Сравнение WH с AAXJ
WH (Wyndham Hotels & Resorts, Inc.) is a stock, while AAXJ (iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF) is Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI All Country Asia ex Japan Index. Over the past 5 years, WH returned 2.87%/yr vs 6.77%/yr for AAXJ. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WH и AAXJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WH показывает доходность 6.04%, что значительно ниже, чем у AAXJ с доходностью 29.50%.
WH
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -0.86%
- С начала года
- 6.04%
- 6 месяцев
- 11.36%
- 1 год
- -0.38%
- 3 года*
- 5.55%
- 5 лет*
- 2.87%
- 10 лет*
- —
AAXJ
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- 7.11%
- С начала года
- 29.50%
- 6 месяцев
- 32.24%
- 1 год
- 54.70%
- 3 года*
- 24.06%
- 5 лет*
- 6.77%
- 10 лет*
- 10.24%
Сравнение доходности по годам WH и AAXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WH Wyndham Hotels & Resorts, Inc. | 6.04% | -23.54% | 27.70% | 14.94% | -19.06% | 52.60% | -4.15% | 41.40% | -25.37% |
AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF | 29.50% | 31.53% | 10.41% | 4.79% | -20.35% | -5.73% | 23.35% | 17.93% | -15.51% |
Correlation
The correlation between WH and AAXJ is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2018 г. | 0.38 |
Over the past year, the correlation between WH and AAXJ has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WH vs. AAXJ — Ранг доходности на риск
WH
AAXJ
Сравнение WH c AAXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wyndham Hotels & Resorts, Inc. (WH) и iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WH | AAXJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.49 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 4.02 | -4.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | 15.52 | -15.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WH | AAXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 | 2.71 | -2.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.34 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.28 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок WH и AAXJ
Максимальная просадка WH за все время составила -66.07%, что больше максимальной просадки AAXJ в -49.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WH и AAXJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WH | AAXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.07% | -49.37% | -16.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.30% | -13.66% | -10.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.17% | -19.74% | -17.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.17% | -40.74% | +3.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.97% | -2.32% | -24.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.55% | -14.03% | -2.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.52% | 3.53% | +8.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности WH и AAXJ
Wyndham Hotels & Resorts, Inc. (WH) имеет более высокую волатильность в 9.70% по сравнению с iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) с волатильностью 8.95%. Это указывает на то, что WH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WH | AAXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.70% | 8.95% | +0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.65% | 17.53% | +4.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.54% | 20.30% | +9.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.51% | 19.95% | +9.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.81% | 20.25% | +15.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WH и AAXJ
Дивидендная доходность WH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что больше доходности AAXJ в 1.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF | 1.40% | 1.81% | 1.86% | 1.95% | 1.74% | 2.21% | 1.06% | 1.83% | 2.10% | 1.99% | 1.77% | 2.44% |
WH Wyndham Hotels & Resorts, Inc. | 2.08% | 2.17% | 1.51% | 1.74% | 1.79% | 0.98% | 0.94% | 1.85% | 1.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WH and AAXJ have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WH has higher volatility (9.70%) compared to AAXJ (8.95%). In terms of maximum drawdown, WH dropped -66.07% vs AAXJ's -49.37%.
AAXJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WH и AAXJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор