PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WESCX с LSSCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WESCX с LSSCX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WESCX (TETON Westwood SmallCap Equity Fund) and LSSCX (Loomis Sayles Small Cap Value Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, WESCX returned 14.41%/yr vs 9.70%/yr for LSSCX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. WESCX charges 1.25%/yr vs 0.90%/yr for LSSCX.

Доходность

Сравнение доходности WESCX и LSSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TETON Westwood SmallCap Equity Fund (WESCX) и Loomis Sayles Small Cap Value Fund (LSSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WESCX показывает доходность 26.54%, что значительно выше, чем у LSSCX с доходностью 14.80%. За последние 10 лет акции WESCX превзошли акции LSSCX по среднегодовой доходности: 14.41% против 9.70% соответственно.

WESCX

1 день
1.15%
1 месяц
4.13%
С начала года
26.54%
6 месяцев
26.91%
1 год
59.82%
3 года*
23.69%
5 лет*
11.57%
10 лет*
14.41%

LSSCX

1 день
0.66%
1 месяц
1.68%
С начала года
14.80%
6 месяцев
14.64%
1 год
25.86%
3 года*
14.94%
5 лет*
7.97%
10 лет*
9.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WESCX и LSSCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WESCX
TETON Westwood SmallCap Equity Fund		26.54%17.26%15.48%12.61%-12.48%29.72%10.93%28.43%-13.71%15.82%
LSSCX
Loomis Sayles Small Cap Value Fund		14.80%5.31%10.89%19.39%-11.52%29.03%2.29%25.06%-16.81%10.01%

Correlation

The correlation between WESCX and LSSCX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 1997 г.

0.92

Over the past year, the correlation between WESCX and LSSCX has dropped to 0.69 - well below their long-term average of 0.92, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TETON Westwood SmallCap Equity Fund

Loomis Sayles Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с WESCX:
WESCX с PGOAXWESCX с PSCZXWESCX с CSMDXWESCX с SAGWXWESCX с SSLCXWESCX с PSSMXWESCX с TSMWX
Часто сравнивают с LSSCX:
LSSCX с VSCIXLSSCX с AZBIXLSSCX с LSIOXLSSCX с LSHIXLSSCX с LSGBXLSSCX с LSGSXLSSCX с LSFIX

Доходность на риск

WESCX vs. LSSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WESCX
Ранг доходности на риск WESCX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WESCX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WESCX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WESCX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WESCX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WESCX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
LSSCX
Ранг доходности на риск LSSCX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSSCX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSSCX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSSCX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSSCX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSSCX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WESCX c LSSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TETON Westwood SmallCap Equity Fund (WESCX) и Loomis Sayles Small Cap Value Fund (LSSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WESCXLSSCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.08
1.97

+1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.03
2.93

+1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.33

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.25

3.46

+2.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.80

10.69

+12.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WESCX vs. LSSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WESCX на текущий момент составляет 3.08, что выше коэффициента Шарпа LSSCX равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WESCX и LSSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WESCXLSSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.08

1.97

+1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.40

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.44

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.58

-0.23

Просадки

Сравнение просадок WESCX и LSSCX

Максимальная просадка WESCX за все время составила -70.60%, что больше максимальной просадки LSSCX в -54.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WESCX и LSSCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WESCXLSSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.60%

-54.28%

-16.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.19%

-9.89%

-0.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.22%

-25.10%

-1.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.22%

-25.10%

-1.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.13%

-44.65%

-0.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-0.95%

+0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.16%

-7.58%

-12.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

3.90%

-1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности WESCX и LSSCX

TETON Westwood SmallCap Equity Fund (WESCX) имеет более высокую волатильность в 5.20% по сравнению с Loomis Sayles Small Cap Value Fund (LSSCX) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что WESCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LSSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WESCXLSSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

4.51%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.79%

13.02%

+0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.70%

17.44%

+3.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.65%

20.90%

+0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.71%

22.42%

+1.29%

Сравнение комиссий WESCX и LSSCX

WESCX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии LSSCX в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WESCX и LSSCX

Дивидендная доходность WESCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что меньше доходности LSSCX в 15.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSSCX
Loomis Sayles Small Cap Value Fund		15.24%17.50%10.71%20.30%12.74%19.01%8.04%8.65%17.43%12.58%8.27%11.35%
WESCX
TETON Westwood SmallCap Equity Fund		5.93%7.50%27.81%2.81%1.60%5.60%0.01%4.66%14.77%9.13%9.32%18.92%

Часто задаваемые вопросы

WESCX and LSSCX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WESCX has higher volatility (5.20%) compared to LSSCX (4.51%). In terms of maximum drawdown, WESCX dropped -70.60% vs LSSCX's -54.28%.

WESCX currently has the higher Sharpe Ratio (3.08 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WESCX и LSSCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор