PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение WFG.TO с UFPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


WFG.TOUFPI
Дох-ть с нач. г.12.30%1.20%
Дох-ть за 1 год29.56%24.77%
Дох-ть за 3 года9.75%23.33%
Дох-ть за 5 лет19.71%27.28%
Дох-ть за 10 лет9.44%25.25%
Коэф-т Шарпа1.000.74
Дневная вол-ть28.76%33.30%
Макс. просадка-76.19%-80.64%
Текущая просадка-0.84%-6.65%

Фундаментальные показатели


WFG.TOUFPI
Рыночная капитализацияCA$10.17B$7.68B
EPSCA$2.29$7.72
Цена/прибыль55.2816.32
Общая выручка (12 мес.)CA$6.55B$6.89B
Валовая прибыль (12 мес.)CA$2.06B$1.35B
EBITDA (12 мес.)CA$954.00M$727.47M

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между WFG.TO и UFPI составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности WFG.TO и UFPI

С начала года, WFG.TO показывает доходность 12.30%, что значительно выше, чем у UFPI с доходностью 1.20%. За последние 10 лет акции WFG.TO уступали акциям UFPI по среднегодовой доходности: 9.44% против 25.25% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
14.09%
8.45%
WFG.TO
UFPI

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение WFG.TO c UFPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для West Fraser Timber Co. Ltd. (WFG.TO) и UFP Industries, Inc. (UFPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WFG.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WFG.TO, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.07
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино WFG.TO, с текущим значением в 1.87, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.001.87
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега WFG.TO, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.20
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара WFG.TO, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.92
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина WFG.TO, с текущим значением в 4.40, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.004.40
UFPI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа UFPI, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.78
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино UFPI, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.001.32
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега UFPI, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.16
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара UFPI, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.58
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина UFPI, с текущим значением в 3.07, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.003.07

Сравнение коэффициента Шарпа WFG.TO и UFPI

Показатель коэффициента Шарпа WFG.TO на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа UFPI равного 0.74. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа WFG.TO и UFPI.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.07
0.78
WFG.TO
UFPI

Дивиденды

Сравнение дивидендов WFG.TO и UFPI

Дивидендная доходность WFG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности UFPI в 1.02%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
WFG.TO
West Fraser Timber Co. Ltd.
0.96%1.06%1.18%0.96%0.98%1.40%1.04%0.46%0.58%0.53%0.42%0.00%
UFPI
UFP Industries, Inc.
1.02%0.88%1.20%0.71%0.90%0.84%1.39%0.85%0.85%1.20%1.15%0.79%

Просадки

Сравнение просадок WFG.TO и UFPI

Максимальная просадка WFG.TO за все время составила -76.19%, что меньше максимальной просадки UFPI в -80.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFG.TO и UFPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-6.04%
-6.65%
WFG.TO
UFPI

Волатильность

Сравнение волатильности WFG.TO и UFPI

Текущая волатильность для West Fraser Timber Co. Ltd. (WFG.TO) составляет 7.04%, в то время как у UFP Industries, Inc. (UFPI) волатильность равна 9.87%. Это указывает на то, что WFG.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UFPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
7.04%
9.87%
WFG.TO
UFPI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WFG.TO и UFPI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели West Fraser Timber Co. Ltd. и UFP Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Обратите внимание, разные валюты. WFG.TO значения в CAD, UFPI значения в USD