PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WFSPX с LIZIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WFSPX с LIZIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WFSPX (iShares S&P 500 Index Fund) and LIZIX (BlackRock LifePath Index 2060 Fund) are both mutual funds - WFSPX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while LIZIX is a Target Retirement Date fund managed by BlackRock. Over the past 5 years, WFSPX returned 14.24%/yr vs 10.63%/yr for LIZIX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. WFSPX charges 0.03%/yr vs 0.10%/yr for LIZIX.

Доходность

Сравнение доходности WFSPX и LIZIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) и BlackRock LifePath Index 2060 Fund (LIZIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WFSPX показывает доходность 11.69%, что значительно ниже, чем у LIZIX с доходностью 13.20%.

WFSPX

1 день
0.13%
1 месяц
5.80%
С начала года
11.69%
6 месяцев
11.72%
1 год
28.93%
3 года*
22.71%
5 лет*
14.24%
10 лет*
15.54%

LIZIX

1 день
0.45%
1 месяц
5.67%
С начала года
13.20%
6 месяцев
14.10%
1 год
30.17%
3 года*
20.16%
5 лет*
10.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WFSPX и LIZIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund		11.69%17.83%24.94%26.25%-18.14%28.63%18.43%31.45%-4.83%20.24%
LIZIX
BlackRock LifePath Index 2060 Fund		13.20%21.65%14.01%21.63%-18.42%18.81%15.02%26.79%-7.81%20.53%

Correlation

The correlation between WFSPX and LIZIX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.95

The correlation between WFSPX and LIZIX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Index Fund

BlackRock LifePath Index 2060 Fund

Часто сравнивают с WFSPX:
WFSPX с JLGMXWFSPX с VOOWFSPX с FSPGXWFSPX с FXAIXWFSPX с BRMKXWFSPX с IVVWFSPX с APGYX
Часто сравнивают с LIZIX:
LIZIX с VTTSXLIZIX с VOOLIZIX с AANTXLIZIX с VTILIZIX с ITDHLIZIX с FNILXLIZIX с VT

Доходность на риск

WFSPX vs. LIZIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WFSPX
Ранг доходности на риск WFSPX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFSPX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFSPX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFSPX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFSPX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFSPX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
LIZIX
Ранг доходности на риск LIZIX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIZIX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIZIX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIZIX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIZIX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIZIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WFSPX c LIZIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) и BlackRock LifePath Index 2060 Fund (LIZIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WFSPXLIZIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
2.42

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
3.36

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.44

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

3.23

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.65

14.32

+1.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WFSPX vs. LIZIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WFSPX на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LIZIX равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WFSPX и LIZIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WFSPXLIZIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

2.42

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.67

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.73

-0.60

Просадки

Сравнение просадок WFSPX и LIZIX

Максимальная просадка WFSPX за все время составила -58.21%, что больше максимальной просадки LIZIX в -34.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFSPX и LIZIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WFSPXLIZIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.21%

-34.39%

-23.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-9.50%

+0.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.74%

-17.21%

-1.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.51%

-26.49%

+1.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.77%

-4.95%

-7.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

2.14%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности WFSPX и LIZIX

Текущая волатильность для iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) составляет 2.82%, в то время как у BlackRock LifePath Index 2060 Fund (LIZIX) волатильность равна 3.88%. Это указывает на то, что WFSPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LIZIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WFSPXLIZIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

3.88%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.97%

10.17%

-1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.85%

12.65%

-0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.88%

15.87%

+1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.02%

16.94%

+1.08%

Сравнение комиссий WFSPX и LIZIX

WFSPX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии LIZIX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WFSPX и LIZIX

Дивидендная доходность WFSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности LIZIX в 1.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LIZIX
BlackRock LifePath Index 2060 Fund		1.91%2.16%0.00%2.02%1.81%1.97%1.53%2.49%2.22%2.04%0.00%0.00%
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund		1.56%1.72%1.41%1.50%2.02%1.82%1.66%1.99%2.00%1.62%2.37%2.49%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, WFSPX and LIZIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

LIZIX has higher volatility (3.88%) compared to WFSPX (2.82%). In terms of maximum drawdown, WFSPX dropped -58.21% vs LIZIX's -34.39%.

WFSPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WFSPX и LIZIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор