Сравнение WELY.DE с ZPDF.DE
WELY.DE (Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF EUR Dist) and ZPDF.DE (SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF) are both Financials Equities funds - WELY.DE tracks the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Financials while ZPDF.DE tracks the S&P Financials Select Sector. Both are passively managed. Over the past 3 years, WELY.DE returned 21.58%/yr vs 15.32%/yr for ZPDF.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. WELY.DE charges 0.18%/yr vs 0.15%/yr for ZPDF.DE.
Доходность
Сравнение доходности WELY.DE и ZPDF.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WELY.DE показывает доходность 1.63%, что значительно выше, чем у ZPDF.DE с доходностью -4.18%.
WELY.DE
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- 1.30%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 5.73%
- 1 год
- 13.90%
- 3 года*
- 21.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZPDF.DE
- 1 день
- 3.08%
- 1 месяц
- 1.47%
- С начала года
- -4.18%
- 6 месяцев
- -2.10%
- 1 год
- 2.43%
- 3 года*
- 15.32%
- 5 лет*
- 9.00%
- 10 лет*
- 11.95%
Сравнение доходности по годам WELY.DE и ZPDF.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WELY.DE Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF EUR Dist | 1.63% | 17.51% | 33.70% | 12.61% | 9.80% |
ZPDF.DE SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF | -4.18% | 3.01% | 37.12% | 8.46% | 2.32% |
Correlation
The correlation between WELY.DE and ZPDF.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2022 г. | 0.89 |
The correlation between WELY.DE and ZPDF.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WELY.DE vs. ZPDF.DE — Ранг доходности на риск
WELY.DE
ZPDF.DE
Сравнение WELY.DE c ZPDF.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF EUR Dist (WELY.DE) и SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF (ZPDF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WELY.DE | ZPDF.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.03 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 0.14 | +1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.49 | 0.33 | +4.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WELY.DE | ZPDF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 0.12 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.36 | 0.48 | +0.88 |
Просадки
Сравнение просадок WELY.DE и ZPDF.DE
Максимальная просадка WELY.DE за все время составила -19.85%, что меньше максимальной просадки ZPDF.DE в -42.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELY.DE и ZPDF.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WELY.DE | ZPDF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.85% | -42.38% | +22.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.52% | -12.75% | +3.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.85% | -21.67% | +1.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | -9.42% | +8.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.17% | -7.77% | +4.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 5.55% | -2.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности WELY.DE и ZPDF.DE
Текущая волатильность для Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF EUR Dist (WELY.DE) составляет 3.50%, в то время как у SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF (ZPDF.DE) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что WELY.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZPDF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WELY.DE | ZPDF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 4.24% | -0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.32% | 10.54% | -0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.60% | 14.67% | -1.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.95% | 18.20% | -3.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.95% | 21.18% | -6.23% |
Сравнение комиссий WELY.DE и ZPDF.DE
WELY.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии ZPDF.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WELY.DE и ZPDF.DE
Дивидендная доходность WELY.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, тогда как ZPDF.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
WELY.DE Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF EUR Dist | 2.11% | 2.01% | 1.54% | 0.25% |
ZPDF.DE SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WELY.DE and ZPDF.DE have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZPDF.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZPDF.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for WELY.DE.
WELY.DE tracks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Financials, while ZPDF.DE tracks S&P Financials Select Sector. They also come from different issuers: Amundi and State Street. Their fees differ too: 0.18% for WELY.DE and 0.15% for ZPDF.DE.
Подберите оптимальное распределение для WELY.DE и ZPDF.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор