Сравнение WGMI с BTRN
WGMI (Valkyrie Bitcoin Miners ETF) and BTRN (Global X Bitcoin Trend Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. WGMI is actively managed, while BTRN is passively managed. Over the past year, WGMI returned 233.32% vs -18.95% for BTRN. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. WGMI charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for BTRN.
Доходность
Сравнение доходности WGMI и BTRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WGMI показывает доходность 69.66%, что значительно выше, чем у BTRN с доходностью -10.62%.
WGMI
- 1 день
- -2.74%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 69.66%
- 6 месяцев
- 55.30%
- 1 год
- 233.32%
- 3 года*
- 75.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTRN
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -8.78%
- С начала года
- -10.62%
- 6 месяцев
- -10.63%
- 1 год
- -18.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WGMI и BTRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WGMI Valkyrie Bitcoin Miners ETF | 69.66% | 72.47% | 24.50% |
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | -10.62% | 4.89% | 3.25% |
Correlation
The correlation between WGMI and BTRN is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2024 г. | 0.49 |
The correlation between WGMI and BTRN shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.49 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WGMI vs. BTRN — Ранг доходности на риск
WGMI
BTRN
Сравнение WGMI c BTRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) и Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WGMI | BTRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.81 | +0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.61 | -0.72 | +5.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.33 | -1.19 | +10.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WGMI и BTRN
Максимальная просадка WGMI за все время составила -85.76%, что больше максимальной просадки BTRN в -36.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGMI и BTRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WGMI | BTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.76% | -36.97% | -48.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.94% | -26.45% | -24.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.94% | -26.39% | +16.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.37% | -14.68% | -27.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.13% | 15.91% | +9.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности WGMI и BTRN
Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) имеет более высокую волатильность в 21.80% по сравнению с Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что WGMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WGMI | BTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.80% | 3.70% | +18.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.06% | 10.21% | +44.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.83% | 18.54% | +58.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.50% | 30.57% | +50.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.50% | 30.57% | +50.93% |
Сравнение комиссий WGMI и BTRN
WGMI берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BTRN в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WGMI и BTRN
WGMI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTRN за последние двенадцать месяцев составляет около 31.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | 31.05% | 27.76% | 2.56% | 0.00% |
WGMI Valkyrie Bitcoin Miners ETF | 0.00% | 0.00% | 0.22% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
WGMI and BTRN have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WGMI has higher volatility (21.80%) compared to BTRN (3.70%). In terms of maximum drawdown, WGMI dropped -85.76% vs BTRN's -36.97%.
On 1-year performance, WGMI leads with 233.32% vs -18.95% for BTRN. On fees, WGMI is cheaper at 0.75% per year. On volatility, BTRN has been the lower-risk option at 3.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WGMI has performed better with a 233.32% return vs -18.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WGMI is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for BTRN.
BTRN has the higher dividend yield at 31.05%, compared with 0.00% for WGMI.
They also come from different issuers: Valkyrie and Global X. Their fees differ too: 0.75% for WGMI and 0.95% for BTRN.
WGMI currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WGMI и BTRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор