Сравнение WGMI с CBOL
WGMI (Valkyrie Bitcoin Miners ETF) and CBOL (Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF) are both exchange-traded funds - WGMI is a Cryptocurrency fund actively managed by Valkyrie, while CBOL is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos. Both are actively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WGMI charges 0.75%/yr vs 0.79%/yr for CBOL.
Доходность
Сравнение доходности WGMI и CBOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WGMI показывает доходность 69.66%, что значительно выше, чем у CBOL с доходностью -2.26%.
WGMI
- 1 день
- -2.74%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 69.66%
- 6 месяцев
- 55.30%
- 1 год
- 233.32%
- 3 года*
- 75.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBOL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.89%
- С начала года
- -2.26%
- 6 месяцев
- -2.28%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WGMI и CBOL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WGMI Valkyrie Bitcoin Miners ETF | 69.66% | -37.12% |
CBOL Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF | -2.26% | -2.04% |
Correlation
The correlation between WGMI and CBOL is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WGMI vs. CBOL — Ранг доходности на риск
WGMI
CBOL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение WGMI c CBOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) и Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF (CBOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WGMI | CBOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.61 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.33 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WGMI и CBOL
Максимальная просадка WGMI за все время составила -85.76%, что больше максимальной просадки CBOL в -5.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGMI и CBOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WGMI | CBOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.76% | -5.05% | -80.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.94% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.94% | -4.87% | -5.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.37% | -3.32% | -39.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.13% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WGMI и CBOL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WGMI | CBOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.80% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.06% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.83% | 3.81% | +73.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.50% | 3.81% | +77.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.50% | 3.81% | +77.69% |
Сравнение комиссий WGMI и CBOL
WGMI берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии CBOL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WGMI и CBOL
WGMI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CBOL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CBOL Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF | 1.83% | 1.79% | 0.00% | 0.00% |
WGMI Valkyrie Bitcoin Miners ETF | 0.00% | 0.00% | 0.22% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
WGMI and CBOL have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WGMI is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WGMI is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.79% for CBOL.
CBOL has the higher dividend yield at 1.83%, compared with 0.00% for WGMI.
WGMI is categorized as Cryptocurrency, while CBOL is Defined Outcome. They also come from different issuers: Valkyrie and Calamos. Their fees differ too: 0.75% for WGMI and 0.79% for CBOL.
Подберите оптимальное распределение для WGMI и CBOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор