PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WFG.TO с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WFG.TO с VOO

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о West Fraser Timber Co. Ltd. (WFG.TO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WFG.TO или VOO.

Корреляция

Корреляция между WFG.TO и VOO составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности WFG.TO и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в West Fraser Timber Co. Ltd. (WFG.TO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WFG.TO:

-0.12

VOO:

0.52

Коэф-т Сортино

WFG.TO:

-0.01

VOO:

0.89

Коэф-т Омега

WFG.TO:

1.00

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

WFG.TO:

-0.13

VOO:

0.57

Коэф-т Мартина

WFG.TO:

-0.30

VOO:

2.18

Индекс Язвы

WFG.TO:

12.17%

VOO:

4.85%

Дневная вол-ть

WFG.TO:

26.80%

VOO:

19.11%

Макс. просадка

WFG.TO:

-76.19%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

WFG.TO:

-24.74%

VOO:

-7.67%

Доходность по периодам

С начала года, WFG.TO показывает доходность -16.20%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.41%. За последние 10 лет акции WFG.TO уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.09% против 12.42% соответственно.

WFG.TO

С начала года

-16.20%

1 месяц

0.03%

6 месяцев

-16.60%

1 год

-1.35%

5 лет

23.05%

10 лет

6.09%

VOO

С начала года

-3.41%

1 месяц

7.59%

6 месяцев

-5.06%

1 год

9.79%

5 лет

15.86%

10 лет

12.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WFG.TO и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WFG.TO
Ранг риск-скорректированной доходности WFG.TO, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WFG.TO, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFG.TO, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFG.TO, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFG.TO, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFG.TO, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WFG.TO c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для West Fraser Timber Co. Ltd. (WFG.TO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WFG.TO на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WFG.TO и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WFG.TO и VOO

Дивидендная доходность WFG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что больше доходности VOO в 1.34%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WFG.TO
West Fraser Timber Co. Ltd.		1.72%1.39%1.42%1.55%0.96%0.98%1.40%1.04%0.46%0.58%0.53%0.42%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.34%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок WFG.TO и VOO

Максимальная просадка WFG.TO за все время составила -76.19%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFG.TO и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WFG.TO и VOO

Текущая волатильность для West Fraser Timber Co. Ltd. (WFG.TO) составляет 5.81%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 6.83%. Это указывает на то, что WFG.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...