Сравнение WGMI с CBTO
WGMI (CoinShares Bitcoin Miners ETF) and CBTO (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October) are both exchange-traded funds - WGMI is a Cryptocurrency fund actively managed by CoinShares, while CBTO is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos. Both are actively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. WGMI charges 0.75%/yr vs 0.69%/yr for CBTO.
Доходность
Сравнение доходности WGMI и CBTO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WGMI показывает доходность 25.69%, что значительно выше, чем у CBTO с доходностью -8.32%.
WGMI
- 1 день
- -9.25%
- 1 месяц
- -30.55%
- 6 месяцев
- 0.25%
- С начала года
- 25.69%
- 1 год
- 83.80%
- 3 года*
- 40.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBTO
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.05%
- 6 месяцев
- -11.12%
- С начала года
- -8.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WGMI и CBTO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WGMI CoinShares Bitcoin Miners ETF | 25.69% | -26.81% |
CBTO Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October | -8.32% | -13.82% |
Correlation
The correlation between WGMI and CBTO is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WGMI vs. CBTO — Ранг доходности на риск
WGMI
CBTO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение WGMI c CBTO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoinShares Bitcoin Miners ETF (WGMI) и Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October (CBTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WGMI | CBTO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.27 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WGMI и CBTO
Максимальная просадка WGMI за все время составила -85.76%, что больше максимальной просадки CBTO в -21.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGMI и CBTO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WGMI | CBTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.76% | -21.27% | -64.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.94% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.29% | -21.15% | -12.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.11% | -15.78% | -26.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.70% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WGMI и CBTO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WGMI | CBTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.31% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.58% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 78.03% | 11.88% | +66.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.56% | 11.88% | +69.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.56% | 11.88% | +69.68% |
Сравнение комиссий WGMI и CBTO
WGMI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CBTO в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WGMI и CBTO
WGMI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CBTO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CBTO Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October | 0.24% | 0.22% | 0.00% | 0.00% |
WGMI CoinShares Bitcoin Miners ETF | 0.00% | 0.00% | 0.22% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
WGMI and CBTO have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBTO is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBTO is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.75% for WGMI.
CBTO has the higher dividend yield at 0.24%, compared with 0.00% for WGMI.
WGMI is categorized as Cryptocurrency, while CBTO is Defined Outcome. They also come from different issuers: CoinShares and Calamos. Their fees differ too: 0.75% for WGMI and 0.69% for CBTO.
Подберите оптимальное распределение для WGMI и CBTO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор