Сравнение WH с AAXJ
WH (Wyndham Hotels & Resorts, Inc.) is a stock, while AAXJ (iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF) is Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI All Country Asia ex Japan Index. Over the past 5 years, WH returned 4.92%/yr vs 5.93%/yr for AAXJ. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WH и AAXJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WH показывает доходность 5.66%, что значительно ниже, чем у AAXJ с доходностью 19.96%.
WH
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -7.49%
- 6 месяцев
- -0.78%
- С начала года
- 5.66%
- 1 год
- -6.86%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- —
AAXJ
- 1 день
- -2.22%
- 1 месяц
- -6.65%
- 6 месяцев
- 12.59%
- С начала года
- 19.96%
- 1 год
- 34.43%
- 3 года*
- 19.63%
- 5 лет*
- 5.93%
- 10 лет*
- 8.86%
Сравнение доходности по годам WH и AAXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WH Wyndham Hotels & Resorts, Inc. | 5.66% | -23.54% | 27.70% | 14.94% | -19.06% | 52.60% | -4.15% | 41.40% | -29.23% |
AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF | 19.96% | 31.53% | 10.41% | 4.79% | -20.35% | -5.73% | 23.35% | 17.93% | -14.71% |
Correlation
The correlation between WH and AAXJ is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2018 г. | 0.37 |
Over the past year, the correlation between WH and AAXJ has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WH vs. AAXJ — Ранг доходности на риск
WH
AAXJ
Сравнение WH c AAXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wyndham Hotels & Resorts, Inc. (WH) и iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WH | AAXJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.27 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 2.53 | -2.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | 8.33 | -8.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WH и AAXJ
Максимальная просадка WH за все время составила -66.07%, что больше максимальной просадки AAXJ в -49.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WH и AAXJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WH | AAXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.07% | -49.37% | -16.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.30% | -13.66% | -10.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.17% | -19.74% | -17.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.17% | -38.49% | +1.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.24% | -10.39% | -16.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.67% | -13.97% | -2.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.91% | 4.14% | +8.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности WH и AAXJ
Wyndham Hotels & Resorts, Inc. (WH) и iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) имеют волатильность 10.93% и 10.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WH | AAXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.93% | 10.80% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.41% | 22.29% | +1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.18% | 24.44% | +6.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.91% | 20.85% | +9.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.89% | 20.60% | +15.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WH и AAXJ
Дивидендная доходность WH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности AAXJ в 1.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF | 1.39% | 1.81% | 1.86% | 1.95% | 1.74% | 2.21% | 1.06% | 1.83% | 2.10% | 1.99% | 1.77% | 2.44% |
WH Wyndham Hotels & Resorts, Inc. | 2.13% | 2.17% | 1.51% | 1.74% | 1.79% | 0.98% | 0.94% | 1.85% | 1.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WH and AAXJ have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WH has higher volatility (10.93%) compared to AAXJ (10.80%). In terms of maximum drawdown, WH dropped -66.07% vs AAXJ's -49.37%.
AAXJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WH и AAXJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор