- Эмитент
- Avantis Investors
- Дата выпуска
- 23 февр. 2021 г.
- Категория
- Intermediate Core Bond
- Минимальные инвестиции
- $5,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AVIGX
Avantis Core Fixed Income Fund (AVIGX) снизился на 0.2% с начала года. Текущая цена акции AVIGX — $8. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AVIGX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $998.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Avantis Core Fixed Income Fund (AVIGX) показал доход в -0.22% с начала года и 4.49% за последние 12 месяцев.
Avantis Core Fixed Income Fund
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 4.49%
- 3 года*
- 4.29%
- 5 лет*
- -0.04%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.25%
- 1 год
- 20.90%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность AVIGX по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 мар. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — +0.03%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 192.6 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.7%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -4.9%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении AVIGX закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +2.0%, в то время как худший день был 13 июн. 2022 г. с доходностью -1.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.25% | 1.42% | -1.87% | 0.36% | 0.24% | -0.60% | -0.22% | ||||||
| 2025 | 0.51% | 2.19% | 0.03% | 0.38% | -0.32% | 1.58% | -0.10% | 1.33% | 0.96% | 0.49% | 0.84% | -0.10% | 8.04% |
| 2024 | -0.11% | -1.54% | 1.10% | -2.51% | 1.90% | 0.84% | 2.21% | 1.36% | 1.53% | -2.54% | 1.24% | -1.26% | 2.07% |
| 2023 | 3.29% | -2.74% | 2.75% | 0.47% | -1.32% | -0.25% | 0.07% | -0.96% | -2.44% | -1.87% | 4.70% | 3.67% | 5.13% |
| 2022 | -2.32% | -1.32% | -3.21% | -3.95% | 0.33% | -1.81% | 2.42% | -1.94% | -4.88% | -0.97% | 4.00% | -0.54% | -13.62% |
| 2021 | -0.61% | 0.92% | 0.30% | 0.92% | 1.21% | -0.31% | -0.88% | -0.50% | 0.21% | -0.25% | 0.99% |
Метрики бенчмарка
Avantis Core Fixed Income Fund has an annualized alpha of -0.50%, beta of 0.06, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 09, 2021.
- This fund participated in 40.46% of S&P 500 Index downside but only 16.98% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.06 may look defensive, but with R2 of 0.03 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.03 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -0.50%
- Бета
- 0.06
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- 16.98%
- Участие в снижении
- 40.46%
Комиссия
Комиссия AVIGX составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AVIGX имеет ранг 19 по соотношению доходности и риска — в нижних 19% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Avantis Core Fixed Income Fund (AVIGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVIGX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.32 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 2.46 | -0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.48 | 10.92 | -6.44 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Avantis Core Fixed Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.44%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.37 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.37 | $0.38 | $0.41 | $0.25 | $0.25 | $0.08 |
Дивидендный доход | 4.44% | 4.45% | 4.97% | 2.92% | 3.01% | 0.79% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Avantis Core Fixed Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.15 | ||||||
| 2025 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.38 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.06 | $0.41 |
| 2023 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.25 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.25 |
| 2021 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.03 | $0.08 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Avantis Core Fixed Income Fund показал максимальную просадку в 19.39%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Avantis Core Fixed Income Fund составляет 2.08%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -19.39%окт. 2022 г. | 1y 2mo | — | 4y 10moавг. 2021 г. - сейчас |
Откат 2021 года2021 | -1.01%март 2021 г. | 6d | 26d | 1mo 2dмарт 2021 г. - апр. 2021 г. |
Откат 2021 года2021 | -0.80%июнь 2021 г. | 5d | 14d | 19dиюнь 2021 г. - июнь 2021 г. |
Откат 2021 года2021 | -0.70%май 2021 г. | 2d | 13d | 15dмай 2021 г. - май 2021 г. |
Откат 2021 года2021 | -0.69%июль 2021 г. | 4d | 6d | 10dиюль 2021 г. - июль 2021 г. |
Показатели просадок
| AVIGX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.39% | -56.78% | +37.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.04% | -9.10% | +6.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.28% | -18.90% | +12.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.39% | -25.43% | +6.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.08% | -3.21% | +1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.27% | -10.71% | +2.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.06% | 2.04% | -0.98% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с AVIGX
Добавьте Avantis Core Fixed Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AVIGX