PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WESRX с PCONX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WESRX с PCONX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WESRX (TETON Convertible Securities Fund) and PCONX (Putnam Convertible Securities Fund) are both Convertible Bonds funds. Over the past 10 years, WESRX returned 9.89%/yr vs 11.97%/yr for PCONX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WESRX charges 1.15%/yr vs 1.03%/yr for PCONX.

Доходность

Сравнение доходности WESRX и PCONX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TETON Convertible Securities Fund (WESRX) и Putnam Convertible Securities Fund (PCONX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WESRX показывает доходность 22.66%, что значительно ниже, чем у PCONX с доходностью 23.89%. За последние 10 лет акции WESRX уступали акциям PCONX по среднегодовой доходности: 9.89% против 11.97% соответственно.

WESRX

1 день
1.68%
1 месяц
9.95%
С начала года
22.66%
6 месяцев
19.29%
1 год
40.19%
3 года*
17.64%
5 лет*
6.25%
10 лет*
9.89%

PCONX

1 день
1.30%
1 месяц
6.85%
С начала года
23.89%
6 месяцев
23.82%
1 год
34.73%
3 года*
18.15%
5 лет*
7.49%
10 лет*
11.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WESRX и PCONX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WESRX
TETON Convertible Securities Fund		22.66%17.20%11.73%5.09%-21.96%2.21%27.22%24.42%-0.80%17.58%
PCONX
Putnam Convertible Securities Fund		23.89%11.97%12.60%10.13%-19.27%4.23%44.86%24.32%-2.92%14.41%

Correlation

The correlation between WESRX and PCONX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 1997 г.

0.77

The correlation between WESRX and PCONX shifts across timeframes, from 0.77 (all time) to 0.92 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TETON Convertible Securities Fund

Putnam Convertible Securities Fund

Часто сравнивают с WESRX:
WESRX с IHFAXWESRX с AVKWESRX с ANNPXWESRX с IDIVXWESRX с CXGCXWESRX с FISCXWESRX с PBXIX
Часто сравнивают с PCONX:
PCONX с FCVSXPCONX с PBXIXPCONX с CNSDXPCONX с AVKPCONX с HICSXPCONX с PACIXPCONX с CXGCX

Доходность на риск

WESRX vs. PCONX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WESRX
Ранг доходности на риск WESRX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WESRX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WESRX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WESRX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WESRX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WESRX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
PCONX
Ранг доходности на риск PCONX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCONX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCONX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCONX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCONX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCONX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WESRX c PCONX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TETON Convertible Securities Fund (WESRX) и Putnam Convertible Securities Fund (PCONX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WESRXPCONXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.56
2.51

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.32
3.34

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.44

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.50

4.83

-1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.63

17.01

-6.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WESRX vs. PCONX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WESRX на текущий момент составляет 2.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PCONX равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WESRX и PCONX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WESRXPCONXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

2.51

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.60

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.92

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.68

-0.16

Просадки

Сравнение просадок WESRX и PCONX

Максимальная просадка WESRX за все время составила -51.81%, что больше максимальной просадки PCONX в -47.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WESRX и PCONX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WESRXPCONXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.81%

-47.70%

-4.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.95%

-7.35%

-4.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.89%

-13.41%

-0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.66%

-25.48%

-6.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.66%

-26.14%

-5.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.08%

-8.29%

-0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.92%

2.08%

+1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности WESRX и PCONX

TETON Convertible Securities Fund (WESRX) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с Putnam Convertible Securities Fund (PCONX) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что WESRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCONX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WESRXPCONXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

5.27%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.40%

11.83%

+1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.36%

14.17%

+2.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.35%

12.64%

+1.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.58%

13.03%

+0.55%

Сравнение комиссий WESRX и PCONX

WESRX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии PCONX в 1.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WESRX и PCONX

Дивидендная доходность WESRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.66%, что больше доходности PCONX в 4.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCONX
Putnam Convertible Securities Fund		4.43%6.10%1.48%0.99%0.72%26.98%11.62%7.72%13.92%3.48%2.08%6.22%
WESRX
TETON Convertible Securities Fund		6.66%8.95%2.87%2.63%11.45%10.69%3.13%2.75%5.87%1.95%5.10%0.25%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, WESRX and PCONX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

WESRX has higher volatility (5.64%) compared to PCONX (5.27%). In terms of maximum drawdown, WESRX dropped -51.81% vs PCONX's -47.70%.

WESRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 2.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WESRX и PCONX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор