PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WFEMX с WLIVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WFEMX с WLIVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WFEMX (WCM Focused Emerging Markets Fund) and WLIVX (WCM Focused International Value Fund) are both mutual funds - WFEMX is a Emerging Markets Diversified fund managed by WCM Investment Management, while WLIVX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by WCM Investment Management. Over the past 5 years, WFEMX returned 4.21%/yr vs 10.34%/yr for WLIVX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 1.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности WFEMX и WLIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WCM Focused Emerging Markets Fund (WFEMX) и WCM Focused International Value Fund (WLIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WFEMX показывает доходность 26.94%, что значительно выше, чем у WLIVX с доходностью 12.27%.

WFEMX

1 день
0.87%
1 месяц
6.70%
С начала года
26.94%
6 месяцев
27.95%
1 год
48.86%
3 года*
23.62%
5 лет*
4.21%
10 лет*
10.70%

WLIVX

1 день
-1.21%
1 месяц
3.78%
С начала года
12.27%
6 месяцев
14.35%
1 год
32.80%
3 года*
25.86%
5 лет*
10.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WFEMX и WLIVX

2026 (YTD)202520242023202220212020
WFEMX
WCM Focused Emerging Markets Fund		26.94%31.13%9.81%4.25%-30.86%-1.94%36.33%
WLIVX
WCM Focused International Value Fund		12.27%40.75%12.13%18.08%-26.40%17.41%31.80%

Correlation

The correlation between WFEMX and WLIVX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2020 г.

0.79

The correlation between WFEMX and WLIVX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WCM Focused Emerging Markets Fund

WCM Focused International Value Fund

Часто сравнивают с WFEMX:
WFEMX с WCMSXWFEMX с WFGGXWFEMX с WCFOXWFEMX с WCQGXWFEMX с WCMNXWFEMX с WCMIXWFEMX с EMPTX
Часто сравнивают с WLIVX:
WLIVX с JOEMXWLIVX с EFAWLIVX с WCMNXWLIVX с WFGGXWLIVX с WCFOXWLIVX с WCQGXWLIVX с WCMIX

Доходность на риск

WFEMX vs. WLIVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WFEMX
Ранг доходности на риск WFEMX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFEMX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFEMX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFEMX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFEMX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFEMX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
WLIVX
Ранг доходности на риск WLIVX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WLIVX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLIVX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLIVX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLIVX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLIVX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WFEMX c WLIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WCM Focused Emerging Markets Fund (WFEMX) и WCM Focused International Value Fund (WLIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WFEMXWLIVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
1.94

+0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
2.80

+0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.35

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.72

2.93

+1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.46

11.21

+3.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WFEMX vs. WLIVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WFEMX на текущий момент составляет 2.69, что выше коэффициента Шарпа WLIVX равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WFEMX и WLIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WFEMXWLIVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69

1.94

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.56

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.88

-0.44

Просадки

Сравнение просадок WFEMX и WLIVX

Максимальная просадка WFEMX за все время составила -46.28%, что больше максимальной просадки WLIVX в -37.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFEMX и WLIVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WFEMXWLIVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.28%

-37.86%

-8.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.73%

-11.65%

+0.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.06%

-16.44%

-2.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.91%

-37.86%

-7.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.21%

+1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.92%

-10.52%

-4.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

3.03%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности WFEMX и WLIVX

WCM Focused Emerging Markets Fund (WFEMX) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с WCM Focused International Value Fund (WLIVX) с волатильностью 5.75%. Это указывает на то, что WFEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WLIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WFEMXWLIVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

5.75%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.47%

14.64%

+0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.84%

17.62%

+1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.58%

18.47%

+0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.72%

18.08%

+0.64%

Сравнение комиссий WFEMX и WLIVX

И WFEMX, и WLIVX имеют комиссию равную 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WFEMX и WLIVX

WFEMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WLIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
WFEMX
WCM Focused Emerging Markets Fund		0.00%0.00%0.00%0.15%0.32%4.42%0.88%0.37%0.76%0.76%0.76%0.29%
WLIVX
WCM Focused International Value Fund		1.96%2.20%1.31%0.65%0.32%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WFEMX and WLIVX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WFEMX has higher volatility (6.72%) compared to WLIVX (5.75%). In terms of maximum drawdown, WFEMX dropped -46.28% vs WLIVX's -37.86%.

WFEMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WFEMX и WLIVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор