PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WEEL с FYEE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WEEL с FYEE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Peerless Option Income Wheel ETF (WEEL) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE).

WEEL и FYEE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WEEL - это активно управляемый фонд от Peerless ETFs. Фонд был запущен 15 мая 2024 г.. FYEE - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 9 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности WEEL и FYEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Peerless Option Income Wheel ETF (WEEL) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WEEL и FYEE

2026 (YTD)20252024
WEEL
Peerless Option Income Wheel ETF		0.46%17.73%3.33%
FYEE
Fidelity Yield Enhanced Equity ETF		-2.09%15.76%12.22%

Доходность по периодам

С начала года, WEEL показывает доходность 0.46%, что значительно выше, чем у FYEE с доходностью -2.09%.

WEEL

1 день
0.66%
1 месяц
-0.97%
С начала года
0.46%
6 месяцев
4.35%
1 год
19.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FYEE

1 день
0.48%
1 месяц
-3.24%
С начала года
-2.09%
6 месяцев
2.22%
1 год
17.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Peerless Option Income Wheel ETF

Fidelity Yield Enhanced Equity ETF

Часто сравнивают с WEEL:
WEEL с RWLWEEL с SPYIWEEL с QQQIWEEL с QDTEWEEL с SPYWEEL с DIVOWEEL с IWMI
Часто сравнивают с FYEE:
FYEE с JEPIFYEE с SCHDFYEE с JEPQFYEE с FDVVFYEE с VOOFYEE с FIDIFYEE с GPIQ

Сравнение комиссий WEEL и FYEE

WEEL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FYEE в 0.28%.

WEEL
Peerless Option Income Wheel ETF
FYEE
Fidelity Yield Enhanced Equity ETF

Доходность на риск

WEEL vs. FYEE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEEL
Ранг доходности на риск WEEL: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEEL: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEEL: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEEL: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEEL: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEEL: 7979
Ранг коэф-та Мартина
FYEE
Ранг доходности на риск FYEE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYEE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYEE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYEE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYEE: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYEE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEEL c FYEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Peerless Option Income Wheel ETF (WEEL) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WEELFYEEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.10

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

1.60

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.28

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

1.52

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.51

7.97

+1.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WEEL vs. FYEE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEEL на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FYEE равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEEL и FYEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WEELFYEEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.10

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.95

-0.09

Корреляция

Корреляция между WEEL и FYEE составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEEL и FYEE

Дивидендная доходность WEEL за последние двенадцать месяцев составляет около 13.05%, что больше доходности FYEE в 8.27%

TTM20252024
WEEL
Peerless Option Income Wheel ETF		13.05%12.72%6.88%
FYEE
Fidelity Yield Enhanced Equity ETF		8.27%7.08%5.45%

Просадки

Сравнение просадок WEEL и FYEE

Максимальная просадка WEEL за все время составила -17.45%, что меньше максимальной просадки FYEE в -18.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEEL и FYEE.

Загрузка...

Показатели просадок

WEELFYEEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.45%

-18.79%

+1.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.87%

-11.60%

-1.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.79%

-4.26%

+2.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.54%

-2.40%

+0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

2.21%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности WEEL и FYEE

Текущая волатильность для Peerless Option Income Wheel ETF (WEEL) составляет 4.01%, в то время как у Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что WEEL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FYEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WEELFYEEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

4.93%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.43%

8.49%

-2.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.61%

15.88%

-0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.25%

14.31%

-1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.25%

14.31%

-1.06%