PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EGV1.DE с XUFN.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EGV1.DE с XUFN.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Dist (EGV1.DE) и Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D (XUFN.DE).

EGV1.DE и XUFN.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EGV1.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Insurance. Фонд был запущен 3 сент. 2020 г.. XUFN.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI USA Financials. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EGV1.DE и XUFN.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Dist (EGV1.DE) и Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D (XUFN.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EGV1.DE и XUFN.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EGV1.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Dist		-2.81%23.89%22.98%12.79%3.54%19.62%-10.07%30.21%-6.75%4.19%
XUFN.DE
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D		-9.12%3.41%38.69%10.96%-7.89%49.37%-12.55%36.23%-11.22%14.21%

Доходность по периодам

С начала года, EGV1.DE показывает доходность -2.81%, что значительно выше, чем у XUFN.DE с доходностью -9.12%.

EGV1.DE

1 день
1.97%
1 месяц
-0.80%
С начала года
-2.81%
6 месяцев
-3.11%
1 год
1.90%
3 года*
18.31%
5 лет*
12.91%
10 лет*
11.21%

XUFN.DE

1 день
1.09%
1 месяц
-1.85%
С начала года
-9.12%
6 месяцев
-6.05%
1 год
-4.68%
3 года*
15.72%
5 лет*
10.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Dist

Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с EGV1.DE:
EGV1.DE с WF1E.DEEGV1.DE с INDA.DEEGV1.DE с WELY.DEEGV1.DE с S7XE.DEEGV1.DE с EXX1.DEEGV1.DE с LIRU.DEEGV1.DE с WELK.DE
Часто сравнивают с XUFN.DE:
XUFN.DE с VUAA.DEXUFN.DE с SPY5.DEXUFN.DE с EQQQ.DEXUFN.DE с EQQB.DEXUFN.DE с EXV1.DEXUFN.DE с VOOXUFN.DE с SXRU.DE

Сравнение комиссий EGV1.DE и XUFN.DE

EGV1.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XUFN.DE в 0.12%.

EGV1.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Dist
XUFN.DE
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D

Доходность на риск

EGV1.DE vs. XUFN.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EGV1.DE
Ранг доходности на риск EGV1.DE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGV1.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGV1.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGV1.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGV1.DE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGV1.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
XUFN.DE
Ранг доходности на риск XUFN.DE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUFN.DE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUFN.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUFN.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUFN.DE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUFN.DE: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EGV1.DE c XUFN.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Dist (EGV1.DE) и Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D (XUFN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EGV1.DEXUFN.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.10

-0.23

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.26

-0.18

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

0.98

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.25

-0.36

+0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.57

-0.97

+1.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EGV1.DE vs. XUFN.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EGV1.DE на текущий момент составляет 0.10, что выше коэффициента Шарпа XUFN.DE равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EGV1.DE и XUFN.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EGV1.DEXUFN.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

-0.23

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.53

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.50

-0.09

Корреляция

Корреляция между EGV1.DE и XUFN.DE составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EGV1.DE и XUFN.DE

EGV1.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XUFN.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%.

TTM202520242023202220212020201920182017
EGV1.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Dist		0.00%0.00%4.77%3.93%5.03%4.53%4.35%3.71%4.26%0.59%
XUFN.DE
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D		1.21%1.17%1.08%1.66%2.69%1.25%1.34%3.46%0.66%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EGV1.DE и XUFN.DE

Максимальная просадка EGV1.DE за все время составила -58.31%, что больше максимальной просадки XUFN.DE в -43.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGV1.DE и XUFN.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EGV1.DEXUFN.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.31%

-43.39%

-14.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.89%

-15.12%

+3.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.39%

-23.03%

+4.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.55%

-13.69%

+8.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.92%

-7.75%

-0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.67%

4.95%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности EGV1.DE и XUFN.DE

Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Dist (EGV1.DE) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D (XUFN.DE) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что EGV1.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XUFN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EGV1.DEXUFN.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

4.50%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.09%

11.10%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.83%

20.15%

-1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.85%

18.67%

-1.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.16%

21.73%

-1.57%