Сравнение WFEMX с WCMSX
WFEMX (WCM Focused Emerging Markets Fund) and WCMSX (WCM International Small Cap Growth Fund) are both mutual funds - WFEMX is a Emerging Markets Diversified fund managed by WCM Investment Management, while WCMSX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by WCM Investment Management. Over the past 10 years, WFEMX returned 10.61%/yr vs 12.70%/yr for WCMSX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WFEMX charges 1.50%/yr vs 1.25%/yr for WCMSX.
Доходность
Сравнение доходности WFEMX и WCMSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WFEMX показывает доходность 25.84%, что значительно выше, чем у WCMSX с доходностью 16.27%. За последние 10 лет акции WFEMX уступали акциям WCMSX по среднегодовой доходности: 10.61% против 12.70% соответственно.
WFEMX
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 7.09%
- С начала года
- 25.84%
- 6 месяцев
- 27.37%
- 1 год
- 48.58%
- 3 года*
- 23.27%
- 5 лет*
- 4.15%
- 10 лет*
- 10.61%
WCMSX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 3.51%
- С начала года
- 16.27%
- 6 месяцев
- 16.88%
- 1 год
- 18.09%
- 3 года*
- 16.78%
- 5 лет*
- 1.99%
- 10 лет*
- 12.70%
Сравнение доходности по годам WFEMX и WCMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFEMX WCM Focused Emerging Markets Fund | 25.84% | 31.13% | 9.81% | 4.25% | -30.86% | -1.94% | 36.15% | 37.44% | -12.71% | 40.94% |
WCMSX WCM International Small Cap Growth Fund | 16.27% | 18.14% | 4.33% | 22.26% | -42.12% | 16.65% | 55.36% | 45.02% | -8.94% | 42.35% |
Correlation
The correlation between WFEMX and WCMSX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.76 |
The correlation between WFEMX and WCMSX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WFEMX vs. WCMSX — Ранг доходности на риск
WFEMX
WCMSX
Сравнение WFEMX c WCMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WCM Focused Emerging Markets Fund (WFEMX) и WCM International Small Cap Growth Fund (WCMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WFEMX | WCMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.20 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.69 | 1.91 | +2.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.38 | 4.93 | +9.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WFEMX | WCMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.67 | 1.08 | +1.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.10 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.64 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.64 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок WFEMX и WCMSX
Максимальная просадка WFEMX за все время составила -46.28%, что меньше максимальной просадки WCMSX в -51.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFEMX и WCMSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WFEMX | WCMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.28% | -51.60% | +5.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.73% | -9.81% | -0.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.06% | -19.37% | +0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.91% | -51.60% | +6.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.28% | -51.60% | +5.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.95% | +5.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.93% | -15.78% | +0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 3.78% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности WFEMX и WCMSX
WCM Focused Emerging Markets Fund (WFEMX) и WCM International Small Cap Growth Fund (WCMSX) имеют волатильность 6.88% и 6.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WFEMX | WCMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.88% | 6.56% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.46% | 14.56% | +0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.83% | 17.31% | +1.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.58% | 20.87% | -2.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.72% | 20.07% | -1.35% |
Сравнение комиссий WFEMX и WCMSX
WFEMX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии WCMSX в 1.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WFEMX и WCMSX
WFEMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WCMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCMSX WCM International Small Cap Growth Fund | 0.70% | 0.81% | 1.31% | 0.00% | 0.00% | 10.27% | 2.73% | 0.57% | 4.04% | 1.10% | 0.00% | 0.00% |
WFEMX WCM Focused Emerging Markets Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.15% | 0.32% | 4.42% | 0.88% | 0.37% | 0.76% | 0.76% | 0.76% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
WFEMX and WCMSX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WFEMX has higher volatility (6.88%) compared to WCMSX (6.56%). In terms of maximum drawdown, WFEMX dropped -46.28% vs WCMSX's -51.60%.
WFEMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WFEMX и WCMSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор