Сравнение WGMI с BTC
WGMI (Valkyrie Bitcoin Miners ETF) and BTC (Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, WGMI returned 233.32% vs -45.21% for BTC. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WGMI charges 0.75%/yr vs 0.15%/yr for BTC.
Доходность
Сравнение доходности WGMI и BTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WGMI показывает доходность 69.66%, что значительно выше, чем у BTC с доходностью -32.40%.
WGMI
- 1 день
- -2.74%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 69.66%
- 6 месяцев
- 55.30%
- 1 год
- 233.32%
- 3 года*
- 75.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTC
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -21.99%
- С начала года
- -32.40%
- 6 месяцев
- -32.19%
- 1 год
- -45.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WGMI и BTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WGMI Valkyrie Bitcoin Miners ETF | 69.66% | 72.47% | 7.01% |
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | -32.40% | -7.50% | 41.93% |
Correlation
The correlation between WGMI and BTC is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2024 г. | 0.63 |
The correlation between WGMI and BTC has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WGMI vs. BTC — Ранг доходности на риск
WGMI
BTC
Сравнение WGMI c BTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) и Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WGMI | BTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.83 | +0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.61 | -0.86 | +5.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.33 | -1.47 | +10.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WGMI и BTC
Максимальная просадка WGMI за все время составила -85.76%, что больше максимальной просадки BTC в -52.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGMI и BTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WGMI | BTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.76% | -52.89% | -32.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.94% | -52.89% | +1.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.94% | -52.89% | +42.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.37% | -17.80% | -24.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.13% | 30.88% | -5.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности WGMI и BTC
Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) имеет более высокую волатильность в 21.80% по сравнению с Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC) с волатильностью 13.15%. Это указывает на то, что WGMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WGMI | BTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.80% | 13.15% | +8.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.06% | 34.53% | +20.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.83% | 44.32% | +32.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.50% | 48.25% | +33.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.50% | 48.25% | +33.25% |
Сравнение комиссий WGMI и BTC
WGMI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BTC в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WGMI и BTC
Ни WGMI, ни BTC не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WGMI Valkyrie Bitcoin Miners ETF | 0.00% | 0.00% | 0.22% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
WGMI and BTC have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WGMI has higher volatility (21.80%) compared to BTC (13.15%). In terms of maximum drawdown, WGMI dropped -85.76% vs BTC's -52.89%.
On 1-year performance, WGMI leads with 233.32% vs -45.21% for BTC. On fees, BTC is cheaper at 0.15% per year. On volatility, BTC has been the lower-risk option at 13.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WGMI has performed better with a 233.32% return vs -45.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTC is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.75% for WGMI.
WGMI and BTC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Valkyrie and Grayscale. Their fees differ too: 0.75% for WGMI and 0.15% for BTC.
WGMI currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WGMI и BTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор