PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение WH с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между WH и ^GSPC составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности WH и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wyndham Hotels & Resorts, Inc. (WH) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
82.48%
117.01%
WH
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WH:

1.13

^GSPC:

2.10

Коэф-т Сортино

WH:

1.95

^GSPC:

2.80

Коэф-т Омега

WH:

1.23

^GSPC:

1.39

Коэф-т Кальмара

WH:

1.30

^GSPC:

3.09

Коэф-т Мартина

WH:

4.32

^GSPC:

13.49

Индекс Язвы

WH:

6.77%

^GSPC:

1.94%

Дневная вол-ть

WH:

25.80%

^GSPC:

12.52%

Макс. просадка

WH:

-66.07%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

WH:

-4.33%

^GSPC:

-2.62%

Доходность по периодам

С начала года, WH показывает доходность 27.07%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 24.34%.


WH

С начала года

27.07%

1 месяц

4.43%

6 месяцев

37.14%

1 год

28.27%

5 лет

11.54%

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение WH c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wyndham Hotels & Resorts, Inc. (WH) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WH, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.132.10
Коэффициент Сортино WH, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.952.80
Коэффициент Омега WH, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.231.39
Коэффициент Кальмара WH, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.303.09
Коэффициент Мартина WH, с текущим значением в 4.32, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.004.3213.49
WH
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа WH на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WH и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.13
2.10
WH
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок WH и ^GSPC

Максимальная просадка WH за все время составила -66.07%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WH и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-4.33%
-2.62%
WH
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности WH и ^GSPC

Wyndham Hotels & Resorts, Inc. (WH) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что WH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.26%
3.79%
WH
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab