Сравнение WEEL с HYTI
WEEL (Peerless Option Income Wheel ETF) and HYTI (FT Vest High Yield & Target Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, WEEL returned 16.10% vs 5.99% for HYTI. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WEEL charges 0.99%/yr vs 0.65%/yr for HYTI.
Доходность
Сравнение доходности WEEL и HYTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WEEL показывает доходность 4.33%, что значительно выше, чем у HYTI с доходностью 1.63%.
WEEL
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- 4.33%
- 6 месяцев
- 4.49%
- 1 год
- 16.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYTI
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 1.73%
- 1 год
- 5.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WEEL и HYTI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WEEL Peerless Option Income Wheel ETF | 4.33% | 12.29% |
HYTI FT Vest High Yield & Target Income ETF | 1.63% | 7.01% |
Correlation
The correlation between WEEL and HYTI is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г. | 0.52 |
The correlation between WEEL and HYTI shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.52 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WEEL vs. HYTI — Ранг доходности на риск
WEEL
HYTI
Сравнение WEEL c HYTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Peerless Option Income Wheel ETF (WEEL) и FT Vest High Yield & Target Income ETF (HYTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WEEL | HYTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.30 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.51 | 2.53 | +0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.14 | 10.63 | +5.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WEEL и HYTI
Максимальная просадка WEEL за все время составила -17.45%, что больше максимальной просадки HYTI в -4.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEEL и HYTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WEEL | HYTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.45% | -4.47% | -12.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.60% | -2.38% | -2.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.53% | -0.42% | -1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.44% | -0.45% | -0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 0.56% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEEL и HYTI
Peerless Option Income Wheel ETF (WEEL) имеет более высокую волатильность в 2.95% по сравнению с FT Vest High Yield & Target Income ETF (HYTI) с волатильностью 1.04%. Это указывает на то, что WEEL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WEEL | HYTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.95% | 1.04% | +1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.40% | 3.11% | +3.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.23% | 3.87% | +4.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.79% | 5.16% | +7.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.79% | 5.16% | +7.63% |
Сравнение комиссий WEEL и HYTI
WEEL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии HYTI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEEL и HYTI
Дивидендная доходность WEEL за последние двенадцать месяцев составляет около 16.00%, что больше доходности HYTI в 10.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HYTI FT Vest High Yield & Target Income ETF | 10.42% | 8.10% | 0.00% |
WEEL Peerless Option Income Wheel ETF | 16.00% | 12.72% | 6.88% |
Часто задаваемые вопросы
WEEL and HYTI have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WEEL has higher volatility (2.95%) compared to HYTI (1.04%). In terms of maximum drawdown, WEEL dropped -17.45% vs HYTI's -4.47%.
On 1-year performance, WEEL leads with 16.10% vs 5.99% for HYTI. On fees, HYTI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, HYTI has been the lower-risk option at 1.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WEEL has performed better with a 16.10% return vs 5.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HYTI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.99% for WEEL.
WEEL has the higher dividend yield at 16.00%, compared with 10.42% for HYTI.
They also come from different issuers: Peerless ETFs and FT Vest. Their fees differ too: 0.99% for WEEL and 0.65% for HYTI.
WEEL currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WEEL и HYTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор