Сравнение WFBIX с PRCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX) и T. Rowe Price New Income Fund (PRCIX).
WFBIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 июл. 1993 г.. PRCIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 авг. 1973 г..
Доходность
Сравнение доходности WFBIX и PRCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WFBIX и PRCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFBIX iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund | -0.24% | 7.16% | 1.43% | 9.65% | -13.03% | -1.79% | 7.40% | 8.72% | -0.08% | 3.39% |
PRCIX T. Rowe Price New Income Fund | 0.01% | 10.79% | 1.31% | 5.31% | -14.87% | -0.54% | 5.77% | 9.28% | -0.62% | 4.01% |
Доходность по периодам
С начала года, WFBIX показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у PRCIX с доходностью 0.01%. За последние 10 лет акции WFBIX превзошли акции PRCIX по среднегодовой доходности: 2.00% против 1.80% соответственно.
WFBIX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- 4.82%
- 5 лет*
- 0.96%
- 10 лет*
- 2.00%
PRCIX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- 7.55%
- 3 года*
- 4.46%
- 5 лет*
- 0.49%
- 10 лет*
- 1.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WFBIX и PRCIX
WFBIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии PRCIX в 0.44%.
Доходность на риск
WFBIX vs. PRCIX — Ранг доходности на риск
WFBIX
PRCIX
Сравнение WFBIX c PRCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX) и T. Rowe Price New Income Fund (PRCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WFBIX | PRCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.73 | -0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 2.55 | -1.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.31 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 2.87 | -1.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.49 | 9.50 | -5.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WFBIX | PRCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.73 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.08 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.37 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.79 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между WFBIX и PRCIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WFBIX и PRCIX
Дивидендная доходность WFBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что меньше доходности PRCIX в 8.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFBIX iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund | 3.53% | 3.78% | 3.68% | 6.82% | 2.60% | 2.04% | 2.43% | 2.88% | 2.71% | 2.24% | 2.25% | 2.20% |
PRCIX T. Rowe Price New Income Fund | 8.21% | 7.79% | 4.48% | 4.37% | 1.80% | 2.65% | 3.33% | 2.88% | 3.03% | 2.66% | 2.56% | 2.55% |
Просадки
Сравнение просадок WFBIX и PRCIX
Максимальная просадка WFBIX за все время составила -18.68%, что меньше максимальной просадки PRCIX в -22.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFBIX и PRCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WFBIX | PRCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.68% | -22.34% | +3.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.80% | -2.96% | +0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.84% | -19.65% | +1.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.68% | -19.65% | +0.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.15% | -2.22% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.27% | -4.43% | +2.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 0.89% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности WFBIX и PRCIX
Текущая волатильность для iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX) составляет 1.55%, в то время как у T. Rowe Price New Income Fund (PRCIX) волатильность равна 1.67%. Это указывает на то, что WFBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WFBIX | PRCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 1.67% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.59% | 2.76% | -0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.42% | 4.58% | -0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.37% | 5.93% | +0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.15% | 4.93% | +0.22% |