Сравнение WFRPX с FDFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wealthfront Risk Parity Fund Class W (WFRPX) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX).
WFRPX управляется Wealthfront. Фонд был запущен 22 янв. 2018 г.. FDFIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WFRPX или FDFIX.
Основные характеристики
| WFRPX | FDFIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.45% | 10.57% |
| Дох-ть за 1 год | 4.55% | 28.79% |
| Дох-ть за 3 года | -4.08% | 9.63% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.45% | 14.70% |
| Коэф-т Шарпа | 0.42 | 2.52 |
| Дневная вол-ть | 11.58% | 11.60% |
| Макс. просадка | -42.76% | -33.77% |
| Current Drawdown | -21.19% | -0.01% |
Корреляция
Корреляция между WFRPX и FDFIX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности WFRPX и FDFIX
С начала года, WFRPX показывает доходность 1.45%, что значительно ниже, чем у FDFIX с доходностью 10.57%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WFRPX и FDFIX
WFRPX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FDFIX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WFRPX c FDFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wealthfront Risk Parity Fund Class W (WFRPX) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WFRPX и FDFIX
Дивидендная доходность WFRPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.86%, что больше доходности FDFIX в 1.35%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFRPX Wealthfront Risk Parity Fund Class W | 4.86% | 4.86% | 1.31% | 3.02% | 0.29% | 3.63% | 1.33% | 0.00% |
FDFIX Fidelity Flex 500 Index Fund | 1.35% | 1.48% | 1.70% | 1.27% | 1.52% | 1.78% | 2.16% | 0.92% |
Просадки
Сравнение просадок WFRPX и FDFIX
Максимальная просадка WFRPX за все время составила -42.76%, что больше максимальной просадки FDFIX в -33.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFRPX и FDFIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WFRPX и FDFIX
Wealthfront Risk Parity Fund Class W (WFRPX) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX) имеют волатильность 3.28% и 3.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.