Сравнение WH с ^GSPC
WH (Wyndham Hotels & Resorts, Inc.) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 5 years, WH returned 4.92%/yr vs 11.73%/yr for ^GSPC. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности WH и ^GSPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WH показывает доходность 5.66%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 10.05%.
WH
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -7.49%
- 6 месяцев
- -0.78%
- С начала года
- 5.66%
- 1 год
- -6.86%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- —
^GSPC
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Сравнение доходности по годам WH и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WH Wyndham Hotels & Resorts, Inc. | 5.66% | -23.54% | 27.70% | 14.94% | -19.06% | 52.60% | -4.15% | 41.40% | -29.23% |
^GSPC S&P 500 Index | 10.05% | 16.39% | 23.31% | 24.23% | -19.44% | 26.89% | 16.26% | 28.88% | -7.60% |
Correlation
The correlation between WH and ^GSPC is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2018 г. | 0.53 |
Over the past year, the correlation between WH and ^GSPC has dropped to 0.24 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WH vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
WH
^GSPC
Сравнение WH c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wyndham Hotels & Resorts, Inc. (WH) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WH | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.29 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 2.24 | -2.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | 9.71 | -10.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WH и ^GSPC
Максимальная просадка WH за все время составила -66.07%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WH и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WH | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.07% | -56.78% | -9.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.30% | -9.10% | -15.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.17% | -18.90% | -18.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.17% | -25.43% | -11.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.24% | -1.00% | -26.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.67% | -10.70% | -5.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.91% | 2.09% | +10.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности WH и ^GSPC
Wyndham Hotels & Resorts, Inc. (WH) имеет более высокую волатильность в 10.93% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 3.25%. Это указывает на то, что WH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WH | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.93% | 3.25% | +7.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.41% | 10.00% | +13.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.18% | 12.56% | +18.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.91% | 17.00% | +12.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.89% | 18.05% | +17.84% |
Часто задаваемые вопросы
WH and ^GSPC have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WH has higher volatility (10.93%) compared to ^GSPC (3.25%). In terms of maximum drawdown, WH dropped -66.07% vs ^GSPC's -56.78%.
^GSPC currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WH и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор