PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WFIVX с DTLGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WFIVX с DTLGX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WFIVX (Wilshire 5000 Index Portfolio) and DTLGX (Wilshire Large Company Growth Portfolio) are both mutual funds - WFIVX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Wilshire Mutual Funds, while DTLGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Wilshire Mutual Funds. Over the past 10 years, WFIVX returned 14.07%/yr vs 16.94%/yr for DTLGX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. WFIVX charges 0.54%/yr vs 1.30%/yr for DTLGX.

Доходность

Сравнение доходности WFIVX и DTLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) и Wilshire Large Company Growth Portfolio (DTLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WFIVX показывает доходность 11.56%, что значительно выше, чем у DTLGX с доходностью 9.70%. За последние 10 лет акции WFIVX уступали акциям DTLGX по среднегодовой доходности: 14.07% против 16.94% соответственно.

WFIVX

1 день
0.23%
1 месяц
5.61%
С начала года
11.56%
6 месяцев
11.35%
1 год
28.00%
3 года*
21.40%
5 лет*
12.57%
10 лет*
14.07%

DTLGX

1 день
-0.50%
1 месяц
6.68%
С начала года
9.70%
6 месяцев
9.11%
1 год
29.85%
3 года*
27.66%
5 лет*
14.79%
10 лет*
16.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WFIVX и DTLGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WFIVX
Wilshire 5000 Index Portfolio		11.56%16.31%22.59%24.97%-18.97%25.51%19.90%29.74%-5.66%20.29%
DTLGX
Wilshire Large Company Growth Portfolio		9.70%21.95%35.90%39.81%-31.60%22.61%38.78%28.64%-2.20%27.03%

Correlation

The correlation between WFIVX and DTLGX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 1999 г.

0.94

The correlation between WFIVX and DTLGX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wilshire 5000 Index Portfolio

Wilshire Large Company Growth Portfolio

Часто сравнивают с WFIVX:
WFIVX с QLEIXWFIVX с VOOWFIVX с VTSAXWFIVX с VTWFIVX с ^GSPCWFIVX с ^IXICWFIVX с ^NDX
Часто сравнивают с DTLGX:
DTLGX с SPYDTLGX с DTLVXDTLGX с VOODTLGX с WLCTXDTLGX с WIORXDTLGX с DTSGXDTLGX с DTSVX

Доходность на риск

WFIVX vs. DTLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WFIVX
Ранг доходности на риск WFIVX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFIVX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFIVX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFIVX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFIVX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFIVX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
DTLGX
Ранг доходности на риск DTLGX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTLGX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTLGX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTLGX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTLGX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTLGX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WFIVX c DTLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) и Wilshire Large Company Growth Portfolio (DTLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WFIVXDTLGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
1.83

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
2.46

+0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.32

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.26

1.81

+1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.97

6.28

+8.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WFIVX vs. DTLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WFIVX на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа DTLGX равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WFIVX и DTLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WFIVXDTLGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

1.83

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.67

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.80

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.55

-0.14

Просадки

Сравнение просадок WFIVX и DTLGX

Максимальная просадка WFIVX за все время составила -55.43%, примерно равная максимальной просадке DTLGX в -56.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFIVX и DTLGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WFIVXDTLGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.43%

-56.57%

+1.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-17.05%

+8.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.36%

-24.20%

+4.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.93%

-35.84%

+10.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.62%

-35.84%

+1.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.50%

+0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.64%

-13.87%

+2.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

4.91%

-2.98%

Волатильность

Сравнение волатильности WFIVX и DTLGX

Текущая волатильность для Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) составляет 2.89%, в то время как у Wilshire Large Company Growth Portfolio (DTLGX) волатильность равна 3.79%. Это указывает на то, что WFIVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DTLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WFIVXDTLGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.89%

3.79%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.12%

12.77%

-3.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.10%

16.93%

-4.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.13%

22.05%

-4.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.19%

21.30%

-3.11%

Сравнение комиссий WFIVX и DTLGX

WFIVX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии DTLGX в 1.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WFIVX и DTLGX

Дивидендная доходность WFIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.04%, что меньше доходности DTLGX в 23.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTLGX
Wilshire Large Company Growth Portfolio		23.62%25.91%13.48%0.09%20.78%22.68%21.08%10.06%16.96%9.01%12.35%11.48%
WFIVX
Wilshire 5000 Index Portfolio		8.04%8.97%2.79%3.33%5.18%7.25%9.16%5.06%5.97%8.83%2.06%1.39%

Часто задаваемые вопросы

WFIVX and DTLGX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DTLGX has higher volatility (3.79%) compared to WFIVX (2.89%). In terms of maximum drawdown, WFIVX dropped -55.43% vs DTLGX's -56.57%.

WFIVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WFIVX и DTLGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор