PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WH с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение WH с ^GSPC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wyndham Hotels & Resorts, Inc. (WH) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности WH и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wyndham Hotels & Resorts, Inc. (WH) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WH и ^GSPC

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
WH
Wyndham Hotels & Resorts, Inc.		9.33%-23.54%27.70%14.94%-19.06%52.60%-4.15%41.40%-25.37%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.84%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-8.28%

Доходность по периодам

С начала года, WH показывает доходность 9.33%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.84%.

WH

1 день
0.85%
1 месяц
2.09%
С начала года
9.33%
6 месяцев
2.28%
1 год
-9.08%
3 года*
9.05%
5 лет*
4.61%
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.11%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-3.84%
6 месяцев
-1.98%
1 год
16.08%
3 года*
16.86%
5 лет*
10.37%
10 лет*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wyndham Hotels & Resorts, Inc.

S&P 500 Index

Часто сравнивают с WH:
WH с HLTWH с PKWH с IHGWH с CHHWH с ATATWH с SPY
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

WH vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WH
Ранг доходности на риск WH: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WH: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WH: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WH: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WH: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WH: 3030
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WH c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wyndham Hotels & Resorts, Inc. (WH) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WH^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.28

0.88

-1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.19

1.37

-1.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.21

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.32

1.39

-1.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.61

6.43

-7.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WH vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WH на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WH и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WH^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

0.88

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.62

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.46

-0.30

Корреляция

Корреляция между WH и ^GSPC составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок WH и ^GSPC

Максимальная просадка WH за все время составила -66.07%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WH и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

WH^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.07%

-56.78%

-9.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.30%

-9.10%

-15.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.17%

-25.43%

-11.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.71%

-5.67%

-19.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.39%

-10.75%

-5.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.92%

2.62%

+10.30%

Волатильность

Сравнение волатильности WH и ^GSPC

Wyndham Hotels & Resorts, Inc. (WH) имеет более высокую волатильность в 8.71% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что WH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WH^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.71%

5.29%

+3.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.37%

9.55%

+11.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.85%

18.33%

+14.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.28%

16.90%

+12.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.92%

18.04%

+17.88%