PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WEEL с OMAH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WEEL с OMAH

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

WEEL (Peerless Option Income Wheel ETF) and OMAH (VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, WEEL returned 16.02% vs 15.14% for OMAH. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WEEL charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for OMAH.

Доходность

Сравнение доходности WEEL и OMAH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Peerless Option Income Wheel ETF (WEEL) и VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WEEL показывает доходность 6.19%, что значительно ниже, чем у OMAH с доходностью 10.19%.

WEEL

1 день
-0.40%
1 месяц
0.66%
6 месяцев
5.19%
С начала года
6.19%
1 год
16.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OMAH

1 день
0.63%
1 месяц
2.70%
6 месяцев
10.96%
С начала года
10.19%
1 год
15.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WEEL и OMAH

2026 (YTD)2025
WEEL
Peerless Option Income Wheel ETF		6.19%17.58%
OMAH
VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF		10.19%6.55%

Correlation

The correlation between WEEL and OMAH is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2025 г.

0.51

The correlation between WEEL and OMAH shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.51 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов WEEL и OMAH

Секторы
WEEL
OMAH

Финансовые услуги

23.3%
37.3%

Здравоохранение

17.2%
4.4%

Потребительский циклический сектор

12.6%
4.1%

Технологии

11.6%
11.6%

Сырьевые материалы

9.4%

-

Коммунальные услуги

8.5%

-

Коммуникационные услуги

5.5%
19.8%

Недвижимость

4.5%

-

Энергетика

2.8%
8.8%

Промышленность

2.6%
4.9%

Потребительский защитный сектор

2.0%
13.2%

Финансовые услуги

WEEL
23.3%
OMAH
37.3%

Здравоохранение

WEEL
17.2%
OMAH
4.4%

Потребительский циклический сектор

WEEL
12.6%
OMAH
4.1%

Технологии

WEEL
11.6%
OMAH
11.6%

Сырьевые материалы

WEEL
9.4%
OMAH

-

Коммунальные услуги

WEEL
8.5%
OMAH

-

Коммуникационные услуги

WEEL
5.5%
OMAH
19.8%

Недвижимость

WEEL
4.5%
OMAH

-

Энергетика

WEEL
2.8%
OMAH
8.8%

Промышленность

WEEL
2.6%
OMAH
4.9%

Потребительский защитный сектор

WEEL
2.0%
OMAH
13.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Peerless Option Income Wheel ETF

VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF

Часто сравнивают с WEEL:
WEEL с QQQIWEEL с SPYIWEEL с RWLWEEL с QDVOWEEL с ROCYWEEL с SPYWEEL с DIVO
Часто сравнивают с OMAH:
OMAH с QQQIOMAH с JEPQOMAH с SCHDOMAH с SPYOMAH с SPYIOMAH с QUSAOMAH с VOO

Доходность на риск

WEEL vs. OMAH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEEL
Ранг доходности на риск WEEL: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEEL: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEEL: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEEL: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEEL: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEEL: 9090
Ранг коэф-та Мартина
OMAH
Ранг доходности на риск OMAH: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OMAH: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMAH: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMAH: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMAH: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMAH: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEEL c OMAH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Peerless Option Income Wheel ETF (WEEL) и VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WEELOMAHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
1.86

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
2.61

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.33

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.49

5.06

-1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.89

11.94

+3.95

WEEL vs. OMAH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEEL на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OMAH равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEEL и OMAH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WEEL и OMAH

Максимальная просадка WEEL за все время составила -17.45%, что больше максимальной просадки OMAH в -11.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEEL и OMAH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WEELOMAHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.45%

-11.83%

-5.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.60%

-3.00%

-1.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

0.00%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.42%

-1.24%

-0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

1.27%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности WEEL и OMAH

Peerless Option Income Wheel ETF (WEEL) и VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH) имеют волатильность 2.72% и 2.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WEELOMAHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.72%

2.80%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.70%

5.72%

+0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.41%

8.18%

+0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.71%

12.88%

-0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.71%

12.88%

-0.17%

Сравнение комиссий WEEL и OMAH

WEEL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии OMAH в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEEL и OMAH

Дивидендная доходность WEEL за последние двенадцать месяцев составляет около 12.72%, что меньше доходности OMAH в 14.80%

ПозицияTTM20252024
OMAH
VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF		14.80%12.86%0.00%
WEEL
Peerless Option Income Wheel ETF		12.72%12.72%6.88%

Часто задаваемые вопросы

WEEL and OMAH have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OMAH has higher volatility (2.80%) compared to WEEL (2.72%). In terms of maximum drawdown, WEEL dropped -17.45% vs OMAH's -11.83%.

On 1-year performance, WEEL leads with 16.02% vs 15.14% for OMAH. On fees, OMAH is cheaper at 0.95% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, WEEL has performed better with a 16.02% return vs 15.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OMAH is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for WEEL.

OMAH has the higher dividend yield at 14.80%, compared with 12.72% for WEEL.

They also come from different issuers: Peerless ETFs and VistaShares. Their fees differ too: 0.99% for WEEL and 0.95% for OMAH.

WEEL currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WEEL и OMAH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор