- ISIN
- US46141P8427
- CUSIP
- 46141P842
- Эмитент
- WCM Investment Management
- Дата выпуска
- 27 июн. 2013 г.
- Категория
- Emerging Markets Diversified
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности WFEMX
WCM Focused Emerging Markets Fund (WFEMX) прибавил 23.8% с начала года. Текущая цена акции WFEMX — $24. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции WFEMX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,215.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WCM Focused Emerging Markets Fund (WFEMX) показал доход в 23.79% с начала года и 34.51% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WFEMX составила 10.13%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
WCM Focused Emerging Markets Fund
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- -1.21%
- 6 месяцев
- 20.08%
- С начала года
- 23.79%
- 1 год
- 34.51%
- 3 года*
- 21.32%
- 5 лет*
- 3.98%
- 10 лет*
- 10.13%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность WFEMX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 июл. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.73%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.9 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +15.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -17.0%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении WFEMX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 16 мар. 2022 г. с доходностью +7.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -9.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.12% | 2.81% | -8.16% | 12.83% | 7.42% | 3.09% | -2.96% | 23.79% | |||||
| 2025 | 3.09% | -2.33% | -1.43% | 2.29% | 8.26% | 8.13% | 1.74% | 3.35% | 4.84% | 2.57% | -3.02% | 0.63% | 31.13% |
| 2024 | -5.13% | 5.01% | 1.97% | -0.07% | 1.49% | 2.34% | -3.15% | 3.92% | 4.48% | -0.34% | 0.82% | -1.42% | 9.81% |
| 2023 | 8.64% | -6.44% | 1.47% | -1.83% | -3.10% | 3.84% | 1.39% | -4.79% | -2.96% | -2.96% | 8.06% | 4.17% | 4.25% |
| 2022 | -6.50% | -6.43% | -4.58% | -9.21% | -0.86% | -6.05% | 0.54% | 0.31% | -11.71% | -2.33% | 15.26% | -2.29% | -30.86% |
| 2021 | 1.22% | -0.05% | -3.12% | 3.16% | 3.42% | 1.94% | -5.05% | 4.67% | -3.98% | 2.10% | -6.27% | 0.72% | -1.94% |
Метрики бенчмарка
WCM Focused Emerging Markets Fund has an annualized alpha of -1.54%, beta of 0.79, and R2 of 0.55 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 02, 2013.
- This fund participated in 93.62% of S&P 500 Index downside but only 75.14% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- -1.54%
- Бета
- 0.79
- R²
- 0.55
- Участие в росте
- 75.14%
- Участие в снижении
- 93.62%
Комиссия
Комиссия WFEMX составляет 1.50%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WFEMX имеет ранг 55 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для WCM Focused Emerging Markets Fund (WFEMX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WFEMX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.29 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.32 | 2.24 | +1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.34 | 9.71 | -0.36 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность WCM Focused Emerging Markets Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.04 | $0.82 | $0.17 | $0.05 | $0.08 | $0.09 | $0.07 | $0.03 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.15% | 0.32% | 4.42% | 0.88% | 0.37% | 0.76% | 0.76% | 0.76% | 0.29% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для WCM Focused Emerging Markets Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.04 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.82 | $0.82 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
WCM Focused Emerging Markets Fund показал максимальную просадку в 46.28%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 816 торговых сессий.
Текущая просадка WCM Focused Emerging Markets Fund составляет 5.03%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-46.28%окт. 2022 г. | 1y 8mo | 3y 3mo | 4y 11moфевр. 2021 г. - янв. 2026 г. | Медвежий рынок2022 |
-31.55%март 2020 г. | 1mo 9d | 3mo 15d | 4mo 24dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-26.11%сент. 2015 г. | 1y 2mo | 1y 7mo | 2y 10moиюль 2014 г. - май 2017 г. | — |
-25.35%окт. 2018 г. | 9mo 3d | 12mo 4d | 1y 9moянв. 2018 г. - окт. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-11.49%февр. 2014 г. | 3mo 14d | 5mo | 8mo 14dокт. 2013 г. - июль 2014 г. | — |
Показатели просадок
| WFEMX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.28% | -56.78% | +10.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.73% | -9.10% | -1.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.06% | -18.90% | -0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.91% | -25.43% | -19.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.28% | -33.92% | -12.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.03% | -1.00% | -4.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.83% | -10.70% | -4.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.79% | 2.09% | +1.70% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с WFEMX
Добавьте WCM Focused Emerging Markets Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с WFEMX