PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WGMI с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WGMI с QQQ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

WGMI (Valkyrie Bitcoin Miners ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - WGMI is a Cryptocurrency fund actively managed by Valkyrie, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. WGMI is actively managed, while QQQ is passively managed. Over the past 3 years, WGMI returned 86.64%/yr vs 27.15%/yr for QQQ. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WGMI charges 0.75%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности WGMI и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WGMI показывает доходность 71.81%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 16.71%.

WGMI

1 день
6.75%
1 месяц
13.32%
С начала года
71.81%
6 месяцев
41.61%
1 год
235.97%
3 года*
86.64%
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQ

1 день
1.56%
1 месяц
0.68%
С начала года
16.71%
6 месяцев
15.00%
1 год
35.78%
3 года*
27.15%
5 лет*
16.98%
10 лет*
21.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WGMI и QQQ

2026 (YTD)2025202420232022
WGMI
Valkyrie Bitcoin Miners ETF		71.81%72.47%23.54%304.08%-83.48%
QQQ
Invesco QQQ ETF		16.71%20.77%25.58%54.86%-25.31%

Correlation

The correlation between WGMI and QQQ is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2022 г.

0.59

The correlation between WGMI and QQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WGMI и QQQ

Секторы
WGMI
QQQ

Финансовые услуги

51.3%
0.2%

Технологии

45.9%
53.8%

Коммуникационные услуги

1.2%
15.8%

Коммунальные услуги

1.2%
1.4%

Промышленность

0.5%
2.8%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Потребительский циклический сектор

-

12.3%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

0.6%

Здравоохранение

-

4.2%

Недвижимость

-

0.1%

Финансовые услуги

WGMI
51.3%
QQQ
0.2%

Технологии

WGMI
45.9%
QQQ
53.8%

Коммуникационные услуги

WGMI
1.2%
QQQ
15.8%

Коммунальные услуги

WGMI
1.2%
QQQ
1.4%

Промышленность

WGMI
0.5%
QQQ
2.8%

Сырьевые материалы

WGMI

-

QQQ
1.1%

Потребительский циклический сектор

WGMI

-

QQQ
12.3%

Потребительский защитный сектор

WGMI

-

QQQ
7.7%

Энергетика

WGMI

-

QQQ
0.6%

Здравоохранение

WGMI

-

QQQ
4.2%

Недвижимость

WGMI

-

QQQ
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Valkyrie Bitcoin Miners ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с WGMI:
WGMI с BITQWGMI с BLOKWGMI с DAPPWGMI с BITXWGMI с HODLWGMI с SATOWGMI с CRPT
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

WGMI vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WGMI
Ранг доходности на риск WGMI: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WGMI: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WGMI: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WGMI: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WGMI: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WGMI: 5858
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WGMI c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WGMIQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.11
2.15

+0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
2.77

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.38

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.66

3.00

+1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.45

11.43

-1.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WGMI vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WGMI на текущий момент составляет 3.11, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WGMI и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WGMIQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.11

2.15

+0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.97

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.40

-0.12

Просадки

Сравнение просадок WGMI и QQQ

Максимальная просадка WGMI за все время составила -85.76%, примерно равная максимальной просадке QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGMI и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WGMIQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.76%

-82.97%

-2.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.94%

-11.96%

-38.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-62.79%

-22.77%

-40.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.05%

-4.03%

-4.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.81%

-32.77%

-10.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.10%

3.14%

+21.96%

Волатильность

Сравнение волатильности WGMI и QQQ

Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) имеет более высокую волатильность в 20.94% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.84%. Это указывает на то, что WGMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WGMIQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.94%

6.84%

+14.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.53%

13.20%

+43.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

76.50%

16.74%

+59.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

81.67%

22.49%

+59.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

81.67%

22.36%

+59.31%

Сравнение комиссий WGMI и QQQ

WGMI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WGMI и QQQ

WGMI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.39%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%
WGMI
Valkyrie Bitcoin Miners ETF		0.00%0.00%0.22%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WGMI and QQQ have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WGMI has higher volatility (20.94%) compared to QQQ (6.84%). In terms of maximum drawdown, WGMI dropped -85.76% vs QQQ's -82.97%.

On 3-year performance, WGMI leads with 86.64% vs 27.15% for QQQ. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, QQQ has been the lower-risk option at 6.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, WGMI has performed better with a 86.64% return vs 27.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.75% for WGMI.

QQQ has the higher dividend yield at 0.39%, compared with 0.00% for WGMI.

WGMI is categorized as Cryptocurrency, while QQQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Valkyrie and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for WGMI and 0.18% for QQQ.

WGMI currently has the higher Sharpe Ratio (3.11 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WGMI и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор