PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WEEL с SPIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WEEL с SPIN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WEEL (Peerless Option Income Wheel ETF) and SPIN (State Street US Equity Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, WEEL returned 20.63% vs 19.75% for SPIN. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WEEL charges 0.99%/yr vs 0.25%/yr for SPIN.

Доходность

Сравнение доходности WEEL и SPIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Peerless Option Income Wheel ETF (WEEL) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WEEL показывает доходность 5.68%, что значительно выше, чем у SPIN с доходностью 3.18%.

WEEL

1 день
0.44%
1 месяц
1.11%
С начала года
5.68%
6 месяцев
6.13%
1 год
20.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPIN

1 день
0.26%
1 месяц
2.42%
С начала года
3.18%
6 месяцев
3.72%
1 год
19.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WEEL и SPIN

2026 (YTD)20252024
WEEL
Peerless Option Income Wheel ETF		5.68%17.73%1.85%
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF		3.18%14.14%6.09%

Correlation

The correlation between WEEL and SPIN is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2024 г.

0.68

The correlation between WEEL and SPIN has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WEEL и SPIN

Секторы
WEEL
SPIN

Потребительский циклический сектор

20.3%
8.7%

Здравоохранение

16.8%
8.3%

Сырьевые материалы

16.7%
2.2%

Технологии

15.5%
39.0%

Коммуникационные услуги

13.8%
12.2%

Энергетика

5.6%
2.9%

Финансовые услуги

4.0%
11.5%

Промышленность

3.7%
8.0%

Потребительский защитный сектор

2.2%
3.8%

Недвижимость

1.1%
1.6%

Коммунальные услуги

0.2%
2.3%

Потребительский циклический сектор

WEEL
20.3%
SPIN
8.7%

Здравоохранение

WEEL
16.8%
SPIN
8.3%

Сырьевые материалы

WEEL
16.7%
SPIN
2.2%

Технологии

WEEL
15.5%
SPIN
39.0%

Коммуникационные услуги

WEEL
13.8%
SPIN
12.2%

Энергетика

WEEL
5.6%
SPIN
2.9%

Финансовые услуги

WEEL
4.0%
SPIN
11.5%

Промышленность

WEEL
3.7%
SPIN
8.0%

Потребительский защитный сектор

WEEL
2.2%
SPIN
3.8%

Недвижимость

WEEL
1.1%
SPIN
1.6%

Коммунальные услуги

WEEL
0.2%
SPIN
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Peerless Option Income Wheel ETF

State Street US Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с WEEL:
WEEL с SPYIWEEL с QQQIWEEL с RWLWEEL с QDVOWEEL с SPYWEEL с DIVOWEEL с ROCY
Часто сравнивают с SPIN:
SPIN с XQQISPIN с JEPQSPIN с QQQISPIN с DIVOSPIN с SQYSPIN с SPYISPIN с IQQQ

Доходность на риск

WEEL vs. SPIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEEL
Ранг доходности на риск WEEL: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEEL: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEEL: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEEL: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEEL: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEEL: 9191
Ранг коэф-та Мартина
SPIN
Ранг доходности на риск SPIN: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPIN: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIN: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIN: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIN: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIN: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEEL c SPIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Peerless Option Income Wheel ETF (WEEL) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WEELSPINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
1.89

+0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.01
2.60

+1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.36

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.50

2.02

+2.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.88

8.43

+13.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WEEL vs. SPIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEEL на текущий момент составляет 2.60, что выше коэффициента Шарпа SPIN равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEEL и SPIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WEELSPINРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

1.89

+0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.96

+0.07

Просадки

Сравнение просадок WEEL и SPIN

Максимальная просадка WEEL за все время составила -17.45%, примерно равная максимальной просадке SPIN в -16.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEEL и SPIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WEELSPINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.45%

-16.85%

-0.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.60%

-9.81%

+5.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.14%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.45%

-2.28%

+0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

2.35%

-1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности WEEL и SPIN

Peerless Option Income Wheel ETF (WEEL) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) имеют волатильность 1.88% и 1.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WEELSPINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.88%

1.81%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.85%

8.03%

-2.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.98%

10.49%

-2.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.83%

14.31%

-1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.83%

14.31%

-1.48%

Сравнение комиссий WEEL и SPIN

WEEL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SPIN в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEEL и SPIN

Дивидендная доходность WEEL за последние двенадцать месяцев составляет около 12.41%, что больше доходности SPIN в 5.63%

ПозицияTTM20252024
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF		5.63%8.20%2.36%
WEEL
Peerless Option Income Wheel ETF		12.41%12.72%6.88%

Часто задаваемые вопросы

WEEL and SPIN have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WEEL has higher volatility (1.88%) compared to SPIN (1.81%). In terms of maximum drawdown, WEEL dropped -17.45% vs SPIN's -16.85%.

On 1-year performance, WEEL leads with 20.63% vs 19.75% for SPIN. On fees, SPIN is cheaper at 0.25% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, WEEL has performed better with a 20.63% return vs 19.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPIN is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.99% for WEEL.

WEEL has the higher dividend yield at 12.41%, compared with 5.63% for SPIN.

They also come from different issuers: Peerless ETFs and State Street. Their fees differ too: 0.99% for WEEL and 0.25% for SPIN.

WEEL currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WEEL и SPIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор