Сравнение WFEMX с IOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WCM Focused Emerging Markets Fund (WFEMX) и iShares Global 100 ETF (IOO).
WFEMX управляется WCM Investment Management. Фонд был запущен 27 июн. 2013 г.. IOO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 100 Index. Фонд был запущен 5 дек. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности WFEMX и IOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WFEMX и IOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFEMX WCM Focused Emerging Markets Fund | 2.10% | 31.13% | 9.81% | 4.25% | -30.86% | -1.94% | 36.15% | 37.44% | -12.71% | 40.94% |
IOO iShares Global 100 ETF | -3.64% | 27.02% | 26.54% | 27.71% | -16.34% | 26.03% | 18.61% | 30.01% | -6.22% | 23.56% |
Доходность по периодам
С начала года, WFEMX показывает доходность 2.10%, что значительно выше, чем у IOO с доходностью -3.64%. За последние 10 лет акции WFEMX уступали акциям IOO по среднегодовой доходности: 8.58% против 15.13% соответственно.
WFEMX
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- -7.85%
- С начала года
- 2.10%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 34.07%
- 3 года*
- 14.11%
- 5 лет*
- 0.77%
- 10 лет*
- 8.58%
IOO
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- -3.64%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 27.60%
- 3 года*
- 21.83%
- 5 лет*
- 14.50%
- 10 лет*
- 15.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WFEMX и IOO
WFEMX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии IOO в 0.40%.
Доходность на риск
WFEMX vs. IOO — Ранг доходности на риск
WFEMX
IOO
Сравнение WFEMX c IOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WCM Focused Emerging Markets Fund (WFEMX) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WFEMX | IOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.76 | 1.44 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.26 | 2.13 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.31 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 2.26 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.45 | 10.66 | -2.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WFEMX | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | 1.44 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.86 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.86 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.36 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между WFEMX и IOO составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WFEMX и IOO
WFEMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IOO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFEMX WCM Focused Emerging Markets Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.15% | 0.32% | 4.42% | 0.88% | 0.37% | 0.76% | 0.76% | 0.76% | 0.29% |
IOO iShares Global 100 ETF | 0.95% | 0.92% | 1.08% | 1.49% | 2.00% | 1.53% | 1.49% | 2.02% | 2.54% | 2.23% | 2.75% | 2.89% |
Просадки
Сравнение просадок WFEMX и IOO
Максимальная просадка WFEMX за все время составила -46.28%, что меньше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFEMX и IOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| WFEMX | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.28% | -55.85% | +9.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.74% | -12.40% | -0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.91% | -23.52% | -21.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.28% | -31.43% | -14.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.10% | -5.98% | -3.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.11% | -11.34% | -3.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.82% | 2.63% | +1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности WFEMX и IOO
WCM Focused Emerging Markets Fund (WFEMX) имеет более высокую волатильность в 9.37% по сравнению с iShares Global 100 ETF (IOO) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что WFEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WFEMX | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.37% | 6.23% | +3.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.41% | 10.71% | +3.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.15% | 19.24% | +0.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.25% | 16.97% | +1.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.52% | 17.74% | +0.78% |