PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение WFG.TO с UFPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между WFG.TO и UFPI составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности WFG.TO и UFPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в West Fraser Timber Co. Ltd. (WFG.TO) и UFP Industries, Inc. (UFPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
12.40%
-3.40%
WFG.TO
UFPI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WFG.TO:

0.27

UFPI:

-0.13

Коэф-т Сортино

WFG.TO:

0.59

UFPI:

0.04

Коэф-т Омега

WFG.TO:

1.07

UFPI:

1.00

Коэф-т Кальмара

WFG.TO:

0.34

UFPI:

-0.21

Коэф-т Мартина

WFG.TO:

0.92

UFPI:

-0.53

Индекс Язвы

WFG.TO:

7.48%

UFPI:

8.32%

Дневная вол-ть

WFG.TO:

26.06%

UFPI:

32.96%

Макс. просадка

WFG.TO:

-76.19%

UFPI:

-80.64%

Текущая просадка

WFG.TO:

-11.96%

UFPI:

-18.45%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WFG.TO:

CA$9.83B

UFPI:

$6.68B

EPS

WFG.TO:

-CA$1.65

UFPI:

$7.27

Общая выручка (12 мес.)

WFG.TO:

CA$3.33B

UFPI:

$5.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

WFG.TO:

CA$1.08B

UFPI:

$987.23M

EBITDA (12 мес.)

WFG.TO:

CA$497.00M

UFPI:

$539.67M

Доходность по периодам

С начала года, WFG.TO показывает доходность -1.61%, что значительно ниже, чем у UFPI с доходностью 0.39%. За последние 10 лет акции WFG.TO уступали акциям UFPI по среднегодовой доходности: 8.36% против 22.21% соответственно.


WFG.TO

С начала года

-1.61%

1 месяц

-3.79%

6 месяцев

18.12%

1 год

7.44%

5 лет

18.03%

10 лет

8.36%

UFPI

С начала года

0.39%

1 месяц

-10.85%

6 месяцев

-3.40%

1 год

-2.01%

5 лет

19.78%

10 лет

22.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WFG.TO и UFPI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WFG.TO
Ранг риск-скорректированной доходности WFG.TO, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WFG.TO, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFG.TO, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFG.TO, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFG.TO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFG.TO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина

UFPI
Ранг риск-скорректированной доходности UFPI, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UFPI, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFPI, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFPI, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFPI, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFPI, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WFG.TO c UFPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для West Fraser Timber Co. Ltd. (WFG.TO) и UFP Industries, Inc. (UFPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WFG.TO, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.000.18-0.04
Коэффициент Сортино WFG.TO, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.470.18
Коэффициент Омега WFG.TO, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.051.02
Коэффициент Кальмара WFG.TO, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.20-0.06
Коэффициент Мартина WFG.TO, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.000.60-0.15
WFG.TO
UFPI

Показатель коэффициента Шарпа WFG.TO на текущий момент составляет 0.27, что выше коэффициента Шарпа UFPI равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WFG.TO и UFPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.18
-0.04
WFG.TO
UFPI

Дивиденды

Сравнение дивидендов WFG.TO и UFPI

Дивидендная доходность WFG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности UFPI в 1.17%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WFG.TO
West Fraser Timber Co. Ltd.
0.77%0.75%1.06%1.18%0.96%0.98%1.40%1.04%0.46%0.58%0.53%0.42%
UFPI
UFP Industries, Inc.
1.17%1.17%0.88%1.20%0.71%0.90%0.84%1.39%0.85%0.85%1.20%1.15%

Просадки

Сравнение просадок WFG.TO и UFPI

Максимальная просадка WFG.TO за все время составила -76.19%, что меньше максимальной просадки UFPI в -80.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFG.TO и UFPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-15.79%
-18.45%
WFG.TO
UFPI

Волатильность

Сравнение волатильности WFG.TO и UFPI

Текущая волатильность для West Fraser Timber Co. Ltd. (WFG.TO) составляет 7.30%, в то время как у UFP Industries, Inc. (UFPI) волатильность равна 8.19%. Это указывает на то, что WFG.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UFPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
7.30%
8.19%
WFG.TO
UFPI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WFG.TO и UFPI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели West Fraser Timber Co. Ltd. и UFP Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Обратите внимание, разные валюты. WFG.TO значения в CAD, UFPI значения в USD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab