PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение WFG.TO с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между WFG.TO и AAPL составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности WFG.TO и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в West Fraser Timber Co. Ltd. (WFG.TO) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
12.40%
0.23%
WFG.TO
AAPL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WFG.TO:

0.27

AAPL:

1.17

Коэф-т Сортино

WFG.TO:

0.59

AAPL:

1.77

Коэф-т Омега

WFG.TO:

1.07

AAPL:

1.22

Коэф-т Кальмара

WFG.TO:

0.34

AAPL:

1.60

Коэф-т Мартина

WFG.TO:

0.92

AAPL:

4.14

Индекс Язвы

WFG.TO:

7.48%

AAPL:

6.40%

Дневная вол-ть

WFG.TO:

26.06%

AAPL:

22.65%

Макс. просадка

WFG.TO:

-76.19%

AAPL:

-81.80%

Текущая просадка

WFG.TO:

-11.96%

AAPL:

-9.51%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WFG.TO:

CA$9.83B

AAPL:

$3.67T

EPS

WFG.TO:

-CA$1.65

AAPL:

$6.08

Общая выручка (12 мес.)

WFG.TO:

CA$3.33B

AAPL:

$271.46B

Валовая прибыль (12 мес.)

WFG.TO:

CA$1.08B

AAPL:

$125.83B

EBITDA (12 мес.)

WFG.TO:

CA$497.00M

AAPL:

$91.44B

Доходность по периодам

С начала года, WFG.TO показывает доходность -1.61%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -6.40%. За последние 10 лет акции WFG.TO уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 8.36% против 25.90% соответственно.


WFG.TO

С начала года

-1.61%

1 месяц

-3.79%

6 месяцев

18.12%

1 год

7.44%

5 лет

18.03%

10 лет

8.36%

AAPL

С начала года

-6.40%

1 месяц

-5.53%

6 месяцев

0.23%

1 год

26.69%

5 лет

25.56%

10 лет

25.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WFG.TO и AAPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WFG.TO
Ранг риск-скорректированной доходности WFG.TO, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WFG.TO, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFG.TO, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFG.TO, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFG.TO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFG.TO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина

AAPL
Ранг риск-скорректированной доходности AAPL, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPL, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WFG.TO c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для West Fraser Timber Co. Ltd. (WFG.TO) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WFG.TO, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.000.181.12
Коэффициент Сортино WFG.TO, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.471.69
Коэффициент Омега WFG.TO, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.051.21
Коэффициент Кальмара WFG.TO, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.201.50
Коэффициент Мартина WFG.TO, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.000.603.88
WFG.TO
AAPL

Показатель коэффициента Шарпа WFG.TO на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа AAPL равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WFG.TO и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.18
1.12
WFG.TO
AAPL

Дивиденды

Сравнение дивидендов WFG.TO и AAPL

Дивидендная доходность WFG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что больше доходности AAPL в 0.42%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WFG.TO
West Fraser Timber Co. Ltd.
0.77%0.75%1.06%1.18%0.96%0.98%1.40%1.04%0.46%0.58%0.53%0.42%
AAPL
Apple Inc
0.42%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%

Просадки

Сравнение просадок WFG.TO и AAPL

Максимальная просадка WFG.TO за все время составила -76.19%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFG.TO и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-15.79%
-9.51%
WFG.TO
AAPL

Волатильность

Сравнение волатильности WFG.TO и AAPL

West Fraser Timber Co. Ltd. (WFG.TO) имеет более высокую волатильность в 7.30% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 5.76%. Это указывает на то, что WFG.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
7.30%
5.76%
WFG.TO
AAPL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WFG.TO и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели West Fraser Timber Co. Ltd. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Обратите внимание, разные валюты. WFG.TO значения в CAD, AAPL значения в USD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab