Сравнение WH с ^GSPC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение WH с ^GSPC

Последнее обновление 18 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wyndham Hotels & Resorts, Inc. (WH) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WH или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между WH и ^GSPC составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности WH и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wyndham Hotels & Resorts, Inc. (WH) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WH:

0.53

^GSPC:

0.24

Коэф-т Сортино

WH:

1.02

^GSPC:

0.47

Коэф-т Омега

WH:

1.13

^GSPC:

1.07

Коэф-т Кальмара

WH:

0.57

^GSPC:

0.24

Коэф-т Мартина

WH:

2.10

^GSPC:

1.08

Индекс Язвы

WH:

7.97%

^GSPC:

4.25%

Дневная вол-ть

WH:

31.81%

^GSPC:

19.00%

Макс. просадка

WH:

-66.07%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

WH:

-26.89%

^GSPC:

-14.02%

Доходность по периодам

С начала года, WH показывает доходность -18.83%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -10.18%.

С начала года

-18.83%

1 месяц

-9.10%

6 месяцев

-0.73%

1 год

19.42%

5 лет

20.22%

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

-10.18%

1 месяц

-5.91%

6 месяцев

-9.57%

1 год

5.19%

5 лет

12.98%

10 лет

9.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WH и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WH

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^GSPC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WH c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wyndham Hotels & Resorts, Inc. (WH) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

WH: 0.53

^GSPC: 0.24

Коэффициент Сортино

WH: 1.02

^GSPC: 0.47

Коэффициент Омега

WH: 1.13

^GSPC: 1.07

Коэффициент Кальмара

WH: 0.57

^GSPC: 0.24

Коэффициент Мартина

WH: 2.10

^GSPC: 1.08

Показатель коэффициента Шарпа WH на текущий момент составляет 0.53, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WH и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

^GSPC

Просадки

Сравнение просадок WH и ^GSPC

Максимальная просадка WH за все время составила -66.07%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WH и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности WH и ^GSPC

Wyndham Hotels & Resorts, Inc. (WH) имеет более высокую волатильность в 16.57% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 13.60%. Это указывает на то, что WH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение WH с ^GSPC

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности WH и ^GSPC

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WH и ^GSPC

WH

^GSPC

Сравнение WH c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок WH и ^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности WH и ^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество