Сравнение WFEMX с IOO
WFEMX (WCM Focused Emerging Markets Fund) and IOO (iShares Global 100 ETF) are both funds - WFEMX is a Emerging Markets Diversified fund managed by WCM Investment Management, while IOO is a Global Equities fund tracking the S&P Global 100 Index (Net). Over the past 10 years, WFEMX returned 10.61%/yr vs 16.70%/yr for IOO. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WFEMX charges 1.50%/yr vs 0.40%/yr for IOO.
Доходность
Сравнение доходности WFEMX и IOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WFEMX показывает доходность 25.84%, что значительно выше, чем у IOO с доходностью 12.26%. За последние 10 лет акции WFEMX уступали акциям IOO по среднегодовой доходности: 10.61% против 16.70% соответственно.
WFEMX
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 7.09%
- С начала года
- 25.84%
- 6 месяцев
- 27.37%
- 1 год
- 48.58%
- 3 года*
- 23.27%
- 5 лет*
- 4.15%
- 10 лет*
- 10.61%
IOO
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- 5.37%
- С начала года
- 12.26%
- 6 месяцев
- 12.43%
- 1 год
- 38.24%
- 3 года*
- 25.48%
- 5 лет*
- 16.68%
- 10 лет*
- 16.70%
Сравнение доходности по годам WFEMX и IOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFEMX WCM Focused Emerging Markets Fund | 25.84% | 31.13% | 9.81% | 4.25% | -30.86% | -1.94% | 36.15% | 37.44% | -12.71% | 40.94% |
IOO iShares Global 100 ETF | 12.26% | 27.02% | 26.54% | 27.71% | -16.34% | 26.03% | 18.61% | 30.01% | -6.22% | 23.56% |
Correlation
The correlation between WFEMX and IOO is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2013 г. | 0.70 |
The correlation between WFEMX and IOO has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WFEMX vs. IOO — Ранг доходности на риск
WFEMX
IOO
Сравнение WFEMX c IOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WCM Focused Emerging Markets Fund (WFEMX) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WFEMX | IOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.50 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.69 | 3.87 | +0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.38 | 17.94 | -3.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WFEMX | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.67 | 2.84 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.98 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.94 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.39 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок WFEMX и IOO
Максимальная просадка WFEMX за все время составила -46.28%, что меньше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFEMX и IOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WFEMX | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.28% | -55.85% | +9.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.73% | -9.94% | -0.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.06% | -19.19% | +0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.91% | -23.52% | -21.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.28% | -31.43% | -14.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.33% | +1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.93% | -11.27% | -3.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 2.14% | +1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности WFEMX и IOO
WCM Focused Emerging Markets Fund (WFEMX) имеет более высокую волатильность в 6.88% по сравнению с iShares Global 100 ETF (IOO) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что WFEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WFEMX | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.88% | 3.81% | +3.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.46% | 10.59% | +4.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.83% | 13.54% | +5.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.58% | 17.04% | +1.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.72% | 17.78% | +0.94% |
Сравнение комиссий WFEMX и IOO
WFEMX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии IOO в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WFEMX и IOO
WFEMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IOO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOO iShares Global 100 ETF | 0.82% | 0.92% | 1.08% | 1.49% | 2.00% | 1.53% | 1.49% | 2.02% | 2.54% | 2.23% | 2.75% | 2.89% |
WFEMX WCM Focused Emerging Markets Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.15% | 0.32% | 4.42% | 0.88% | 0.37% | 0.76% | 0.76% | 0.76% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
WFEMX and IOO have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WFEMX has higher volatility (6.88%) compared to IOO (3.81%). In terms of maximum drawdown, WFEMX dropped -46.28% vs IOO's -55.85%.
IOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 2.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WFEMX и IOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор