Сравнение WFBIX с BDJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX) и BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ).
WFBIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 июл. 1993 г.. BDJ управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности WFBIX и BDJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WFBIX и BDJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFBIX iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund | -0.24% | 7.16% | 1.43% | 9.65% | -13.03% | -1.79% | 7.40% | 8.72% | -0.08% | 3.39% |
BDJ BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund | -5.83% | 26.12% | 16.87% | -6.67% | 0.83% | 26.56% | -7.58% | 37.43% | -10.42% | 20.78% |
Доходность по периодам
С начала года, WFBIX показывает доходность -0.24%, что значительно выше, чем у BDJ с доходностью -5.83%. За последние 10 лет акции WFBIX уступали акциям BDJ по среднегодовой доходности: 2.00% против 9.93% соответственно.
WFBIX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- 4.82%
- 5 лет*
- 0.96%
- 10 лет*
- 2.00%
BDJ
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -8.69%
- С начала года
- -5.83%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 11.53%
- 3 года*
- 10.07%
- 5 лет*
- 7.81%
- 10 лет*
- 9.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WFBIX и BDJ
WFBIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии BDJ в 0.86%.
Доходность на риск
WFBIX vs. BDJ — Ранг доходности на риск
WFBIX
BDJ
Сравнение WFBIX c BDJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX) и BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WFBIX | BDJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.69 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 1.04 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.15 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 0.97 | +0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.49 | 3.62 | +0.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WFBIX | BDJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.69 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.49 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.54 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.30 | +0.64 |
Корреляция
Корреляция между WFBIX и BDJ составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WFBIX и BDJ
Дивидендная доходность WFBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что меньше доходности BDJ в 9.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFBIX iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund | 3.53% | 3.78% | 3.68% | 6.82% | 2.60% | 2.04% | 2.43% | 2.88% | 2.71% | 2.24% | 2.25% | 2.20% |
BDJ BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund | 9.78% | 9.03% | 8.21% | 9.49% | 12.18% | 5.95% | 7.08% | 6.66% | 7.21% | 6.07% | 6.88% | 7.36% |
Просадки
Сравнение просадок WFBIX и BDJ
Максимальная просадка WFBIX за все время составила -18.68%, что меньше максимальной просадки BDJ в -59.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFBIX и BDJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| WFBIX | BDJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.68% | -59.46% | +40.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.80% | -12.28% | +9.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.84% | -21.39% | +3.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.68% | -48.14% | +29.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.15% | -9.16% | +7.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.27% | -8.99% | +6.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 3.29% | -2.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности WFBIX и BDJ
Текущая волатильность для iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX) составляет 1.55%, в то время как у BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что WFBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WFBIX | BDJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 5.62% | -4.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.59% | 9.50% | -6.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.42% | 16.68% | -12.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.37% | 16.13% | -9.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.15% | 18.38% | -13.23% |