PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVIGX с NPFI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVIGX с NPFI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Core Fixed Income Fund (AVIGX) и Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI).

AVIGX управляется Avantis Investors. Фонд был запущен 23 февр. 2021 г.. NPFI - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 5 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности AVIGX и NPFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Core Fixed Income Fund (AVIGX) и Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVIGX и NPFI

2026 (YTD)20252024
AVIGX
Avantis Core Fixed Income Fund		-0.58%8.04%2.79%
NPFI
Nuveen Preferred And Income ETF		-0.50%9.21%6.56%

Доходность по периодам

С начала года, AVIGX показывает доходность -0.58%, что значительно ниже, чем у NPFI с доходностью -0.50%.

AVIGX

1 день
0.36%
1 месяц
-1.75%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
0.40%
1 год
4.30%
3 года*
3.75%
5 лет*
0.17%
10 лет*
—

NPFI

1 день
0.22%
1 месяц
-1.30%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
0.77%
1 год
7.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Core Fixed Income Fund

Nuveen Preferred And Income ETF

Часто сравнивают с AVIGX:
AVIGX с QDVBXAVIGX с MCDWXAVIGX с JIBEXAVIGX с DFXIXAVIGX с PCGTXAVIGX с QDIBXAVIGX с BIMSX
Часто сравнивают с NPFI:
NPFI с PFFANPFI с PFFNPFI с JEPINPFI с SDCPNPFI с SDSINPFI с BFIXNPFI с SPY

Сравнение комиссий AVIGX и NPFI

AVIGX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии NPFI в 0.55%.

NPFI
Nuveen Preferred And Income ETF
AVIGX
Avantis Core Fixed Income Fund

Доходность на риск

AVIGX vs. NPFI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVIGX
Ранг доходности на риск AVIGX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIGX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIGX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIGX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIGX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIGX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
NPFI
Ранг доходности на риск NPFI: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NPFI: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NPFI: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NPFI: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NPFI: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NPFI: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVIGX c NPFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Core Fixed Income Fund (AVIGX) и Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVIGXNPFIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

2.17

-1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

2.97

-1.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.50

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

2.20

-0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.29

8.87

-3.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVIGX vs. NPFI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVIGX на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа NPFI равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVIGX и NPFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVIGXNPFIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

2.17

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

2.58

-2.56

Корреляция

Корреляция между AVIGX и NPFI составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVIGX и NPFI

Дивидендная доходность AVIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что меньше доходности NPFI в 6.50%

TTM20252024202320222021
AVIGX
Avantis Core Fixed Income Fund		4.12%4.45%4.97%2.92%3.01%0.79%
NPFI
Nuveen Preferred And Income ETF		6.50%6.33%5.10%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AVIGX и NPFI

Максимальная просадка AVIGX за все время составила -19.39%, что больше максимальной просадки NPFI в -3.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVIGX и NPFI.

Загрузка...

Показатели просадок

AVIGXNPFIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.39%

-3.18%

-16.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.03%

-3.18%

+0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.43%

-2.04%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.55%

-0.33%

-8.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

0.79%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности AVIGX и NPFI

Avantis Core Fixed Income Fund (AVIGX) и Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI) имеют волатильность 1.75% и 1.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVIGXNPFIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.75%

1.67%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.73%

2.16%

+0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.56%

3.26%

+1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.15%

2.86%

+3.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.13%

2.86%

+3.27%