PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WFBIX с AVIGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WFBIX с AVIGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WFBIX (iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund) and AVIGX (Avantis Core Fixed Income Fund) are both Intermediate Core Bond funds. Over the past 5 years, WFBIX returned 0.87%/yr vs 0.05%/yr for AVIGX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. WFBIX charges 0.05%/yr vs 0.15%/yr for AVIGX.

Доходность

Сравнение доходности WFBIX и AVIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX) и Avantis Core Fixed Income Fund (AVIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WFBIX показывает доходность 0.21%, что значительно выше, чем у AVIGX с доходностью 0.02%.

WFBIX

1 день
-0.22%
1 месяц
0.11%
С начала года
0.21%
6 месяцев
0.32%
1 год
4.53%
3 года*
5.26%
5 лет*
0.87%
10 лет*
1.94%

AVIGX

1 день
-0.24%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.02%
6 месяцев
0.27%
1 год
4.74%
3 года*
4.34%
5 лет*
0.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WFBIX и AVIGX

2026 (YTD)20252024202320222021
WFBIX
iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund		0.21%7.16%1.43%9.65%-13.03%1.33%
AVIGX
Avantis Core Fixed Income Fund		0.02%8.04%2.07%5.13%-13.62%0.99%

Correlation

The correlation between WFBIX and AVIGX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2021 г.

0.96

The correlation between WFBIX and AVIGX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund

Avantis Core Fixed Income Fund

Часто сравнивают с WFBIX:
WFBIX с BNDWFBIX с PIMIXWFBIX с VBTLXWFBIX с FBNDWFBIX с VFTAXWFBIX с AGGWFBIX с VTINX
Часто сравнивают с AVIGX:
AVIGX с QDVBXAVIGX с DFXIXAVIGX с JIBEXAVIGX с NPFIAVIGX с PCGTXAVIGX с MCDWXAVIGX с QDIBX

Доходность на риск

WFBIX vs. AVIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WFBIX
Ранг доходности на риск WFBIX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFBIX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFBIX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFBIX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFBIX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFBIX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
AVIGX
Ранг доходности на риск AVIGX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIGX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIGX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIGX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIGX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIGX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WFBIX c AVIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX) и Avantis Core Fixed Income Fund (AVIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WFBIXAVIGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
1.29

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.95
1.92

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.70

1.77

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.08

5.42

-0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WFBIX vs. AVIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WFBIX на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVIGX равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WFBIX и AVIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WFBIXAVIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.29

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.01

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.04

+0.91

Просадки

Сравнение просадок WFBIX и AVIGX

Максимальная просадка WFBIX за все время составила -18.68%, примерно равная максимальной просадке AVIGX в -19.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFBIX и AVIGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WFBIXAVIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.68%

-19.39%

+0.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.02%

-3.04%

+0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.09%

-6.28%

+0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.84%

-19.39%

+1.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.71%

-1.85%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.26%

-8.33%

+6.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

0.99%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности WFBIX и AVIGX

Текущая волатильность для iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX) составляет 1.31%, в то время как у Avantis Core Fixed Income Fund (AVIGX) волатильность равна 1.48%. Это указывает на то, что WFBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WFBIXAVIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.31%

1.48%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.80%

3.07%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.97%

4.20%

-0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.40%

6.19%

+0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.17%

6.09%

-0.92%

Сравнение комиссий WFBIX и AVIGX

WFBIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии AVIGX в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WFBIX и AVIGX

Дивидендная доходность WFBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности AVIGX в 4.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVIGX
Avantis Core Fixed Income Fund		4.43%4.45%4.97%2.92%3.01%0.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WFBIX
iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund		3.91%3.78%3.68%6.82%2.60%2.04%2.43%2.88%2.71%2.24%2.25%2.20%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, WFBIX and AVIGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AVIGX has higher volatility (1.48%) compared to WFBIX (1.31%). In terms of maximum drawdown, WFBIX dropped -18.68% vs AVIGX's -19.39%.

WFBIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WFBIX и AVIGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор