Сравнение WEFIX с GPARX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Weitz Short Duration Income Fund (WEFIX) и GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX).
WEFIX управляется Weitz. Фонд был запущен 23 дек. 1988 г.. GPARX управляется GuidePath. Фонд был запущен 29 апр. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности WEFIX и GPARX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WEFIX и GPARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEFIX Weitz Short Duration Income Fund | 0.23% | 5.64% | 6.12% | 5.90% | -2.72% | 1.04% | 3.34% | 4.23% | 1.34% | 1.54% |
GPARX GuidePath Absolute Return Allocation Fund | 5.39% | 7.42% | 4.20% | 6.87% | -10.82% | 0.75% | 3.92% | 7.47% | -1.64% | 4.50% |
Доходность по периодам
С начала года, WEFIX показывает доходность 0.23%, что значительно ниже, чем у GPARX с доходностью 5.39%. За последние 10 лет акции WEFIX уступали акциям GPARX по среднегодовой доходности: 2.81% против 3.33% соответственно.
WEFIX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- 0.23%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 4.18%
- 3 года*
- 5.28%
- 5 лет*
- 3.03%
- 10 лет*
- 2.81%
GPARX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 5.39%
- 6 месяцев
- 7.20%
- 1 год
- 11.06%
- 3 года*
- 7.14%
- 5 лет*
- 2.64%
- 10 лет*
- 3.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WEFIX и GPARX
WEFIX берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии GPARX в 0.99%.
Доходность на риск
WEFIX vs. GPARX — Ранг доходности на риск
WEFIX
GPARX
Сравнение WEFIX c GPARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Short Duration Income Fund (WEFIX) и GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WEFIX | GPARX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.44 | 1.73 | +0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.09 | 2.29 | +2.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.71 | 1.38 | +0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.21 | 2.44 | +2.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.75 | 11.20 | +9.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WEFIX | GPARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44 | 1.73 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.64 | 0.54 | +1.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.69 | 0.79 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.62 | 0.76 | +0.86 |
Корреляция
Корреляция между WEFIX и GPARX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEFIX и GPARX
Дивидендная доходность WEFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности GPARX в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEFIX Weitz Short Duration Income Fund | 4.19% | 4.55% | 5.07% | 3.73% | 2.54% | 1.87% | 2.54% | 2.49% | 2.41% | 2.11% | 2.43% | 2.39% |
GPARX GuidePath Absolute Return Allocation Fund | 3.14% | 3.31% | 4.99% | 4.81% | 2.42% | 1.99% | 2.45% | 2.76% | 2.27% | 1.60% | 3.17% | 2.15% |
Просадки
Сравнение просадок WEFIX и GPARX
Максимальная просадка WEFIX за все время составила -5.98%, что меньше максимальной просадки GPARX в -15.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEFIX и GPARX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WEFIX | GPARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.98% | -15.56% | +9.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.91% | -4.68% | +3.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.75% | -15.56% | +10.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.98% | -15.56% | +9.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | -0.88% | +0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.60% | -2.40% | +1.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 1.02% | -0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEFIX и GPARX
Текущая волатильность для Weitz Short Duration Income Fund (WEFIX) составляет 0.42%, в то время как у GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX) волатильность равна 2.14%. Это указывает на то, что WEFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WEFIX | GPARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.42% | 2.14% | -1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.14% | 6.13% | -4.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79% | 6.57% | -4.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.86% | 4.94% | -3.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.67% | 4.23% | -2.56% |