PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
WCM Focused Emerging Markets Fund (WFEMX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

WCM Focused Emerging Markets Fund (WFEMX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US46141P8427

CUSIP

46141P842

Эмитент

WCM Investment Management

Дата выпуска

27 июн. 2013 г.

Категория

Emerging Markets Diversified

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия WFEMX составляет 1.50%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WCM Focused Emerging Markets Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

WCM Focused Emerging Markets Fund (WFEMX) показал доход в 9.90% с начала года и 17.14% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WFEMX составила 5.78%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

WFEMX

С начала года

9.90%

1 месяц

7.60%

6 месяцев

8.33%

1 год

17.14%

3 года

5.00%

5 лет

4.85%

10 лет

5.78%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью WFEMX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.09%-2.33%-1.43%2.29%8.26%9.90%
2024-5.13%5.01%1.97%-0.07%1.49%2.34%-3.15%3.92%4.48%-0.34%0.82%-1.42%9.81%
20238.64%-6.43%1.47%-1.83%-3.10%3.84%1.39%-4.79%-2.96%-2.96%8.06%4.17%4.25%
2022-6.50%-6.43%-4.58%-9.21%-0.86%-6.05%0.54%0.31%-11.71%-2.33%15.26%-2.29%-30.86%
20211.22%-0.05%-3.12%3.16%3.42%1.94%-5.06%4.67%-3.98%2.10%-6.27%0.72%-1.94%
2020-1.44%-3.69%-16.98%10.62%5.11%9.51%9.91%5.78%-2.00%2.16%7.99%7.94%36.14%
20198.36%4.16%3.74%3.53%-4.72%6.42%-0.76%-2.16%1.10%5.21%2.15%5.99%37.44%
20187.97%-2.86%1.40%-4.90%-0.40%-0.89%0.08%-2.44%-1.67%-10.78%5.42%-3.16%-12.69%
20176.14%0.86%3.61%5.43%4.86%1.30%5.31%0.26%-0.17%0.70%2.76%4.02%40.94%
2016-3.81%-3.14%11.18%2.05%-0.74%2.77%3.32%0.20%1.20%-2.58%-7.83%-2.26%-0.83%
2015-0.93%-0.00%-1.04%3.37%0.31%-0.30%-2.44%-9.80%-4.05%11.93%-0.65%-2.97%-7.67%
2014-7.14%6.66%-1.35%-0.10%2.73%1.42%-2.15%-0.29%-5.37%3.95%0.29%-5.73%-7.71%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг WFEMX составляет 53, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности WFEMX, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WFEMX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFEMX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFEMX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFEMX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFEMX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для WCM Focused Emerging Markets Fund (WFEMX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

WCM Focused Emerging Markets Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.81
  • За 5 лет: 0.26
  • За 10 лет: 0.31
  • За всё время: 0.27

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность WCM Focused Emerging Markets Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.00$0.00$0.02$0.04$0.82$0.17$0.05$0.08$0.09$0.07$0.03$0.00

Дивидендный доход

0.00%0.00%0.15%0.32%4.42%0.88%0.37%0.76%0.76%0.76%0.29%0.00%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для WCM Focused Emerging Markets Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.02
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.04
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.82$0.82
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.17
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.05
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.08
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.09
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.07
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.03
2014$0.00$0.00

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

WCM Focused Emerging Markets Fund показал максимальную просадку в 46.28%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка WCM Focused Emerging Markets Fund составляет 23.14%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-46.28%17 февр. 2021 г.42624 окт. 2022 г.———
-31.55%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.726 июл. 2020 г.99
-26.11%7 июл. 2014 г.31128 сент. 2015 г.40811 мая 2017 г.719
-25.35%29 янв. 2018 г.19129 окт. 2018 г.25028 окт. 2019 г.441
-11.49%22 окт. 2013 г.713 февр. 2014 г.1053 июл. 2014 г.176
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...