Сравнение WESCX с VSCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TETON Westwood SmallCap Equity Fund (WESCX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX).
WESCX управляется Teton Westwood. Фонд был запущен 15 апр. 1997 г.. VSCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности WESCX и VSCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WESCX и VSCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WESCX TETON Westwood SmallCap Equity Fund | 6.21% | 17.26% | 15.48% | 12.61% | -12.48% | 29.72% | 10.93% | 28.43% | -13.71% | 15.82% |
VSCIX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 1.90% | 8.85% | 12.96% | 19.52% | -17.60% | 17.74% | 19.07% | 27.40% | -9.33% | 16.25% |
Доходность по периодам
С начала года, WESCX показывает доходность 6.21%, что значительно выше, чем у VSCIX с доходностью 1.90%. За последние 10 лет акции WESCX превзошли акции VSCIX по среднегодовой доходности: 13.08% против 10.50% соответственно.
WESCX
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -8.28%
- С начала года
- 6.21%
- 6 месяцев
- 15.03%
- 1 год
- 37.79%
- 3 года*
- 17.04%
- 5 лет*
- 9.06%
- 10 лет*
- 13.08%
VSCIX
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -5.70%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 3.41%
- 1 год
- 19.29%
- 3 года*
- 13.02%
- 5 лет*
- 5.35%
- 10 лет*
- 10.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WESCX и VSCIX
WESCX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии VSCIX в 0.04%.
Доходность на риск
WESCX vs. VSCIX — Ранг доходности на риск
WESCX
VSCIX
Сравнение WESCX c VSCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TETON Westwood SmallCap Equity Fund (WESCX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WESCX | VSCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.53 | 0.91 | +0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 1.41 | +0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.19 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 1.38 | +0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.83 | 5.95 | +2.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WESCX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 0.91 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.26 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.49 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.39 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между WESCX и VSCIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WESCX и VSCIX
Дивидендная доходность WESCX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.06%, что больше доходности VSCIX в 1.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WESCX TETON Westwood SmallCap Equity Fund | 7.06% | 7.50% | 27.81% | 2.81% | 1.60% | 5.60% | 0.01% | 4.66% | 14.77% | 9.13% | 9.32% | 18.92% |
VSCIX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 1.34% | 1.34% | 1.31% | 1.55% | 1.55% | 1.25% | 1.15% | 1.40% | 1.68% | 1.36% | 1.50% | 1.49% |
Просадки
Сравнение просадок WESCX и VSCIX
Максимальная просадка WESCX за все время составила -70.60%, что больше максимальной просадки VSCIX в -59.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WESCX и VSCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WESCX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.60% | -59.66% | -10.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.72% | -14.30% | -0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.22% | -28.13% | +1.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.13% | -41.81% | -3.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.19% | -6.11% | -4.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.27% | -10.18% | -10.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.86% | 3.32% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности WESCX и VSCIX
TETON Westwood SmallCap Equity Fund (WESCX) имеет более высокую волатильность в 7.22% по сравнению с Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) с волатильностью 6.81%. Это указывает на то, что WESCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WESCX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.22% | 6.81% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.05% | 12.60% | +1.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.90% | 21.80% | +3.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.65% | 20.75% | +0.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.65% | 21.55% | +2.10% |