Сравнение WFMIX с UMCVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I (WFMIX) и Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX).
WFMIX управляется Allspring Global Investments. UMCVX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 янв. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности WFMIX и UMCVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WFMIX и UMCVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFMIX Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I | 3.16% | 6.14% | 11.95% | 9.54% | -4.65% | 28.53% | 3.27% | 40.27% | -13.12% | 11.16% |
UMCVX Invesco V.I. American Value Fund | 6.17% | 21.17% | 30.42% | 15.70% | -2.53% | 27.96% | 1.15% | 24.95% | -12.56% | 9.97% |
Доходность по периодам
С начала года, WFMIX показывает доходность 3.16%, что значительно ниже, чем у UMCVX с доходностью 6.17%. За последние 10 лет акции WFMIX уступали акциям UMCVX по среднегодовой доходности: 10.45% против 13.12% соответственно.
WFMIX
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- -6.76%
- С начала года
- 3.16%
- 6 месяцев
- 3.51%
- 1 год
- 11.50%
- 3 года*
- 10.02%
- 5 лет*
- 7.88%
- 10 лет*
- 10.45%
UMCVX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -7.04%
- С начала года
- 6.17%
- 6 месяцев
- 11.98%
- 1 год
- 36.13%
- 3 года*
- 26.35%
- 5 лет*
- 15.92%
- 10 лет*
- 13.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WFMIX и UMCVX
WFMIX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии UMCVX в 0.89%.
Доходность на риск
WFMIX vs. UMCVX — Ранг доходности на риск
WFMIX
UMCVX
Сравнение WFMIX c UMCVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I (WFMIX) и Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WFMIX | UMCVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 1.55 | -0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.07 | 2.09 | -1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.32 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 2.32 | -1.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.71 | 9.88 | -6.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WFMIX | UMCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 1.55 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.59 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.53 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.42 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между WFMIX и UMCVX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WFMIX и UMCVX
Дивидендная доходность WFMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.90%, что меньше доходности UMCVX в 15.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFMIX Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I | 10.90% | 11.24% | 8.00% | 5.51% | 8.71% | 9.87% | 0.66% | 7.48% | 2.74% | 4.41% | 1.44% | 4.47% |
UMCVX Invesco V.I. American Value Fund | 15.78% | 16.76% | 3.11% | 25.58% | 23.66% | 0.42% | 1.65% | 8.19% | 19.87% | 1.91% | 5.79% | 15.77% |
Просадки
Сравнение просадок WFMIX и UMCVX
Максимальная просадка WFMIX за все время составила -52.70%, что меньше максимальной просадки UMCVX в -59.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFMIX и UMCVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WFMIX | UMCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.70% | -59.30% | +6.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.57% | -15.59% | +4.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.13% | -25.10% | +2.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.80% | -45.77% | +1.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.87% | -7.09% | +0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.53% | -10.11% | +2.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 3.67% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности WFMIX и UMCVX
Текущая волатильность для Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I (WFMIX) составляет 5.58%, в то время как у Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что WFMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UMCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WFMIX | UMCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.58% | 7.58% | -2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.53% | 14.67% | -4.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.51% | 23.60% | -6.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.17% | 27.16% | -9.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.87% | 25.10% | -6.23% |