PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WEEL с CHPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WEEL с CHPY

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

WEEL (Peerless Option Income Wheel ETF) and CHPY (YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, WEEL returned 16.10% vs 136.97% for CHPY. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.99% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности WEEL и CHPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Peerless Option Income Wheel ETF (WEEL) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WEEL показывает доходность 4.33%, что значительно ниже, чем у CHPY с доходностью 88.59%.

WEEL

1 день
0.40%
1 месяц
-1.01%
С начала года
4.33%
6 месяцев
4.49%
1 год
16.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CHPY

1 день
3.25%
1 месяц
8.85%
С начала года
88.59%
6 месяцев
86.91%
1 год
136.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WEEL и CHPY

2026 (YTD)2025
WEEL
Peerless Option Income Wheel ETF		4.33%17.84%
CHPY
YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF		88.59%56.76%

Correlation

The correlation between WEEL and CHPY is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г.

0.58

The correlation between WEEL and CHPY has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Peerless Option Income Wheel ETF

YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF

Часто сравнивают с WEEL:
WEEL с SPYIWEEL с QQQIWEEL с RWLWEEL с QDVOWEEL с SPYWEEL с DIVOWEEL с ROCY
Часто сравнивают с CHPY:
CHPY с SOXYCHPY с GPTYCHPY с SMHCHPY с QQQICHPY с ULTYCHPY с SOXXCHPY с NVYY

Доходность на риск

WEEL vs. CHPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEEL
Ранг доходности на риск WEEL: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEEL: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEEL: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEEL: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEEL: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEEL: 8787
Ранг коэф-та Мартина
CHPY
Ранг доходности на риск CHPY: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPY: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPY: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPY: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPY: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPY: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEEL c CHPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Peerless Option Income Wheel ETF (WEEL) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WEELCHPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
4.22

-2.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
4.35

-1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.65

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.51

11.33

-7.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.14

39.47

-23.33

WEEL vs. CHPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEEL на текущий момент составляет 1.97, что ниже коэффициента Шарпа CHPY равного 4.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEEL и CHPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WEEL и CHPY

Максимальная просадка WEEL за все время составила -17.45%, что больше максимальной просадки CHPY в -12.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEEL и CHPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WEELCHPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.45%

-12.19%

-5.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.60%

-12.17%

+7.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.53%

-3.96%

+2.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.44%

-2.16%

+0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

3.48%

-2.48%

Волатильность

Сравнение волатильности WEEL и CHPY

Текущая волатильность для Peerless Option Income Wheel ETF (WEEL) составляет 2.95%, в то время как у YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY) волатильность равна 19.30%. Это указывает на то, что WEEL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WEELCHPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

19.30%

-16.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.40%

28.01%

-21.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.23%

32.65%

-24.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.79%

36.34%

-23.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.79%

36.34%

-23.55%

Сравнение комиссий WEEL и CHPY

И WEEL, и CHPY имеют комиссию равную 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEEL и CHPY

Дивидендная доходность WEEL за последние двенадцать месяцев составляет около 16.00%, что меньше доходности CHPY в 29.89%

ПозицияTTM20252024
CHPY
YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF		29.89%28.19%0.00%
WEEL
Peerless Option Income Wheel ETF		16.00%12.72%6.88%

Часто задаваемые вопросы

WEEL and CHPY have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHPY has higher volatility (19.30%) compared to WEEL (2.95%). In terms of maximum drawdown, WEEL dropped -17.45% vs CHPY's -12.19%.

On 1-year performance, CHPY leads with 136.97% vs 16.10% for WEEL. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, WEEL has been the lower-risk option at 2.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CHPY has performed better with a 136.97% return vs 16.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WEEL and CHPY have the same expense ratio: 0.99% per year.

CHPY has the higher dividend yield at 29.89%, compared with 16.00% for WEEL.

They also come from different issuers: Peerless ETFs and YieldMax.

CHPY currently has the higher Sharpe Ratio (4.22 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WEEL и CHPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор