PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIGT.L с HLTW.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIGT.L с HLTW.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF (BIGT.L) и Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-USD (HLTW.L).

BIGT.L и HLTW.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BIGT.L - это пассивный фонд от Legal & General, который отслеживает доходность NASDAQ Biotechnology TR USD. Фонд был запущен 18 янв. 2018 г.. HLTW.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI World/Health Care NR USD. Фонд был запущен 19 авг. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BIGT.L и HLTW.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF (BIGT.L) и Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-USD (HLTW.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIGT.L и HLTW.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BIGT.L
L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF		2.31%27.03%-3.16%-14.88%2.68%-2.30%23.89%9.47%-1.85%
HLTW.L
Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-USD		-1.98%7.49%2.14%-2.07%5.56%21.73%9.62%18.18%5.78%
Разные валюты инструментов

BIGT.L торгуется в GBp, в то время как HLTW.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HLTW.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BIGT.L показывает доходность 2.31%, что значительно выше, чем у HLTW.L с доходностью -1.98%.

BIGT.L

1 день
1.91%
1 месяц
1.91%
С начала года
2.31%
6 месяцев
8.11%
1 год
27.45%
3 года*
4.50%
5 лет*
2.83%
10 лет*
—

HLTW.L

1 день
1.87%
1 месяц
-4.21%
С начала года
-1.98%
6 месяцев
6.23%
1 год
3.50%
3 года*
3.22%
5 лет*
6.18%
10 лет*
9.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF

Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-USD

Часто сравнивают с BIGT.L:
BIGT.L с INDABIGT.L с BCHN.LBIGT.L с BTEE.LBIGT.L с WBIO.LBIGT.L с WHCE.LBIGT.L с GLGG.LBIGT.L с GNOG.L
Часто сравнивают с HLTW.L:
HLTW.L с LCWD.LHLTW.L с XLVHLTW.L с DOCT.LHLTW.L с KURE.LHLTW.L с HEAE.LHLTW.L с SBIO.LHLTW.L с BTEE.L

Сравнение комиссий BIGT.L и HLTW.L

BIGT.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии HLTW.L в 0.30%.

BIGT.L
L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF
HLTW.L
Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-USD

Доходность на риск

BIGT.L vs. HLTW.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIGT.L
Ранг доходности на риск BIGT.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIGT.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIGT.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIGT.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIGT.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIGT.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
HLTW.L
Ранг доходности на риск HLTW.L: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLTW.L: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLTW.L: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLTW.L: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLTW.L: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLTW.L: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIGT.L c HLTW.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF (BIGT.L) и Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-USD (HLTW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIGT.LHLTW.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

0.22

+1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

0.41

+1.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.05

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.98

0.55

+2.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.68

1.12

+7.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIGT.L vs. HLTW.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIGT.L на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа HLTW.L равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIGT.L и HLTW.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIGT.LHLTW.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

0.22

+1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.45

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.82

-0.58

Корреляция

Корреляция между BIGT.L и HLTW.L составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIGT.L и HLTW.L

Ни BIGT.L, ни HLTW.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BIGT.L и HLTW.L

Максимальная просадка BIGT.L за все время составила -30.23%, что больше максимальной просадки HLTW.L в -18.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIGT.L и HLTW.L.

Загрузка...

Показатели просадок

BIGT.LHLTW.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.23%

-26.58%

-3.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.62%

-9.73%

-1.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.23%

-19.19%

-11.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.88%

-6.33%

+4.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.72%

-5.17%

-5.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

3.55%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности BIGT.L и HLTW.L

L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF (BIGT.L) имеет более высокую волатильность в 7.53% по сравнению с Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-USD (HLTW.L) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что BIGT.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLTW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIGT.LHLTW.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.53%

5.07%

+2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.17%

9.74%

+4.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.80%

16.10%

+3.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.69%

13.79%

+2.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.36%

15.32%

+3.04%