Сравнение WGFIX с GAOAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о William Blair Global Leaders Fund (WGFIX) и JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX).
WGFIX управляется William Blair. Фонд был запущен 14 окт. 2007 г.. GAOAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности WGFIX и GAOAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WGFIX и GAOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WGFIX William Blair Global Leaders Fund | -8.01% | 16.06% | 7.52% | 23.02% | -29.32% | 16.71% | 32.06% | 31.97% | -8.04% | 30.67% |
GAOAX JPMorgan Global Allocation Fund A | -3.89% | 14.68% | 7.91% | 12.69% | -18.74% | 3.60% | 15.29% | 15.95% | -6.07% | 16.82% |
Доходность по периодам
С начала года, WGFIX показывает доходность -8.01%, что значительно ниже, чем у GAOAX с доходностью -3.89%. За последние 10 лет акции WGFIX превзошли акции GAOAX по среднегодовой доходности: 9.76% против 5.74% соответственно.
WGFIX
- 1 день
- 3.22%
- 1 месяц
- -6.88%
- С начала года
- -8.01%
- 6 месяцев
- -5.68%
- 1 год
- 10.79%
- 3 года*
- 8.36%
- 5 лет*
- 2.51%
- 10 лет*
- 9.76%
GAOAX
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -6.40%
- С начала года
- -3.89%
- 6 месяцев
- -2.79%
- 1 год
- 9.60%
- 3 года*
- 8.41%
- 5 лет*
- 1.86%
- 10 лет*
- 5.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WGFIX и GAOAX
WGFIX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии GAOAX в 1.04%.
Доходность на риск
WGFIX vs. GAOAX — Ранг доходности на риск
WGFIX
GAOAX
Сравнение WGFIX c GAOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Global Leaders Fund (WGFIX) и JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WGFIX | GAOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 0.86 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 1.24 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.17 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 1.10 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.82 | 4.47 | -1.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WGFIX | GAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 0.86 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.17 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.53 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.54 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между WGFIX и GAOAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WGFIX и GAOAX
Дивидендная доходность WGFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 92.98%, что больше доходности GAOAX в 10.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WGFIX William Blair Global Leaders Fund | 92.98% | 85.53% | 54.25% | 6.65% | 2.17% | 5.65% | 12.57% | 1.35% | 17.62% | 4.24% | 0.72% | 5.05% |
GAOAX JPMorgan Global Allocation Fund A | 10.04% | 10.15% | 2.34% | 0.00% | 4.62% | 4.61% | 1.54% | 2.43% | 2.52% | 2.95% | 2.59% | 0.96% |
Просадки
Сравнение просадок WGFIX и GAOAX
Максимальная просадка WGFIX за все время составила -59.51%, что больше максимальной просадки GAOAX в -29.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGFIX и GAOAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WGFIX | GAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.51% | -29.02% | -30.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.11% | -8.95% | -4.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.76% | -29.02% | -9.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.76% | -29.02% | -9.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.31% | -7.61% | -2.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.96% | -6.01% | -5.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 2.20% | +1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности WGFIX и GAOAX
William Blair Global Leaders Fund (WGFIX) имеет более высокую волатильность в 6.61% по сравнению с JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что WGFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WGFIX | GAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.61% | 4.98% | +1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.62% | 7.55% | +3.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.82% | 11.53% | +6.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.71% | 11.03% | +7.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.80% | 10.81% | +7.99% |