Сравнение WFSPX с LIZIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) и BlackRock LifePath Index 2060 Fund (LIZIX).
WFSPX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 июл. 1993 г.. LIZIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 февр. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности WFSPX и LIZIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WFSPX и LIZIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | -4.63% | 17.83% | 24.94% | 26.25% | -18.14% | 28.63% | 18.43% | 31.45% | -4.83% | 20.24% |
LIZIX BlackRock LifePath Index 2060 Fund | -1.36% | 21.65% | 14.01% | 21.63% | -18.42% | 18.81% | 15.02% | 26.79% | -7.81% | 20.53% |
Доходность по периодам
С начала года, WFSPX показывает доходность -4.63%, что значительно ниже, чем у LIZIX с доходностью -1.36%.
WFSPX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.47%
- 1 год
- 16.96%
- 3 года*
- 18.15%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 13.92%
LIZIX
- 1 день
- 3.09%
- 1 месяц
- -5.56%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 21.01%
- 3 года*
- 15.89%
- 5 лет*
- 8.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WFSPX и LIZIX
WFSPX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии LIZIX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
WFSPX vs. LIZIX — Ранг доходности на риск
WFSPX
LIZIX
Сравнение WFSPX c LIZIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) и BlackRock LifePath Index 2060 Fund (LIZIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WFSPX | LIZIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.25 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.84 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.28 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 1.81 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.15 | 8.47 | -1.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WFSPX | LIZIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.25 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.55 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.65 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между WFSPX и LIZIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WFSPX и LIZIX
Дивидендная доходность WFSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности LIZIX в 2.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | 1.54% | 1.72% | 1.41% | 1.50% | 2.02% | 1.82% | 1.66% | 1.99% | 2.00% | 1.62% | 2.37% | 2.49% |
LIZIX BlackRock LifePath Index 2060 Fund | 2.19% | 2.16% | 0.00% | 2.02% | 1.81% | 1.97% | 1.53% | 2.49% | 2.22% | 2.04% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WFSPX и LIZIX
Максимальная просадка WFSPX за все время составила -58.21%, что больше максимальной просадки LIZIX в -34.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFSPX и LIZIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WFSPX | LIZIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.21% | -34.39% | -23.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.11% | -11.90% | -0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.51% | -26.49% | +1.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.51% | -6.70% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.84% | -5.02% | -7.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 2.54% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности WFSPX и LIZIX
Текущая волатильность для iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) составляет 5.17%, в то время как у BlackRock LifePath Index 2060 Fund (LIZIX) волатильность равна 6.36%. Это указывает на то, что WFSPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LIZIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WFSPX | LIZIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.17% | 6.36% | -1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.44% | 9.89% | -0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.21% | 17.26% | +0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.88% | 15.79% | +1.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.00% | 16.98% | +1.02% |