Сравнение WGROX с WAFMX

С начала года, WGROX показывает доходность -5.57%, что значительно ниже, чем у WAFMX с доходностью -3.06%. За последние 10 лет акции WGROX превзошли акции WAFMX по среднегодовой доходности: 10.21% против 2.94% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WGROX берет комиссию в 1.17%, что меньше комиссии WAFMX в 2.15%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Core Growth Fund (WGROX) и Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund (WAFMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WGROX на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа WAFMX равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WGROX и WAFMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между WGROX и WAFMX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность WGROX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.06%, тогда как WAFMX не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка WGROX за все время составила -61.61%, что больше максимальной просадки WAFMX в -49.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGROX и WAFMX.

Текущая волатильность для Wasatch Core Growth Fund (WGROX) составляет 7.39%, в то время как у Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund (WAFMX) волатильность равна 7.93%. Это указывает на то, что WGROX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WAFMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.