PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WFSPX с BATAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WFSPX с BATAX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

WFSPX (iShares S&P 500 Index Fund Class K) and BATAX (BlackRock Allocation Target Shares Series A Portfolio) are both mutual funds - WFSPX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while BATAX is a Short-Term Bond fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, WFSPX returned 15.50%/yr vs 3.61%/yr for BATAX. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. WFSPX charges 0.03%/yr vs 0.00%/yr for BATAX.

Доходность

Сравнение доходности WFSPX и BATAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Index Fund Class K (WFSPX) и BlackRock Allocation Target Shares Series A Portfolio (BATAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WFSPX показывает доходность 8.09%, что значительно выше, чем у BATAX с доходностью 1.87%. За последние 10 лет акции WFSPX превзошли акции BATAX по среднегодовой доходности: 15.50% против 3.61% соответственно.

WFSPX

1 день
-0.10%
1 месяц
-2.04%
С начала года
8.09%
6 месяцев
6.76%
1 год
22.17%
3 года*
20.73%
5 лет*
13.01%
10 лет*
15.50%

BATAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.56%
С начала года
1.87%
6 месяцев
2.32%
1 год
6.01%
3 года*
6.66%
5 лет*
3.37%
10 лет*
3.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WFSPX и BATAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund Class K		8.09%17.83%24.94%26.25%-18.14%28.63%18.43%31.45%-4.83%21.27%
BATAX
BlackRock Allocation Target Shares Series A Portfolio		1.87%7.37%7.34%6.43%-5.87%1.72%2.75%6.76%2.20%5.21%

Correlation

The correlation between WFSPX and BATAX is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.02

The correlation between WFSPX and BATAX shifts across timeframes, from 0.02 (all time) to 0.14 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Index Fund Class K

BlackRock Allocation Target Shares Series A Portfolio

Часто сравнивают с WFSPX:
WFSPX с JLGMXWFSPX с VOOWFSPX с FSPGXWFSPX с FXAIXWFSPX с BRMKXWFSPX с IVVWFSPX с APGYX
Часто сравнивают с BATAX:
BATAX с GILHXBATAX с JMSIXBATAX с PBSMXBATAX с RCTIXBATAX с VCSHBATAX с DLDFXBATAX с DHEIX

Доходность на риск

WFSPX vs. BATAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WFSPX
Ранг доходности на риск WFSPX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFSPX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFSPX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFSPX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFSPX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFSPX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
BATAX
Ранг доходности на риск BATAX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BATAX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BATAX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BATAX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BATAX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BATAX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WFSPX c BATAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Index Fund Class K (WFSPX) и BlackRock Allocation Target Shares Series A Portfolio (BATAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WFSPXBATAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
2.95

-1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
7.32

-4.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

2.10

-0.78

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

6.46

-3.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.18

27.00

-15.83

WFSPX vs. BATAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WFSPX на текущий момент составляет 1.78, что ниже коэффициента Шарпа BATAX равного 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WFSPX и BATAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WFSPX и BATAX

Максимальная просадка WFSPX за все время составила -58.21%, что больше максимальной просадки BATAX в -17.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFSPX и BATAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WFSPXBATAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.21%

-17.42%

-40.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-0.94%

-7.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.74%

-1.15%

-17.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.51%

-8.12%

-16.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.74%

-17.42%

-16.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.22%

-0.10%

-3.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.75%

-1.30%

-11.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

0.22%

+1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности WFSPX и BATAX

iShares S&P 500 Index Fund Class K (WFSPX) имеет более высокую волатильность в 4.88% по сравнению с BlackRock Allocation Target Shares Series A Portfolio (BATAX) с волатильностью 0.66%. Это указывает на то, что WFSPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BATAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WFSPXBATAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

0.66%

+4.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.89%

1.45%

+8.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.53%

2.05%

+10.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.98%

2.18%

+14.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

3.07%

+14.97%

Сравнение комиссий WFSPX и BATAX

WFSPX берет комиссию в 0.03%, что несколько больше комиссии BATAX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WFSPX и BATAX

Дивидендная доходность WFSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности BATAX в 5.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BATAX
BlackRock Allocation Target Shares Series A Portfolio		5.74%5.92%5.45%3.91%3.14%1.82%3.22%4.73%5.36%4.10%0.40%0.00%
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund Class K		1.62%1.72%1.41%1.50%2.02%1.82%1.66%1.99%2.00%1.62%2.37%2.49%

Часто задаваемые вопросы

WFSPX and BATAX have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WFSPX has higher volatility (4.88%) compared to BATAX (0.66%). In terms of maximum drawdown, WFSPX dropped -58.21% vs BATAX's -17.42%.

BATAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WFSPX и BATAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор