Сравнение WFBIX с ABNFX
WFBIX (iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund) and ABNFX (American Funds The Bond Fund of America® Class F-2) are both Intermediate Core Bond funds. Over the past 10 years, WFBIX returned 1.94%/yr vs 1.90%/yr for ABNFX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. WFBIX charges 0.05%/yr vs 0.35%/yr for ABNFX.
Доходность
Сравнение доходности WFBIX и ABNFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WFBIX показывает доходность 0.21%, что значительно выше, чем у ABNFX с доходностью -0.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WFBIX имеют среднегодовую доходность 1.94%, а акции ABNFX немного отстают с 1.90%.
WFBIX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- 4.53%
- 3 года*
- 5.26%
- 5 лет*
- 0.87%
- 10 лет*
- 1.94%
ABNFX
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 0.01%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.12%
- 1 год
- 4.35%
- 3 года*
- 3.83%
- 5 лет*
- -0.10%
- 10 лет*
- 1.90%
Сравнение доходности по годам WFBIX и ABNFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFBIX iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund | 0.21% | 7.16% | 1.43% | 9.65% | -13.03% | -1.79% | 7.40% | 8.72% | -0.08% | 3.39% |
ABNFX American Funds The Bond Fund of America® Class F-2 | -0.07% | 7.42% | 1.42% | 4.29% | -13.08% | -0.88% | 10.86% | 8.08% | 0.15% | 3.48% |
Correlation
The correlation between WFBIX and ABNFX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2008 г. | 0.91 |
The correlation between WFBIX and ABNFX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WFBIX vs. ABNFX — Ранг доходности на риск
WFBIX
ABNFX
Сравнение WFBIX c ABNFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX) и American Funds The Bond Fund of America® Class F-2 (ABNFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WFBIX | ABNFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.22 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.62 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.08 | 4.83 | +0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WFBIX | ABNFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.27 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | -0.02 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.39 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.65 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок WFBIX и ABNFX
Максимальная просадка WFBIX за все время составила -18.68%, что больше максимальной просадки ABNFX в -17.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFBIX и ABNFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WFBIX | ABNFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.68% | -17.69% | -0.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.02% | -3.09% | +0.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.09% | -6.12% | +0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.84% | -17.65% | -0.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.68% | -17.69% | -0.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.71% | -2.18% | +0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.26% | -3.29% | +1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 1.04% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности WFBIX и ABNFX
Текущая волатильность для iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX) составляет 1.31%, в то время как у American Funds The Bond Fund of America® Class F-2 (ABNFX) волатильность равна 1.38%. Это указывает на то, что WFBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABNFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WFBIX | ABNFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.31% | 1.38% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.80% | 2.82% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.97% | 3.95% | +0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.40% | 5.96% | +0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.17% | 4.89% | +0.28% |
Сравнение комиссий WFBIX и ABNFX
WFBIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии ABNFX в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WFBIX и ABNFX
Дивидендная доходность WFBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности ABNFX в 4.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABNFX American Funds The Bond Fund of America® Class F-2 | 4.39% | 4.37% | 4.55% | 3.19% | 2.37% | 2.07% | 5.15% | 3.72% | 2.65% | 2.10% | 2.31% | 2.24% |
WFBIX iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund | 3.91% | 3.78% | 3.68% | 6.82% | 2.60% | 2.04% | 2.43% | 2.88% | 2.71% | 2.24% | 2.25% | 2.20% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, WFBIX and ABNFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ABNFX has higher volatility (1.38%) compared to WFBIX (1.31%). In terms of maximum drawdown, WFBIX dropped -18.68% vs ABNFX's -17.69%.
WFBIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WFBIX и ABNFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор