PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WF с XLF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WF с XLF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Woori Financial Group Inc. (WF) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF).

XLF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности WF и XLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Woori Financial Group Inc. (WF) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WF и XLF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WF
Woori Financial Group Inc.		14.14%99.65%16.76%13.14%-7.19%18.91%-9.52%-28.16%-5.75%40.44%
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund		-9.27%14.90%30.56%12.03%-10.59%34.80%-1.74%31.88%-13.06%22.00%

Доходность по периодам

С начала года, WF показывает доходность 14.14%, что значительно выше, чем у XLF с доходностью -9.27%. За последние 10 лет акции WF превзошли акции XLF по среднегодовой доходности: 14.28% против 12.45% соответственно.

WF

1 день
0.75%
1 месяц
-9.21%
С начала года
14.14%
6 месяцев
18.09%
1 год
101.95%
3 года*
46.62%
5 лет*
27.40%
10 лет*
14.28%

XLF

1 день
0.14%
1 месяц
-3.13%
С начала года
-9.27%
6 месяцев
-6.60%
1 год
0.91%
3 года*
17.30%
5 лет*
9.37%
10 лет*
12.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Woori Financial Group Inc.

Financial Select Sector SPDR Fund

Часто сравнивают с WF:
WF с VOOWF с MAWF с SPYWF с TRMDWF с VUGWF с VONGWF с ESLT
Часто сравнивают с XLF:
XLF с SPYXLF с VFHXLF с XLVXLF с KBWBXLF с KREXLF с IYFXLF с KBE

Доходность на риск

WF vs. XLF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WF
Ранг доходности на риск WF: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WF: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WF: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WF: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WF: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WF: 9393
Ранг коэф-та Мартина
XLF
Ранг доходности на риск XLF: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLF: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLF: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLF: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLF: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLF: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WF c XLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Woori Financial Group Inc. (WF) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WFXLFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.05

0.05

+3.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.69

0.19

+3.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.03

+0.45

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.39

0.05

+4.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.23

0.16

+14.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WF vs. XLF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WF на текущий момент составляет 3.05, что выше коэффициента Шарпа XLF равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WF и XLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WFXLFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.05

0.05

+3.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.50

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.56

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.20

+0.01

Корреляция

Корреляция между WF и XLF составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WF и XLF

Дивидендная доходность WF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности XLF в 1.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WF
Woori Financial Group Inc.		1.29%3.84%12.93%2.71%8.20%1.19%0.00%0.00%0.00%0.58%3.29%7.86%
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund		1.60%1.31%1.42%1.71%2.04%1.63%2.03%1.87%2.08%1.48%21.10%1.95%

Просадки

Сравнение просадок WF и XLF

Максимальная просадка WF за все время составила -89.46%, что больше максимальной просадки XLF в -82.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WF и XLF.

Загрузка...

Показатели просадок

WFXLFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.46%

-82.69%

-6.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.94%

-14.79%

-9.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.52%

-25.81%

-17.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.84%

-42.86%

-27.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.56%

-11.89%

-8.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.08%

-20.10%

-22.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.38%

4.96%

+2.42%

Волатильность

Сравнение волатильности WF и XLF

Woori Financial Group Inc. (WF) имеет более высокую волатильность в 10.19% по сравнению с Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) с волатильностью 4.76%. Это указывает на то, что WF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WFXLFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.19%

4.76%

+5.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.80%

11.45%

+12.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.68%

19.25%

+14.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.02%

18.69%

+12.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.24%

22.18%

+11.06%