- Эмитент
- Avantis Investors
- Дата выпуска
- 23 февр. 2021 г.
- Категория
- Intermediate Core Bond
- Минимальные инвестиции
- $5,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AVIGX
Avantis Core Fixed Income Fund (AVIGX) снизился на 0.1% с начала года. Текущая цена акции AVIGX — $8. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AVIGX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $999.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Avantis Core Fixed Income Fund (AVIGX) показал доход в -0.10% с начала года и 4.24% за последние 12 месяцев.
Avantis Core Fixed Income Fund
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 0.15%
- 1 год
- 4.24%
- 3 года*
- 4.34%
- 5 лет*
- -0.02%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность AVIGX по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 мар. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — +0.03%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 192.6 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.7%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -4.9%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении AVIGX закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +2.0%, в то время как худший день был 13 июн. 2022 г. с доходностью -1.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.25% | 1.42% | -1.87% | 0.36% | 0.24% | -0.48% | -0.10% | ||||||
| 2025 | 0.51% | 2.19% | 0.03% | 0.38% | -0.32% | 1.58% | -0.10% | 1.33% | 0.96% | 0.49% | 0.84% | -0.10% | 8.04% |
| 2024 | -0.11% | -1.54% | 1.10% | -2.51% | 1.90% | 0.84% | 2.21% | 1.36% | 1.53% | -2.54% | 1.24% | -1.26% | 2.07% |
| 2023 | 3.29% | -2.74% | 2.75% | 0.47% | -1.32% | -0.25% | 0.07% | -0.96% | -2.44% | -1.87% | 4.70% | 3.67% | 5.13% |
| 2022 | -2.32% | -1.32% | -3.21% | -3.95% | 0.33% | -1.81% | 2.42% | -1.94% | -4.88% | -0.97% | 4.00% | -0.54% | -13.62% |
| 2021 | -0.61% | 0.92% | 0.30% | 0.92% | 1.21% | -0.31% | -0.88% | -0.50% | 0.21% | -0.25% | 0.99% |
Метрики бенчмарка
Avantis Core Fixed Income Fund has an annualized alpha of -0.46%, beta of 0.06, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 09, 2021.
- This fund participated in 39.80% of S&P 500 Index downside but only 16.98% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.06 may look defensive, but with R2 of 0.03 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.03 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -0.46%
- Бета
- 0.06
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- 16.98%
- Участие в снижении
- 39.80%
Комиссия
Комиссия AVIGX составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AVIGX имеет ранг 21 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 21% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Avantis Core Fixed Income Fund (AVIGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVIGX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.30 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 2.29 | -0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.33 | 10.15 | -5.81 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Avantis Core Fixed Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.44%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.37 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.37 | $0.38 | $0.41 | $0.25 | $0.25 | $0.08 |
Дивидендный доход | 4.44% | 4.45% | 4.97% | 2.92% | 3.01% | 0.79% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Avantis Core Fixed Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.15 | ||||||
| 2025 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.38 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.06 | $0.41 |
| 2023 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.25 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.25 |
| 2021 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.03 | $0.08 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Avantis Core Fixed Income Fund показал максимальную просадку в 19.39%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Avantis Core Fixed Income Fund составляет 1.96%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -19.39%окт. 2022 г. | 1y 2mo | — | 4y 10moавг. 2021 г. - сейчас |
Откат 2021 года2021 | -1.01%март 2021 г. | 6d | 26d | 1mo 2dмарт 2021 г. - апр. 2021 г. |
Откат 2021 года2021 | -0.80%июнь 2021 г. | 5d | 14d | 19dиюнь 2021 г. - июнь 2021 г. |
Откат 2021 года2021 | -0.70%май 2021 г. | 2d | 13d | 15dмай 2021 г. - май 2021 г. |
Откат 2021 года2021 | -0.69%июль 2021 г. | 4d | 6d | 10dиюль 2021 г. - июль 2021 г. |
Показатели просадок
| AVIGX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.39% | -56.78% | +37.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.04% | -9.10% | +6.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.28% | -18.90% | +12.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.39% | -25.43% | +6.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.96% | -3.31% | +1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.26% | -10.71% | +2.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | 2.05% | -0.98% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с AVIGX
Добавьте Avantis Core Fixed Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AVIGX