PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WEEL с TSMY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WEEL с TSMY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Peerless Option Income Wheel ETF (WEEL) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY).

WEEL и TSMY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WEEL - это активно управляемый фонд от Peerless ETFs. Фонд был запущен 15 мая 2024 г.. TSMY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 20 авг. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности WEEL и TSMY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Peerless Option Income Wheel ETF (WEEL) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WEEL и TSMY

2026 (YTD)20252024
WEEL
Peerless Option Income Wheel ETF		0.46%17.73%1.08%
TSMY
YieldMax TSM Option Income Strategy ETF		10.81%41.00%8.15%

Доходность по периодам

С начала года, WEEL показывает доходность 0.46%, что значительно ниже, чем у TSMY с доходностью 10.81%.

WEEL

1 день
0.66%
1 месяц
-0.97%
С начала года
0.46%
6 месяцев
4.35%
1 год
19.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSMY

1 день
0.72%
1 месяц
-5.15%
С начала года
10.81%
6 месяцев
16.05%
1 год
79.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Peerless Option Income Wheel ETF

YieldMax TSM Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с WEEL:
WEEL с SPYIWEEL с RWLWEEL с QQQIWEEL с QDTEWEEL с SPYWEEL с DIVOWEEL с IWMI
Часто сравнивают с TSMY:
TSMY с VOOTSMY с TSLYTSMY с TSMTSMY с NVDYTSMY с YMAGTSMY с SPYTSMY с YMAX

Сравнение комиссий WEEL и TSMY

И WEEL, и TSMY имеют комиссию равную 0.99%.

WEEL
Peerless Option Income Wheel ETF
TSMY
YieldMax TSM Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

WEEL vs. TSMY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEEL
Ранг доходности на риск WEEL: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEEL: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEEL: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEEL: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEEL: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEEL: 7979
Ранг коэф-та Мартина
TSMY
Ранг доходности на риск TSMY: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMY: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMY: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMY: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMY: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEEL c TSMY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Peerless Option Income Wheel ETF (WEEL) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WEELTSMYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

2.59

-1.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

3.10

-1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.43

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

5.34

-3.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.51

18.33

-8.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WEEL vs. TSMY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEEL на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа TSMY равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEEL и TSMY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WEELTSMYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

2.59

-1.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

1.16

-0.30

Корреляция

Корреляция между WEEL и TSMY составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEEL и TSMY

Дивидендная доходность WEEL за последние двенадцать месяцев составляет около 13.05%, что меньше доходности TSMY в 57.44%

TTM20252024
WEEL
Peerless Option Income Wheel ETF		13.05%12.72%6.88%
TSMY
YieldMax TSM Option Income Strategy ETF		57.44%56.76%13.71%

Просадки

Сравнение просадок WEEL и TSMY

Максимальная просадка WEEL за все время составила -17.45%, что меньше максимальной просадки TSMY в -31.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEEL и TSMY.

Загрузка...

Показатели просадок

WEELTSMYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.45%

-31.15%

+13.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.87%

-15.50%

+2.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.79%

-9.44%

+7.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.54%

-5.82%

+4.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

4.52%

-2.45%

Волатильность

Сравнение волатильности WEEL и TSMY

Текущая волатильность для Peerless Option Income Wheel ETF (WEEL) составляет 4.01%, в то время как у YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) волатильность равна 12.27%. Это указывает на то, что WEEL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WEELTSMYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

12.27%

-8.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.43%

23.03%

-16.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.61%

31.08%

-15.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.25%

33.38%

-20.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.25%

33.38%

-20.13%