PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WFIVX с WIORX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WFIVX с WIORX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) и Wilshire Income Opportunities Fund (WIORX).

WFIVX управляется Wilshire Mutual Funds. Фонд был запущен 1 февр. 1999 г.. WIORX управляется Wilshire Mutual Funds. Фонд был запущен 29 мар. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности WFIVX и WIORX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) и Wilshire Income Opportunities Fund (WIORX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WFIVX и WIORX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WFIVX
Wilshire 5000 Index Portfolio		-6.78%16.31%22.59%24.97%-18.97%25.51%19.90%29.74%-5.66%19.28%
WIORX
Wilshire Income Opportunities Fund		-0.88%7.18%3.49%6.35%-11.18%0.40%3.59%9.58%-0.65%5.60%

Доходность по периодам

С начала года, WFIVX показывает доходность -6.78%, что значительно ниже, чем у WIORX с доходностью -0.88%.

WFIVX

1 день
-0.46%
1 месяц
-7.73%
С начала года
-6.78%
6 месяцев
-4.76%
1 год
14.04%
3 года*
15.86%
5 лет*
9.72%
10 лет*
12.25%

WIORX

1 день
0.33%
1 месяц
-2.38%
С начала года
-0.88%
6 месяцев
-0.12%
1 год
4.13%
3 года*
4.57%
5 лет*
0.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wilshire 5000 Index Portfolio

Wilshire Income Opportunities Fund

Часто сравнивают с WFIVX:
WFIVX с QLEIXWFIVX с VOOWFIVX с VTSAXWFIVX с VTWFIVX с ^IXICWFIVX с ^GSPCWFIVX с ^NDX
Часто сравнивают с WIORX:
WIORX с DTLGXWIORX с DTSVXWIORX с WLCTXWIORX с AXSIXWIORX с CBLDXWIORX с JSVIXWIORX с DBSCX

Сравнение комиссий WFIVX и WIORX

WFIVX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии WIORX в 1.15%.

WIORX
Wilshire Income Opportunities Fund
WFIVX
Wilshire 5000 Index Portfolio

Доходность на риск

WFIVX vs. WIORX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WFIVX
Ранг доходности на риск WFIVX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFIVX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFIVX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFIVX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFIVX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFIVX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
WIORX
Ранг доходности на риск WIORX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WIORX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WIORX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WIORX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WIORX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WIORX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WFIVX c WIORX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) и Wilshire Income Opportunities Fund (WIORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WFIVXWIORXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.42

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

2.03

-0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.27

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

1.65

-0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.80

6.87

-2.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WFIVX vs. WIORX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WFIVX на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа WIORX равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WFIVX и WIORX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WFIVXWIORXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.42

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.23

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.64

-0.27

Корреляция

Корреляция между WFIVX и WIORX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WFIVX и WIORX

Дивидендная доходность WFIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.62%, что больше доходности WIORX в 3.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WFIVX
Wilshire 5000 Index Portfolio		9.62%8.97%2.79%3.33%5.18%7.25%9.16%5.06%5.97%8.83%2.06%1.39%
WIORX
Wilshire Income Opportunities Fund		3.31%4.48%4.38%2.79%3.40%3.49%3.79%3.75%3.06%4.46%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WFIVX и WIORX

Максимальная просадка WFIVX за все время составила -55.43%, что больше максимальной просадки WIORX в -15.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFIVX и WIORX.

Загрузка...

Показатели просадок

WFIVXWIORXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.43%

-15.02%

-40.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.39%

-2.71%

-9.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.93%

-15.02%

-9.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.89%

-2.38%

-6.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.71%

-3.23%

-8.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

0.65%

+1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности WFIVX и WIORX

Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) имеет более высокую волатильность в 4.37% по сравнению с Wilshire Income Opportunities Fund (WIORX) с волатильностью 1.32%. Это указывает на то, что WFIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WIORX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WFIVXWIORXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

1.32%

+3.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.28%

1.89%

+7.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.35%

3.01%

+15.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.09%

4.16%

+12.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.15%

3.73%

+14.42%