Сравнение WESCX с HSCSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TETON Westwood SmallCap Equity Fund (WESCX) и Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX).
WESCX управляется Teton Westwood. Фонд был запущен 15 апр. 1997 г.. HSCSX управляется Homestead. Фонд был запущен 4 мар. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности WESCX и HSCSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WESCX и HSCSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WESCX TETON Westwood SmallCap Equity Fund | 9.67% | 17.26% | 15.48% | 12.61% | -12.48% | 29.72% | 10.93% | 28.43% | -13.71% | 15.82% |
HSCSX Homestead Small Company Stock Fund | 0.29% | 0.54% | 8.52% | 17.21% | -16.97% | 20.38% | 22.25% | 22.41% | -27.09% | 12.03% |
Доходность по периодам
С начала года, WESCX показывает доходность 9.67%, что значительно выше, чем у HSCSX с доходностью 0.29%. За последние 10 лет акции WESCX превзошли акции HSCSX по среднегодовой доходности: 13.44% против 6.35% соответственно.
WESCX
- 1 день
- 3.25%
- 1 месяц
- -5.96%
- С начала года
- 9.67%
- 6 месяцев
- 18.43%
- 1 год
- 41.65%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 9.30%
- 10 лет*
- 13.44%
HSCSX
- 1 день
- 3.05%
- 1 месяц
- -6.70%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- 14.13%
- 3 года*
- 6.92%
- 5 лет*
- 2.29%
- 10 лет*
- 6.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WESCX и HSCSX
WESCX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии HSCSX в 1.06%.
Доходность на риск
WESCX vs. HSCSX — Ранг доходности на риск
WESCX
HSCSX
Сравнение WESCX c HSCSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TETON Westwood SmallCap Equity Fund (WESCX) и Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WESCX | HSCSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.70 | 0.61 | +1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.32 | 1.03 | +1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.13 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | 1.01 | +1.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.86 | 3.85 | +7.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WESCX | HSCSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 0.61 | +1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.11 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.28 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.38 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между WESCX и HSCSX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WESCX и HSCSX
Дивидендная доходность WESCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, что меньше доходности HSCSX в 10.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WESCX TETON Westwood SmallCap Equity Fund | 6.84% | 7.50% | 27.81% | 2.81% | 1.60% | 5.60% | 0.01% | 4.66% | 14.77% | 9.13% | 9.32% | 18.92% |
HSCSX Homestead Small Company Stock Fund | 10.85% | 10.88% | 5.42% | 3.87% | 5.12% | 18.41% | 12.67% | 18.73% | 26.80% | 4.45% | 2.43% | 5.07% |
Просадки
Сравнение просадок WESCX и HSCSX
Максимальная просадка WESCX за все время составила -70.60%, что больше максимальной просадки HSCSX в -55.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WESCX и HSCSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WESCX | HSCSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.60% | -55.79% | -14.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.72% | -14.82% | +0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.22% | -29.42% | +3.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.13% | -44.64% | -0.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.27% | -8.23% | +0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.27% | -9.34% | -10.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 3.89% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности WESCX и HSCSX
TETON Westwood SmallCap Equity Fund (WESCX) имеет более высокую волатильность в 8.02% по сравнению с Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) с волатильностью 6.80%. Это указывает на то, что WESCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSCSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WESCX | HSCSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.02% | 6.80% | +1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.37% | 13.72% | +0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.04% | 24.18% | +0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.70% | 21.73% | -0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.67% | 22.37% | +1.30% |