PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVIGX с QDIBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVIGX с QDIBX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Core Fixed Income Fund (AVIGX) и Fisher Investments Institutional Group Fixed Income Fund for Retirement Plans (QDIBX).

AVIGX управляется Avantis Investors. Фонд был запущен 23 февр. 2021 г.. QDIBX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 13 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности AVIGX и QDIBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Core Fixed Income Fund (AVIGX) и Fisher Investments Institutional Group Fixed Income Fund for Retirement Plans (QDIBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVIGX и QDIBX

2026 (YTD)20252024202320222021
AVIGX
Avantis Core Fixed Income Fund		-0.34%8.04%2.07%5.13%-13.62%0.99%
QDIBX
Fisher Investments Institutional Group Fixed Income Fund for Retirement Plans		0.11%7.72%1.66%6.71%-14.11%1.60%

Доходность по периодам

С начала года, AVIGX показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у QDIBX с доходностью 0.11%.

AVIGX

1 день
0.24%
1 месяц
-1.41%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
0.64%
1 год
4.06%
3 года*
3.67%
5 лет*
0.22%
10 лет*
—

QDIBX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.89%
С начала года
0.11%
6 месяцев
1.12%
1 год
3.73%
3 года*
4.19%
5 лет*
0.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Core Fixed Income Fund

Fisher Investments Institutional Group Fixed Income Fund for Retirement Plans

Часто сравнивают с AVIGX:
AVIGX с QDVBXAVIGX с NPFIAVIGX с JIBEXAVIGX с PCGTXAVIGX с DFXIXAVIGX с MCDWXAVIGX с WFBIX
Часто сравнивают с QDIBX:
QDIBX с IGMQDIBX с PFFQDIBX с APBDXQDIBX с NCRLXQDIBX с ABNDXQDIBX с BCRIXQDIBX с TCPYX

Сравнение комиссий AVIGX и QDIBX

AVIGX берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии QDIBX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AVIGX
Avantis Core Fixed Income Fund
QDIBX
Fisher Investments Institutional Group Fixed Income Fund for Retirement Plans

Доходность на риск

AVIGX vs. QDIBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVIGX
Ранг доходности на риск AVIGX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIGX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIGX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIGX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIGX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIGX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
QDIBX
Ранг доходности на риск QDIBX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDIBX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDIBX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDIBX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDIBX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDIBX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVIGX c QDIBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Core Fixed Income Fund (AVIGX) и Fisher Investments Institutional Group Fixed Income Fund for Retirement Plans (QDIBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVIGXQDIBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.04

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

1.51

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.19

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

1.63

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.65

4.69

-0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVIGX vs. QDIBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVIGX на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDIBX равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVIGX и QDIBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVIGXQDIBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.04

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.06

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.17

-0.15

Корреляция

Корреляция между AVIGX и QDIBX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVIGX и QDIBX

Дивидендная доходность AVIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности QDIBX в 3.49%

TTM202520242023202220212020
AVIGX
Avantis Core Fixed Income Fund		4.11%4.45%4.97%2.92%3.01%0.79%0.00%
QDIBX
Fisher Investments Institutional Group Fixed Income Fund for Retirement Plans		3.49%3.50%3.55%3.65%2.51%1.80%3.25%

Просадки

Сравнение просадок AVIGX и QDIBX

Максимальная просадка AVIGX за все время составила -19.39%, примерно равная максимальной просадке QDIBX в -19.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVIGX и QDIBX.

Загрузка...

Показатели просадок

AVIGXQDIBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.39%

-19.63%

+0.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.03%

-2.58%

-0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.39%

-19.63%

+0.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.20%

-1.65%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.54%

-6.51%

-2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

0.89%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности AVIGX и QDIBX

Avantis Core Fixed Income Fund (AVIGX) имеет более высокую волатильность в 1.78% по сравнению с Fisher Investments Institutional Group Fixed Income Fund for Retirement Plans (QDIBX) с волатильностью 1.46%. Это указывает на то, что AVIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDIBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVIGXQDIBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.78%

1.46%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.71%

2.52%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.54%

4.30%

+0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.15%

6.58%

-0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.13%

6.31%

-0.18%