PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Avantis Core Fixed Income Fund (AVIGX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ЭмитентAvantis Investors
Дата выпуска23 февр. 2021 г.
КатегорияIntermediate Core Bond
Минимальные инвестиции$5,000,000
Класс активаОблигации

Комиссия

Комиссия AVIGX составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии AVIGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Avantis Core Fixed Income Fund

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Avantis Core Fixed Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-7.60%
40.24%
AVIGX (Avantis Core Fixed Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Avantis Core Fixed Income Fund показал доход в 0.81% с начала года и 4.20% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года0.81%15.41%
1 месяц0.23%0.33%
6 месяцев1.89%13.74%
1 год4.20%21.39%
5 лет (среднегодовая)N/A13.11%
10 лет (среднегодовая)N/A10.77%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AVIGX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.24%-1.54%1.10%-2.51%1.53%1.21%0.81%
20233.31%-2.75%2.73%0.76%-1.03%-0.27%0.10%-0.63%-2.79%-1.16%4.70%3.29%6.08%
2022-2.32%-1.33%-3.21%-3.95%0.32%-1.60%2.64%-2.92%-4.62%-0.97%3.99%-0.54%-13.88%
2021-0.20%-1.48%1.03%0.40%1.02%1.10%-0.19%-0.88%-0.50%0.32%-0.26%0.33%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AVIGX среди mutual funds на нашем сайте составляет 15, что соответствует нижним 15% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AVIGX, с текущим значением в 1515
AVIGX (Avantis Core Fixed Income Fund)
Ранг коэф-та Шарпа AVIGX, с текущим значением в 1515Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIGX, с текущим значением в 1414Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIGX, с текущим значением в 1313Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIGX, с текущим значением в 1111Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIGX, с текущим значением в 2020Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Avantis Core Fixed Income Fund (AVIGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AVIGX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AVIGX, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.63
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AVIGX, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.96
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AVIGX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.11
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AVIGX, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.23
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AVIGX, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.91
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.82, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.82

Коэффициент Шарпа

Avantis Core Fixed Income Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.63. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
0.63
1.82
AVIGX (Avantis Core Fixed Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Avantis Core Fixed Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.29%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.36 на акцию.


ПериодTTM202320222021
Дивиденд$0.36$0.35$0.22$0.13

Дивидендный доход

4.29%4.15%2.66%1.34%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Avantis Core Fixed Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.18
2023$0.02$0.02$0.03$0.05$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.35
2022$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.22
2021$0.00$0.01$0.01$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.13

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-9.65%
-2.86%
AVIGX (Avantis Core Fixed Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Avantis Core Fixed Income Fund показал максимальную просадку в 19.54%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Avantis Core Fixed Income Fund составляет 9.65%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-19.54%4 авг. 2021 г.30820 окт. 2022 г.
-1.98%25 февр. 2021 г.1718 мар. 2021 г.554 июн. 2021 г.72
-0.8%11 июн. 2021 г.416 июн. 2021 г.1030 июн. 2021 г.14
-0.69%9 июл. 2021 г.313 июл. 2021 г.419 июл. 2021 г.7
-0.49%20 июл. 2021 г.221 июл. 2021 г.92 авг. 2021 г.11

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Avantis Core Fixed Income Fund составляет 1.45%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.45%
2.76%
AVIGX (Avantis Core Fixed Income Fund)
Benchmark (^GSPC)