Сравнение AVIGX с DFXIX

С начала года, AVIGX показывает доходность -0.93%, что значительно ниже, чем у DFXIX с доходностью 0.29%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

И AVIGX, и DFXIX имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Core Fixed Income Fund (AVIGX) и DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AVIGX на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа DFXIX равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVIGX и DFXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между AVIGX и DFXIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность AVIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что больше доходности DFXIX в 3.72%

Максимальная просадка AVIGX за все время составила -19.39%, что больше максимальной просадки DFXIX в -10.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVIGX и DFXIX.

Avantis Core Fixed Income Fund (AVIGX) имеет более высокую волатильность в 1.73% по сравнению с DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что AVIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.