PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение WH с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между WH и ^GSPC составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности WH и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wyndham Hotels & Resorts, Inc. (WH) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
33.40%
3.10%
WH
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WH:

1.07

^GSPC:

1.74

Коэф-т Сортино

WH:

1.87

^GSPC:

2.35

Коэф-т Омега

WH:

1.22

^GSPC:

1.32

Коэф-т Кальмара

WH:

1.24

^GSPC:

2.62

Коэф-т Мартина

WH:

4.53

^GSPC:

10.82

Индекс Язвы

WH:

6.12%

^GSPC:

2.05%

Дневная вол-ть

WH:

25.88%

^GSPC:

12.77%

Макс. просадка

WH:

-66.07%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

WH:

-3.36%

^GSPC:

-4.06%

Доходность по периодам

С начала года, WH показывает доходность 0.52%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -0.66%.


WH

С начала года

0.52%

1 месяц

-1.95%

6 месяцев

33.40%

1 год

28.65%

5 лет

12.57%

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

-0.66%

1 месяц

-3.44%

6 месяцев

3.10%

1 год

22.14%

5 лет

12.04%

10 лет

11.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WH и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WH
Ранг риск-скорректированной доходности WH, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WH, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WH, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WH, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WH, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WH, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WH c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wyndham Hotels & Resorts, Inc. (WH) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WH, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.001.071.74
Коэффициент Сортино WH, с текущим значением в 1.87, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.872.35
Коэффициент Омега WH, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.221.32
Коэффициент Кальмара WH, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.242.62
Коэффициент Мартина WH, с текущим значением в 4.53, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.004.5310.82
WH
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа WH на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WH и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.07
1.74
WH
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок WH и ^GSPC

Максимальная просадка WH за все время составила -66.07%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WH и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-3.36%
-4.06%
WH
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности WH и ^GSPC

Wyndham Hotels & Resorts, Inc. (WH) имеет более высокую волатильность в 6.40% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что WH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
6.40%
4.57%
WH
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab