT.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии WBIO.L в 0.45%.

BIGT.L
L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF
WBIO.L
WisdomTree BioRevolution UCITS ETF USD Acc

Доходность на риск

BIGT.L vs. WBIO.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIGT.L
Ранг доходности на риск BIGT.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIGT.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIGT.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIGT.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIGT.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIGT.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
WBIO.L
Ранг доходности на риск WBIO.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBIO.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBIO.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBIO.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBIO.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBIO.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIGT.L c WBIO.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF (BIGT.L) и WisdomTree BioRevolution UCITS ETF USD Acc (WBIO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIGT.LWBIO.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.39

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

1.95

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.24

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.98

3.61

-0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.68

8.49

+0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIGT.L vs. WBIO.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIGT.L на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WBIO.L равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIGT.L и WBIO.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIGT.LWBIO.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.39

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

-0.23

+0.48

Корреляция

Корреляция между BIGT.L и WBIO.L составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIGT.L и WBIO.L

Ни BIGT.L, ни WBIO.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BIGT.L и WBIO.L

Максимальная просадка BIGT.L за все время составила -30.23%, что меньше максимальной просадки WBIO.L в -51.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIGT.L и WBIO.L.

Загрузка...

Показатели просадок

BIGT.LWBIO.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.23%

-51.13%

+20.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.62%

-11.52%

-0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.88%

-21.86%

+19.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.72%

-26.52%

+15.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

4.89%

-1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности BIGT.L и WBIO.L

L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF (BIGT.L) и WisdomTree BioRevolution UCITS ETF USD Acc (WBIO.L) имеют волатильность 7.53% и 7.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIGT.LWBIO.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.53%

7.91%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.17%

20.28%

-6.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.80%

29.02%

-9.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.69%

23.78%

-7.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.36%

23.78%

-5.42%