PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WFBIX с JIBEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WFBIX с JIBEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX) и Johnson Institutional Intermediate Bond Fund (JIBEX).

WFBIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 июл. 1993 г.. JIBEX управляется Johnson Mutual Funds. Фонд был запущен 31 авг. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности WFBIX и JIBEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX) и Johnson Institutional Intermediate Bond Fund (JIBEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WFBIX и JIBEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WFBIX
iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund		-0.24%7.16%1.43%9.65%-13.03%-1.79%7.40%8.72%-0.08%3.39%
JIBEX
Johnson Institutional Intermediate Bond Fund		-0.18%7.39%2.58%5.46%-9.24%-1.72%7.20%7.54%0.41%2.81%

Доходность по периодам

С начала года, WFBIX показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у JIBEX с доходностью -0.18%. За последние 10 лет акции WFBIX уступали акциям JIBEX по среднегодовой доходности: 2.00% против 2.18% соответственно.

WFBIX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
0.51%
1 год
3.70%
3 года*
4.82%
5 лет*
0.96%
10 лет*
2.00%

JIBEX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.20%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
0.76%
1 год
4.30%
3 года*
4.21%
5 лет*
1.09%
10 лет*
2.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund

Johnson Institutional Intermediate Bond Fund

Часто сравнивают с WFBIX:
WFBIX с BNDWFBIX с PIMIXWFBIX с VBTLXWFBIX с FBNDWFBIX с AGGWFBIX с VFTAXWFBIX с AGGU.L
Часто сравнивают с JIBEX:
JIBEX с APBDXJIBEX с ABNDXJIBEX с AVIGXJIBEX с FMBPXJIBEX с NCRLXJIBEX с NOBOXJIBEX с EXCRX

Сравнение комиссий WFBIX и JIBEX

WFBIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии JIBEX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

JIBEX
Johnson Institutional Intermediate Bond Fund
WFBIX
iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund

Доходность на риск

WFBIX vs. JIBEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WFBIX
Ранг доходности на риск WFBIX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFBIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFBIX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFBIX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFBIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFBIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
JIBEX
Ранг доходности на риск JIBEX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIBEX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIBEX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIBEX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIBEX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIBEX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WFBIX c JIBEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX) и Johnson Institutional Intermediate Bond Fund (JIBEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WFBIXJIBEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.49

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

2.22

-0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.27

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

2.22

-0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.49

8.39

-3.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WFBIX vs. JIBEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WFBIX на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа JIBEX равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WFBIX и JIBEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WFBIXJIBEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.49

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.25

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.61

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.33

+0.62

Корреляция

Корреляция между WFBIX и JIBEX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WFBIX и JIBEX

Дивидендная доходность WFBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что меньше доходности JIBEX в 3.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WFBIX
iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund		3.53%3.78%3.68%6.82%2.60%2.04%2.43%2.88%2.71%2.24%2.25%2.20%
JIBEX
Johnson Institutional Intermediate Bond Fund		3.68%4.03%3.39%2.90%2.14%1.79%3.15%2.69%2.74%2.33%2.39%1.54%

Просадки

Сравнение просадок WFBIX и JIBEX

Максимальная просадка WFBIX за все время составила -18.68%, что больше максимальной просадки JIBEX в -13.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFBIX и JIBEX.

Загрузка...

Показатели просадок

WFBIXJIBEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.68%

-13.85%

-4.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.80%

-2.06%

-0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.84%

-13.81%

-4.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.68%

-13.85%

-4.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.15%

-1.53%

-0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.27%

-3.65%

+1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

0.55%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности WFBIX и JIBEX

iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX) имеет более высокую волатильность в 1.55% по сравнению с Johnson Institutional Intermediate Bond Fund (JIBEX) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что WFBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JIBEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WFBIXJIBEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.55%

1.09%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.59%

1.80%

+0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.42%

3.04%

+1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.37%

4.38%

+1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.15%

3.57%

+1.58%