PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WEEL с EIPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WEEL с EIPI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WEEL (Peerless Option Income Wheel ETF) and EIPI (FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, WEEL returned 20.63% vs 23.89% for EIPI. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. WEEL charges 0.99%/yr vs 1.11%/yr for EIPI.

Доходность

Сравнение доходности WEEL и EIPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Peerless Option Income Wheel ETF (WEEL) и FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WEEL показывает доходность 5.68%, что значительно ниже, чем у EIPI с доходностью 15.54%.

WEEL

1 день
0.44%
1 месяц
1.11%
С начала года
5.68%
6 месяцев
6.13%
1 год
20.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EIPI

1 день
0.86%
1 месяц
-1.09%
С начала года
15.54%
6 месяцев
14.03%
1 год
23.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WEEL и EIPI

2026 (YTD)20252024
WEEL
Peerless Option Income Wheel ETF		5.68%17.73%3.33%
EIPI
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF		15.54%12.38%10.25%

Correlation

The correlation between WEEL and EIPI is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2024 г.

0.38

Over the past year, the correlation between WEEL and EIPI has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов WEEL и EIPI

Секторы
WEEL
EIPI

Потребительский циклический сектор

20.3%

-

Здравоохранение

16.8%

-

Сырьевые материалы

16.7%
0.7%

Технологии

15.5%

-

Коммуникационные услуги

13.8%

-

Энергетика

5.6%
62.8%

Финансовые услуги

4.0%

-

Промышленность

3.7%
5.5%

Потребительский защитный сектор

2.2%

-

Недвижимость

1.1%

-

Коммунальные услуги

0.2%
31.0%

Потребительский циклический сектор

WEEL
20.3%
EIPI

-

Здравоохранение

WEEL
16.8%
EIPI

-

Сырьевые материалы

WEEL
16.7%
EIPI
0.7%

Технологии

WEEL
15.5%
EIPI

-

Коммуникационные услуги

WEEL
13.8%
EIPI

-

Энергетика

WEEL
5.6%
EIPI
62.8%

Финансовые услуги

WEEL
4.0%
EIPI

-

Промышленность

WEEL
3.7%
EIPI
5.5%

Потребительский защитный сектор

WEEL
2.2%
EIPI

-

Недвижимость

WEEL
1.1%
EIPI

-

Коммунальные услуги

WEEL
0.2%
EIPI
31.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Peerless Option Income Wheel ETF

FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF

Часто сравнивают с WEEL:
WEEL с SPYIWEEL с QQQIWEEL с RWLWEEL с QDVOWEEL с SPYWEEL с DIVOWEEL с ROCY
Часто сравнивают с EIPI:
EIPI с MLPXEIPI с MLPD.LEIPI с PEOEIPI с EEIIXEIPI с GPIQEIPI с MLPAEIPI с KYN

Доходность на риск

WEEL vs. EIPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEEL
Ранг доходности на риск WEEL: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEEL: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEEL: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEEL: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEEL: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEEL: 9191
Ранг коэф-та Мартина
EIPI
Ранг доходности на риск EIPI: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIPI: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIPI: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIPI: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIPI: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIPI: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEEL c EIPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Peerless Option Income Wheel ETF (WEEL) и FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WEELEIPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
2.53

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.01
3.69

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.43

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.50

6.00

-1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.88

18.08

+3.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WEEL vs. EIPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEEL на текущий момент составляет 2.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EIPI равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEEL и EIPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WEELEIPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

2.53

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

1.55

-0.53

Просадки

Сравнение просадок WEEL и EIPI

Максимальная просадка WEEL за все время составила -17.45%, что больше максимальной просадки EIPI в -12.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEEL и EIPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WEELEIPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.45%

-12.33%

-5.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.60%

-4.00%

-0.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.78%

+1.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.45%

-1.67%

+0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

1.32%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности WEEL и EIPI

Текущая волатильность для Peerless Option Income Wheel ETF (WEEL) составляет 1.88%, в то время как у FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что WEEL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WEELEIPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.88%

3.71%

-1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.85%

7.26%

-1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.98%

9.58%

-1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.83%

13.08%

-0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.83%

13.08%

-0.25%

Сравнение комиссий WEEL и EIPI

WEEL берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии EIPI в 1.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEEL и EIPI

Дивидендная доходность WEEL за последние двенадцать месяцев составляет около 12.41%, что больше доходности EIPI в 6.72%

ПозицияTTM20252024
EIPI
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF		6.72%9.71%6.31%
WEEL
Peerless Option Income Wheel ETF		12.41%12.72%6.88%

Часто задаваемые вопросы

WEEL and EIPI have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EIPI has higher volatility (3.71%) compared to WEEL (1.88%). In terms of maximum drawdown, WEEL dropped -17.45% vs EIPI's -12.33%.

On 1-year performance, EIPI leads with 23.89% vs 20.63% for WEEL. On fees, WEEL is cheaper at 0.99% per year. On volatility, WEEL has been the lower-risk option at 1.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EIPI has performed better with a 23.89% return vs 20.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WEEL is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.11% for EIPI.

WEEL has the higher dividend yield at 12.41%, compared with 6.72% for EIPI.

They also come from different issuers: Peerless ETFs and First Trust. Their fees differ too: 0.99% for WEEL and 1.11% for EIPI.

WEEL currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 2.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WEEL и EIPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор