PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WFIVX с DTLGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WFIVX с DTLGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) и Wilshire Large Company Growth Portfolio (DTLGX).

WFIVX управляется Wilshire Mutual Funds. Фонд был запущен 1 февр. 1999 г.. DTLGX управляется Wilshire Mutual Funds. Фонд был запущен 30 сент. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности WFIVX и DTLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) и Wilshire Large Company Growth Portfolio (DTLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WFIVX и DTLGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WFIVX
Wilshire 5000 Index Portfolio		-4.03%16.31%22.59%24.97%-18.97%25.51%19.90%29.74%-5.66%20.29%
DTLGX
Wilshire Large Company Growth Portfolio		-10.04%21.95%35.90%39.81%-31.60%22.61%38.78%28.64%-2.20%27.03%

Доходность по периодам

С начала года, WFIVX показывает доходность -4.03%, что значительно выше, чем у DTLGX с доходностью -10.04%. За последние 10 лет акции WFIVX уступали акциям DTLGX по среднегодовой доходности: 12.58% против 14.84% соответственно.

WFIVX

1 день
2.95%
1 месяц
-5.12%
С начала года
-4.03%
6 месяцев
-2.27%
1 год
16.91%
3 года*
16.99%
5 лет*
10.08%
10 лет*
12.58%

DTLGX

1 день
4.17%
1 месяц
-5.90%
С начала года
-10.04%
6 месяцев
-10.13%
1 год
20.96%
3 года*
22.67%
5 лет*
10.98%
10 лет*
14.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wilshire 5000 Index Portfolio

Wilshire Large Company Growth Portfolio

Часто сравнивают с WFIVX:
WFIVX с QLEIXWFIVX с VOOWFIVX с VTSAXWFIVX с VTWFIVX с ^IXICWFIVX с ^GSPCWFIVX с ^NDX
Часто сравнивают с DTLGX:
DTLGX с SPYDTLGX с VOODTLGX с DTLVXDTLGX с DTSGXDTLGX с DTSVXDTLGX с WIORXDTLGX с ONERX

Сравнение комиссий WFIVX и DTLGX

WFIVX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии DTLGX в 1.30%.

DTLGX
Wilshire Large Company Growth Portfolio
WFIVX
Wilshire 5000 Index Portfolio

Доходность на риск

WFIVX vs. DTLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WFIVX
Ранг доходности на риск WFIVX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFIVX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFIVX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFIVX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFIVX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFIVX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
DTLGX
Ранг доходности на риск DTLGX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTLGX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTLGX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTLGX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTLGX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTLGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WFIVX c DTLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) и Wilshire Large Company Growth Portfolio (DTLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WFIVXDTLGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.94

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.48

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.21

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

1.29

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.93

4.53

+2.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WFIVX vs. DTLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WFIVX на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DTLGX равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WFIVX и DTLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WFIVXDTLGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.94

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.50

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.70

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.52

-0.14

Корреляция

Корреляция между WFIVX и DTLGX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WFIVX и DTLGX

Дивидендная доходность WFIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.34%, что меньше доходности DTLGX в 28.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WFIVX
Wilshire 5000 Index Portfolio		9.34%8.97%2.79%3.33%5.18%7.25%9.16%5.06%5.97%8.83%2.06%1.39%
DTLGX
Wilshire Large Company Growth Portfolio		28.81%25.91%13.48%0.09%20.78%22.68%21.08%10.06%16.96%9.01%12.35%11.48%

Просадки

Сравнение просадок WFIVX и DTLGX

Максимальная просадка WFIVX за все время составила -55.43%, примерно равная максимальной просадке DTLGX в -56.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFIVX и DTLGX.

Загрузка...

Показатели просадок

WFIVXDTLGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.43%

-56.57%

+1.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.39%

-17.05%

+4.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.93%

-35.84%

+10.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.62%

-35.84%

+1.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.21%

-13.59%

+7.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.71%

-13.92%

+2.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

4.84%

-2.25%

Волатильность

Сравнение волатильности WFIVX и DTLGX

Текущая волатильность для Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) составляет 5.46%, в то время как у Wilshire Large Company Growth Portfolio (DTLGX) волатильность равна 7.56%. Это указывает на то, что WFIVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DTLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WFIVXDTLGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

7.56%

-2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.73%

13.63%

-3.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.54%

23.46%

-4.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.14%

22.04%

-4.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.17%

21.24%

-3.07%